MetaTrader5
Indice di Momentum a Candela di Blau_CMI - Indicatore per MetaTrader 5
Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'Indice di Momentum a Candela (CMI), basato sull'Indicatore di Momentum a Candela, è descritto da William Blau nel suo libro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include\
Blau_CMI.mq5 deve essere collocato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
I valori dell'Indicatore di Momentum a Candela sono normalizzati (in base ai valori assoluti) e mappati nell'intervallo [-100,+100]. Grazie alla normalizzazione, i valori positivi del CMI corrispondono a situazioni di ipercomprato, mentre i valori negativi si riferiscono a situazioni di ipervenduto nel mercato.
Indice di Momentum a Candela
Calcolo:L'Indice di Momentum a Candela è calcolato tramite la formula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,price2,q,r,s,u)CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,price2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
dove:
q - numero di barre utilizzato nel calcolo del Momentum a Candela;
price1 - prezzo di chiusura;
price2 - prezzo di apertura di q barre fa;
cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Momentum a Candela;
|cmtm(price1,price2,q)| - valore assoluto del Momentum a Candela;
CMtm(price,q,r,s,u) - Momentum a Candela triplo smussato;
EMA(...,r) - prima smussatura EMA(r), applicata a:
Momentum a Candela;
Valore assoluto del Momentum a Candela;
EMA(EMA(...,r),s) - seconda smussatura - EMA(s), applicata al risultato della prima smussatura;
EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terza smussatura - EMA(u), applicata al risultato della seconda smussatura.
Parametri di input:
q - numero di barre, utilizzato nel calcolo del Momentum a Candela (per default q=1);
r - periodo della prima EMA, applicata al Momentum a Candela (per default r=20);
s - periodo della seconda EMA, applicata al risultato della prima smussatura (per default s=5);
u - periodo della terza EMA, applicata al risultato della seconda smussatura (per default u=3);
AppliedPrice1 - tipo di prezzo (per default AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
AppliedPrice2 - tipo di prezzo (per default AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Nota:
q>0;
r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, la smussatura non viene utilizzata;
Min rate =(q-1+r+s+u-3+1).
2011.07.12
