O PROphet é um EA (Expert Advisor) que utiliza dois perceptrons lineares independentes para análise de mercado.
Cada um deles classifica os dados de entrada, como os candles, em duas categorias distintas.
Perceptron nº 1:
Classe nº 1: COMPRA e Classe nº 2: neutro ou VENDA.
Perceptron nº 2:
Classe nº 1: VENDA e Classe nº 2: neutro ou COMPRA.
Esse é o grande diferencial do EA: não misturar as classes de COMPRA e VENDA em um único perceptron!
A otimização é realizada com base nos dados das últimas 12 semanas, sempre aos finais de semana, em duas etapas.
Etapa nº 1:
As variáveis daBUY=true e daSELL=false são configuradas, otimizando apenas os pesos x1, x2, x3, x4 de 1 a 200, e o stop-loss preliminar slb de 30 a 100. Essa é a conclusão da primeira etapa.
Etapa nº 2:
As variáveis daBUY=false e daSELL=true são ativadas, otimizando apenas os pesos y1, y2, y3, y4 de 1 a 200, e o stop-loss móvel sls de 30 a 100.
Após a otimização, ambas as variáveis daBUY e daSELL são definidas como verdadeiras.
Os valores obtidos são válidos para a próxima semana.
A adaptação dos parâmetros após cada semana é feita conforme o método descrito aqui.
Os resultados dos testes de forward de uma semana comum, de 21 a 26 de julho de 2008:
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar Americano) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) 21.07.2008 00:00 - 25.07.2008 22:55 (21.07.2008 - 26.07.2008) | ||||
| Modelo | Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis) | ||||
| Parâmetros | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| Barras em teste | 2420 | Ticks modelados | 46219 | Qualidade da modelagem | 90.00% |
| Erros de gráficos não correspondentes | 12 | ||||
| Depósito inicial | 1000,00 | ||||
| Lucro líquido total | 145,00 | Lucro bruto | 215,00 | Perda bruta | -70,00 |
| Fator de lucro | 3,07 | Payoff esperado | 18,13 | ||
| Drawdown absoluto | 61,00 | Drawdown máximo | 70,00 (6,11%) | Drawdown relativo | 6,11% (70,00) |
| Negociações totais | 8 | Posições curtas (% ganhas) | 5 (100,00%) | Posições longas (% ganhas) | 3 (66,67%) |
| Negociações lucrativas (% do total) | 7 (87,50%) | Negociações com perda (% do total) | 1 (12,50%) | ||
| Maior | negócio lucrativo | 138,00 | negócio com perda | -70,00 | |
| Média | negócio lucrativo | 30,71 | negócio com perda | -70,00 | |
| Máximo | vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) | 7 (215,00) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 1 (-70,00) | |
| Máximo | lucros consecutivos (contagem de vitórias) | 215,00 (7) | perdas consecutivas (contagem de perdas) | -70,00 (1) | |
| Média | vitórias consecutivas | 7 | perdas consecutivas | 1 | |
Com essa abordagem, o PROphet possibilita uma boa proteção nas negociações, não ficando restrito apenas a um único dia.
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