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Burg外推器:MetaTrader 4的交易利器
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Burg外推器:MetaTrader 4的交易利器

更新日志: 2008年12月26日 - 修正了交易手数计算功能 Burg外推器是基于Burg线性预测法的交易专家顾问(EA)。线性预测法的原理是通过过去的价格数据来预测未来的价格。假设我们有一系列价格 x[0]..x[n-1],其中index值越高表示越接近当前价格。未来价格的预测公式为: x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p) 其中,a[i=1..p] 是模型的系数,p为模型的阶数。Burg方法通过减少训练期间最后n-p根K线的均方根误差来求解系数a[]。 输入参数包括: MaxRisk - 所有同时交易的最大风险 ntmax - 同一方向上最大交易数量 MinProfit - 开仓时应达到的最低预测价格 MaxLoss - 平仓时的最大预测损失 TakeProfit StopLoss TrailingStop PastBars - 用于未来预测的历史K线数量 ModelOrder - Burg模型的阶数(0..1) UseMOM - 启用输入数据的去趋势:mom(i)=log[p(i)/p(i-1)] UseROC - 启用输入数据的去趋势:roc=100*(p(i)/p(i-1)-1) 注意:UseMOM和UseROC只能有一个为真,即不能同时将两个参数都设置为true。 正如大多数优化过的交易EA一样,Burg外推器在训练K线上的表现相当不错,但在未经过持续优化的情况下,EA的表现可能会显著下滑。 策略测试报告 Burg外推器 - 优化版 InterbankFX-MT4模拟账户2 (版本220) 交易品种 EURUSD(欧元对美元) 时间周期 4小时 (H4) 2007年12月03日 00:00 - 2008年12月02日 20:00 (2007年12月03日 - 2008年12月03日) 模型 每个报价(基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) 参数设置 MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false; 测试K线数 2584 模拟报价数 3936616 建模质量 n/a 不匹配图表错误 5263 初始存款 10000.00 总净利润 2150865.30 总利润 3755013.80 总亏损 -1604148.50 盈利因子 2.34 期望收益 8467.97 绝对回撤 2463.43 最大回撤 763930.92 (38.56%) 相对回撤 70.14% (47506.11) 总交易次数 254 短仓(胜率 %) 92 (71.74%) 长仓(胜率 %) 162 (82.72%) 盈利交易(总数 %) 200 (78.74%) 亏损交易(总数 %) 54 (21.26%) 最大 盈利交易 314280.00 亏损交易 -90000.00 平均 盈利交易 18775.07 亏损交易 -29706.45 最大 连续盈利(盈利金额) 26 (21889.31) 连续亏损(亏损金额) 6 (-26080.89) 最大 连续盈利(胜数) 1372487.83 (6) 连续亏损(败数) -314864.76 (4) 平均 连续盈利 7 连续亏损 2

2008.12.25
掌握MetaTrader 4的MultiNeyro策略分析
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掌握MetaTrader 4的MultiNeyro策略分析

大家好!今天我们来聊聊MultiNeyro策略在MetaTrader 4上的表现,特别是它在EUR/USD交易对上的测试结果。 策略测试报告 策略名称: N7S_AO_772012 账户类型: Alpari-Demo (Build 220) 测试参数 交易品种 EUR/USD(欧元对美元) 时间周期 5分钟 (M5) 2008.11.10 00:00 - 2008.12.19 22:59 模型 仅开盘价格(仅适用于明确控制开盘的EA) 参数设置 Trd_Up_X=true; tpx=5; slx=90; px=8; ... 测试中条形图 9557 模拟的滴答数 18110 建模质量 n/a 初始存款 2000.00 总净利润 797.06 总利润 931.43 盈利因子 6.93 预期收益 15.63 最大回撤 66.40 (2.39%) 绝对回撤 2.20 相对回撤 2.39% (66.40) 总交易次数 51 短仓胜率 22 (81.82%) 长仓胜率 29 (68.97%) 盈利交易占比 38 (74.51%) 亏损交易占比 13 (25.49%) 最大盈利交易 170.08 最大亏损交易 -18.40 平均盈利交易 24.51 平均亏损交易 -10.34 最大连胜交易 7 (317.36) 最大连败交易 2 (-8.80) 平均连胜 3 平均连败 1 其他信息 不同的货币对是可以使用的,但只有EUR/USD通过了全面测试。 图表周期可以选择M1、M5、M15。我使用的是M5。 在优化过程中,可以使用M5的开盘价格进行测试。由于EA的一些特性,不同时间框架的测试结果可能会有些微差异。 EA中使用了双范围的调优算法,分为两级三阶段的优化。 总结 经过全面优化后,状态标志应为:Trd_Up_X=true、Trd_Dn_Y=true、F=1、G=4。 参数调优的范围应根据NN规则进行调整,你可以根据自己的需求选择合适的范围进行调优。 最后,我建议大家参与到优化过程中,积累经验,持续改进自己的策略!

