Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'indicatore di Momentum a Candele (Candlestick Momentum Indicator) di William Blau è descritto nel suo libro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_CMtm.mq5 deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Il momentum rappresenta la differenza tra il prezzo attuale (ad esempio, il prezzo di chiusura della candela) e il prezzo precedente (di alcune candele fa). Può essere applicato a qualsiasi time frame e periodo.
Secondo William Blau, il Candlestick Momentum è definito come il cambiamento del prezzo su un intervallo fisso:
cmtm = close - open
dove:
- close - prezzo di chiusura della candela;
- open - prezzo di apertura della candela.
Il momentum delle candele può essere positivo o negativo: un momentum positivo si verifica quando il prezzo di chiusura è maggiore del prezzo di apertura; viceversa, se il prezzo di apertura è maggiore del prezzo di chiusura, si avrà un valore negativo per il momentum al ribasso.
La definizione di Candlestick Momentum può essere ampliata come segue:
- Il Candlestick Momentum può essere applicato a qualsiasi time frame;
- Il prezzo applicato (prezzo di chiusura, prezzo di apertura) può variare.
Definizione del Candlestick Momentum a q-period
Indicatore di Momentum a Candele di William Blau
Calcolo:
La formula per calcolare il Candlestick Momentum è la seguente:
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
dove:
- q - numero di candele utilizzate nel calcolo del Candlestick Momentum;
- price1 - prezzo di chiusura;
- price2[q–1] - prezzo di apertura di q candele fa.
Il Candlestick Momentum a q-period smussato è calcolato come segue:
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
dove:
- q - numero di candele utilizzate per calcolare il Candlestick Momentum a q-period;
- price1 - prezzo di chiusura;
- price2 - prezzo di apertura di q candele fa;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Candlestick Momentum a q-period;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1° smussamento - EMA (r), applicata al Candlestick Momentum a q-period;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2° smussamento - EMA(s), applicata al risultato del 1° smussamento;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3° smussamento - EMA(u), applicata al risultato del 2° smussamento.
- q - periodo dell'indicatore di Candlestick Momentum (di default q=1);
- r - periodo della 1° EMA, applicata al Candlestick Momentum (di default r=20);
- s - periodo della 2° EMA, applicata al risultato del 1° smussamento (di default s=5);
- u - periodo della 3° EMA, applicata al risultato del 2° smussamento (di default u=3);
- AppliedPrice1 - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene utilizzato alcun smussamento;
- Tassi minimi =(q-1+r+s+u-3+1).
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