MetaTrader4
MultiNeyro: O Melhor EA para MetaTrader 4
Se você é trader e está em busca de um robô que possa potencializar seus resultados, o MultiNeyro é uma excelente opção para o MetaTrader 4. Vamos dar uma olhada nos resultados e entender como ele funciona.
Relatório de Teste da Estratégia
Nome do Robô: N7S_AO_772012
Plataforma: Alpari-Demo (Build 220)
Símbolo
EURUSD (Euro vs Dólar Americano)
Período
5 Minutos (M5) 2008.11.10 00:00 - 2008.12.19 22:59
Modelo
Apenas preços de abertura (somente para EAs que controlam explicitamente a abertura da barra)
Parâmetros
Trd_Up_X=true; tpx=5; slx=90; px=8; x1=44; x2=24; x3=78; x4=99; Trd_Dn_Y=true; tpy=5; sly=80; py=17; y1=2; y2=63; y3=31; y4=6; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=6; z1=31; z2=70; z3=27; z4=99; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=4.5; slX=20; pX=3; X1=8; X2=44; X3=40; X4=61; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=1; slY=80; pY=29; Y1=6; Y2=36; Y3=73; Y4=33; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=31; Z1=56; Z2=71; Z3=45; Z4=93;
Barra no teste
9557
Ticks modelados
18110
Qualidade da modelagem
n/a
Erros de gráficos inconsistentes
0
Depósito inicial
2000,00
Lucro líquido total
797,06
Lucro bruto
931,43
Perda bruta
-134,38
Fator de lucro
6,93
Payoff esperado
15,63
Drawdown absoluto
2,20
Máximo drawdown
66,40 (2,39%)
Drawdown relativo
2,39% (66,40)
Total de operações
51
Posições curtas (percentual ganho)
22 (81,82%)
Posições longas (percentual ganho)
29 (68,97%)
Operações lucrativas (% do total)
38 (74,51%)
Operações com prejuízo (% do total)
13 (25,49%)
Maior
operação lucrativa
170,08
operação com prejuízo
-18,40
Média
operação lucrativa
24,51
operação com prejuízo
-10,34
Máximo
conquistas consecutivas (lucro em dinheiro)
7 (317,36)
prejuízos consecutivos (prejuízo em dinheiro)
2 (-8,80)
Máximo
lucro consecutivo (contagem de vitórias)
317,36 (7)
prejuízo consecutivo (contagem de perdas)
-18,40 (1)
Média
vitórias consecutivas
3
perdas consecutivas
1
O par de moedas testado foi o EURUSD, mas você pode experimentar outros pares, embora apenas o EURUSD tenha passado por uma verificação completa.
O período de gráfico ideal para este robô é M1, M5 ou M15, sendo que eu costumo usar M5.
A otimização pode ser feita com base nos preços de abertura em M5. É possível que haja pequenas diferenças nos resultados em outros períodos devido a algumas peculiaridades do robô.
O algoritmo de otimização utiliza duas faixas com uma otimização em três níveis e dois estágios.
A primeira faixa é configurada com G=0 (não igual a 2, 3, 4).
Primeiro nível: F=0
Primeiro estágio: Trd_Up_X=true; Trd_Dn_Y=false para parâmetros com “x”.
Segundo estágio: Trd_Up_X=false; Trd_Dn_Y=true para parâmetros com “y”.
Segundo nível: F=1
Terceiro estágio: Trd_Up_X=true; Trd_Dn_Y=true para parâmetros com “z”.
A segunda faixa é menor que a primeira e é ajustada depois com G igual a 2, 3, 4.
Primeiro estágio: G=2 para parâmetros com “X”.
Segundo estágio: G=3 para parâmetros com “Y”.
Terceiro estágio: G=4 para parâmetros com “Z”.
Os estados devem ter a seguinte configuração após a otimização completa:
Trd_Up_X=true; Trd_Dn_Y=true; F=1; G=4
Os parâmetros do tipo x1..y2..Y3..Z4 são otimizados de acordo com as regras de NN, ou seja, dentro do intervalo de 0 a 100. Você pode alterá-los para um valor comum de 100, então o intervalo será de 0 a 200.
Os parâmetros slx, sly, slX, slY - o stop inicial é otimizado de 20+ a 100+ dependendo do desejo e das capacidades do sistema.
Os parâmetros tpx, tpy, tpX, tpY - o coeficiente para o nível correspondente de SL - geralmente varia de 2 a 5+ com um intervalo de 0,2-0,5.
Ainda é necessário determinar quais faixas usar para a otimização, e esse é um processo trabalhoso e longo. Recomendo que todos os interessados participem. Tenho testado duas variantes na demo. A primeira variante - a primeira faixa é de 4 a 6 semanas com re-otimização semanal, a segunda faixa - de 3 a 5 dias com re-otimização a cada 1-3 dias.
A segunda variante - ainda não possui parâmetros distintos, pois ainda estou experimentando.
2008.12.24