2008.12.24
Backbone:MetaTrader 4 的交易策略专家
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Backbone:MetaTrader 4 的交易策略专家

大家好!今天要和大家聊聊一个在 MetaTrader 4 上运行的 EA——Backbone。这款专家顾问(EA)主要是根据交易方向的持续变化来进行操作,具体取决于盈利、止损和移动止损的设置。它会逐步开仓,方向正好和之前平仓的相反。当达到盈利、止损或移动止损的条件时,所有仓位会同步平仓。 值得一提的是,Backbone 不依赖任何指标、数学模型或复杂的决策。它的盈利能力源于一个简单的原则:盈利仓位的持续时间要大于亏损仓位的持续时间。 时间框架与优化 Backbone 可以在任何时间框架下使用,但每个时间框架下的最佳盈利、止损和移动止损水平都不同。我以 EURUSD 的 H1 时间框架为例,优化时间段为 2007 年 10 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日。为了加快优化速度,我设置了一个关键参数,确保所有交易决策只在新K线出现时进行,同时在优化过程中使用“仅开盘价”。在优化结果验证时,我使用了“每个 tick”模式,具体结果如下。 输入参数 以下是针对 EURUSD H1 时间框架的最佳输入参数(时间段:2007/10/01 - 2008/09/30): extern double MaxRisk = 0.5; // 所有交易的最大风险 extern int ntmax = 10; // 单向最大交易数量 extern int TakeProfit = 170; extern int StopLoss = 40; // 0: 禁用; >0: 启用 extern int TrailingStop = 300; // 0: 禁用; >0: 启用(止损必须启用) 与大多数优化过的 EA 一样,Backbone 仅在优化时间范围内表现良好,如果进行“样本外”检验,它的表现可能会大打折扣。例如,如果 Backbone 参加了 2008 年的锦标赛,它的账户余额将为 104 美元。 尽管如此,Backbone 仍然可以作为构建更复杂和更有盈利能力的 EA 的基础,通过添加不同种类的亏损交易过滤器来提升其表现。我的建议是:首先在 MetaTrader 的优化器中优化 Backbone 的盈利、止损和移动止损参数。然后固定优化后的盈利、止损和移动止损,添加过滤器,仅优化过滤器的参数。 祝大家好运! 策略测试报告 Backbone InterbankFX-MT4 演示账户 2(版本 220) 交易品种 EURUSD(欧元对美元) 时间段 1 小时(H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00(2007.10.01 - 2008.09.30) 模型 每个 Tick(基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) 参数 MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300; 测试中的 Bars 7086 模拟的 Ticks 3103036 建模质量 n/a 不匹配图表错误 219 初始存款 10000.00 总净利润 9882406.34 总利润 31810499.95 总亏损 -21928093.61 利润因子 1.45 预期收益 4607.18 绝对回撤 672.94 最大回撤 2039240.00 (20.33%) 相对回撤 82.13% (1922003.87) 总交易次数 2145 做空交易(胜率 %) 1138 (26.27%) 做多交易(胜率 %) 1007 (31.28%) 盈利交易 (% 总数) 614 (28.62%) 亏损交易 (% 总数) 1531 (71.38%) 最大 盈利交易 85560.00 亏损交易 -23220.00 平均 盈利交易 51808.63 亏损交易 -14322.73 最大 连续盈利(盈利金额) 22 (1861260.00) 连续亏损(亏损金额) 79 (-1591660.00) 最大 连续盈利(胜利次数) 1861260.00 (22) 连续亏损(失败次数) -1591660.00 (79) 平均 连续盈利 7 连续亏损 16

2008.12.23
21小时交易策略:MetaTrader 4中的完美助手
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21小时交易策略:MetaTrader 4中的完美助手

21小时交易策略概述 在外汇交易中,时机把握至关重要。我们的21小时策略通过在指定时间下两个挂单,实现灵活的交易管理。当一个挂单被触发时,另一个则会被删除。退出方式可通过止盈(TakeProfit)或时间到期决定,具体看哪种情况先发生。 默认设置 订单量(Lots) - 订单的交易量 开始时间(ChasStart) - 下单时间 结束时间(ChasStop) - 平仓时间 距离(Step) - 下挂单时价格的距离 止盈(TP) - 止盈点位 策略测试报告 21小时策略 Alpari-Classic (Build 220) 交易品种 EURJPY(欧元对日元) 时间周期 1小时(H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 模型 每个点(基于所有可用时间框架的最精确方法) 参数 Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200; 测试中的柱数 1606 模拟的点数 748858 建模质量 52.19% 不匹配图表错误 3 初始资金 10000.00 总净利润 792.85 总利润 2597.94 总亏损 -1805.09 利润因子 1.44 期望收益 31.71 绝对回撤 515.25 最大回撤 917.51 (8.34%) 相对回撤 8.34% (917.51) 总交易次数 25 空头仓位(获胜比例) 16 (56.25%) 多头仓位(获胜比例) 9 (66.67%) 盈利交易(占总数的比例) 15 (60.00%) 亏损交易(占总数的比例) 10 (40.00%) 最大 盈利交易 213.43 亏损交易 -582.46 平均 盈利交易 173.20 亏损交易 -180.51 最大 连续盈利(盈利金额) 4 (761.80) 连续亏损(亏损金额) 4 (-758.50) 最大 连续盈利(获胜次数) 761.80 (4) 连续亏损(失利次数) -758.50 (4) 平均 连续盈利 3 连续亏损 2

2008.12.18
Ilan1.4 - MetaTrader 4的智能交易系统设置指南
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Ilan1.4 - MetaTrader 4的智能交易系统设置指南

关于Ilan1.4的介绍 Ilan1.4是一款专为MetaTrader 4设计的智能交易系统,适合希望利用自动化交易提升收益的交易者。接下来,我们将详细介绍如何设置和优化这个系统。 基本参数设置 MMType = 1; // 资金管理方式:0-按手数,1-如1.2,2-马丁格尔(手数指数系数) UseClose = false; // 是否按点差止损,建议设置为false UseAdd = true; // 是否重新开新仓,建议设置为true LotExponent = 1.667; // 手数倍增因子,初始手数为0.1,序列为:0.16, 0.26, 0.43 slip = 3; // 价格滑点(点数) Lots = 0.1; // 当前微手数为0.01,如果设为0.1,序列的下一个会为0.16 LotsDigits = 2; // 2 - 微手数0.01,1 - 迷你手数0.1,0 - 正常手数1.0 TakeProfit = 10; // 从开盘价开始的盈利点数 Stoploss = 500; // 这三个参数不生效 TrailStart = 10; TrailStop = 10; PipStep = 30; // 开启下一个分支订单的损失点数 MaxTrades = 10; UseEquityStop = false; TotalEquityRisk = 20; // 资本损失的百分比 UseTrailingStop = false; UseTimeOut = false; MaxTradeOpenHours = 48; 优化设置说明 优化设置包含在SET-files.rar压缩包中,需解压到mt4\tester\Ilan目录下。每个文件名中包含了创建时的时间框架和货币对。建议在最近一年内进行测试,或者选择最大利润更高的文件,保留那些能在当今仍然盈利的文件,其余的可以删除。对于保留下来的文件,进行实际盈利测试,确保利润超过最低可接受的标准(250美元或25000百分比)。对于那些能在你的存款下显示良好结果的文件,可以保留并用于真实或模拟账户。

2008.12.10
比尔·威廉姆斯的混沌理论:市场的第一维度与MetaTrader 4的EA
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比尔·威廉姆斯的混沌理论:市场的第一维度与MetaTrader 4的EA

策略作者: 比尔·威廉姆斯。 EA作者: 电子期刊 ForTrader.ru。 进入市场: 买入的分形 - 一系列连续五根K线,其中有两根K线的最高点低于最高点,且在最高点之前,后面也有两根K线的最高点。 卖出的分形 - 一系列连续五根K线,其中有两根K线的最低点高于最低点,且在最低点之前,后面也有两根K线的最低点。 买入和卖出的分形可以由相同的K线组成。 分形发出以下信号: 如果买入分形位于鳄鱼线(红线)之上,则应在分形形成的K线最高点上方一跳(pips)设置挂单Buy Stop以开仓; 如果卖出分形位于鳄鱼线之下,则应在分形形成的K线最低点下方一跳(pips)设置挂单Sell Stop。 分形会在被“击败”或出现新的同方向分形之前持续有效(在这种情况下,之前的信号会被取消,挂单也会被撤销)。 分形被“击败”的位置至关重要,也就是说在分形之后哪个K线进入市场。如果该K线在鳄鱼线之外,则可以进行交易。 退出市场: 敏感于价格动态的退出市场方法可以在趋势的最后10%内锁定利润,抓住约80%的行情(根据B.威廉姆斯的说法)。 比尔·威廉姆斯提出了几种设置止损单的方法: 如果市场上存在趋势,当K线收盘价穿过鳄鱼线(红线)时,应平仓; 在剧烈市场中,我们将鳄鱼的下颚(绿线)作为止损单的水平。如果价格的倾斜角度大于绿线的倾斜角度,则市场被视为剧烈。根据该方法和前述方法,止损单将在当前K线结束时移动到下一个K线的红线或绿线水平; 在绿区(红区)出现连续第五根K线之后,我们设置止损单(该方法在区域交易的描述中已讨论); 如果出现相反方向的信号,则平掉已开仓位。 阅读电子期刊第31期中的模式研究,了解更多相关信息:ForTrader电子期刊。

2008.12.05
Jim的平仓助手:MetaTrader 4上的高效交易工具
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Jim的平仓助手:MetaTrader 4上的高效交易工具

大家好: 今天我想和大家分享我在MQL4上的首次尝试。这是一个修改版的EA(专家顾问),并不是我原创的,但它确实是一个非常有效的“OMG市场不按我想的走”的平仓按钮。当你把它加载到任何图表上,并且禁用EA的功能后,可以设置这个助手来平掉 所有订单、仅平仓盈利订单,或者仅平仓亏损订单。 重要提示: 1. 这个EA并不是特定于某个图表的,意味着它会对 所有未平仓订单 进行操作,而不仅仅是图表上显示的订单。 2. 这个EA主要是为手动交易者设计的,建议在加载EA并放置在图表上时,保持EA功能为禁用状态。否则,如果开启了EA功能,一旦你开了新订单,它会自动平掉该订单,导致你给经纪商支付点差,最终让你感到非常沮丧…… 我希望在这个EA中添加或看到的功能: 如果有朋友有时间,我也会在学习过程中继续改进这个EA。我希望能添加一个功能:设置平仓盈利的限制,比如……可以设定一个数字(例如“100”点的任意选择)来平掉所有超过这个利润的订单,类似于一个可以为所有未平仓订单设置一个盈利目标的EA。 希望大家喜欢这个工具! 请在这里留言反馈或者通过电子邮件联系我 Jedimedic77@gmail.com 祝大家好运,节日快乐,万事如意! Jim Malwitz -------------------------------- "Sis Vis Pacum Parabellum" "Draco Dormiens Nunqueim Titilandus"

2008.12.04
RSI_Test:MetaTrader 4上的交易策略分析
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RSI_Test:MetaTrader 4上的交易策略分析

大家好!今天要和大家分享一款在MetaTrader 4上使用的交易策略——RSI_Test。这个策略主要是基于相对强弱指数(RSI)来进行交易决策。 首先,RSI指标的标准设置已经添加到策略中。如果RSI值低于买入阈值(BuyOp),且当前值大于前一个值,则我们选择买入;如果RSI值高于卖出阈值(SellOp),且当前值小于前一个值,则选择卖出。RSI的测试周期(Test)是策略中的一个重要参数。 关于止损和止盈的配置,策略中使用的追踪止损(Trailing Stop)是取自某个论坛(具体来源我记不太清了)。另外,自动优化的部分参考了这篇文章:自动化交易机器人优化。 优化的参数包括:BuyOp、SellOp和Test。 需要注意的是,这个策略的图表仅为一天,因为参数是每天进行优化的。 在M1(1分钟)图表上,这个策略表现得非常不错,尤其是在EURJPY(欧日货币对)上效果最佳。 策略测试报告 RSI_Test Alpari-Classic (Build 218) 交易品种 EURJPY(欧元对日元) 测试周期 1分钟(M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 模型 每个价格点(基于所有可用时间框架的最精确方法) 参数 TakeProfit=50; Lots=0.1; 风险百分比=10; TrailingStop=50; 最大订单数=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10; 测试中的柱数 2380 模拟的价格点数 33018 模拟质量 25.00% 不匹配的图表错误 0 初始存款 400.00 总净利润 254.46 总利润 254.46 总亏损 0.00 利润因子 预期收益 50.89 绝对回撤 39.31 最大回撤 87.46 (17.25%) 相对回撤 17.25% (87.46) 总交易数 5 空头头寸(胜率) 3 (100.00%) 多头头寸(胜率) 2 (100.00%) 盈利交易(占总数的百分比) 5 (100.00%) 亏损交易(占总数的百分比) 0 (0.00%) 最大 盈利交易 52.07 亏损交易 0.00 平均 盈利交易 50.89 亏损交易 0.00 最大 连续盈利(收益金额) 5 (254.46) 连续亏损(亏损金额) 0 (0.00) 最大 连续盈利(获胜次数) 254.46 (5) 连续亏损(亏损次数) 0.00 (0) 平均 连续盈利 5 连续亏损 0 № 时间 类型 订单 手数 价格 S / L T / P 利润 余额 1 2008.10.17 00:32 买入 1 0.10 136.65 0.00 0.00 2 2008.10.17 02:11 修改 1 0.10 136.65 137.15 0.00 3 2008.10.17 02:24 S/L 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13 4 2008.10.17 06:34 卖出 2 0.10 137.07 0.00 0.00 5 2008.10.17 09:02 修改 2 0.10 137.07 136.54 0.00 6 2008.10.17 09:03 S/L 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20 7 2008.10.17 11:18 买入 3 0.10 135.63 0.00 0.00 8 2008.10.17 15:59 修改 3 0.10 135.63 136.13 0.00 9 2008.10.17 16:02 S/L 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33 10 2008.10.17 17:07 卖出 4 0.10 136.74 0.00 0.00 11 2008.10.17 17:38 修改 4 0.10 136.74 136.21 0.00 12 2008.10.17 17:38 S/L 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39 13 2008.10.17 19:26 卖出 5 0.10 137.03 0.00 0.00 14 2008.10.17 20:24 修改 5 0.10 137.03 136.50 0.00 15 2008.10.17 20:24 S/L 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46 需要提醒的是,这个策略没有参与比赛,因为它使用了自动优化功能(在比赛中可以使用,不过这个代码并不是我写的)。这个想法是在比赛开始之后才有的。 希望对大家的交易有所帮助!如果有任何问题或者想法,欢迎在评论区留言交流!

2008.12.01
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