Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'Indice di Deviazione Media Ergodico (Mean Deviation Index, MDI) è un indicatore che utilizza una doppia media mobile esponenziale per calcolare la deviazione media (puoi approfondire nel libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
La deviazione media è definita come la distanza tra il prezzo di chiusura e la media mobile esponenziale smussata, applicata al prezzo di chiusura.
- La smussatura provoca un ritardo, che può essere osservato nei punti di inversione dei prezzi. Il valore della deviazione media mostra la distanza tra il prezzo e la media mobile a r periodi, applicata al prezzo.
- Il segno della deviazione media indica la posizione del prezzo rispetto alla media mobile a r periodi: è positivo se il prezzo è sotto la media mobile e negativo se il prezzo è sopra la media mobile.
Come utilizzare l'indicatore:
- Inserire il file WilliamBlau.mqh nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Inserire il file Blau_MDI.mq5 nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indice di Deviazione Media di William Blau
Calcolo:
La deviazione media si calcola con la seguente formula:
md(prezzo,r) = prezzo - EMA(prezzo,r)
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura;
- EMA(prezzo,r) - tendenza di mercato, determinata dalla media mobile esponenziale smussata con periodo r, applicata al prezzo.
L'Indice di Deviazione Media si calcola con la formula:
MDI(prezzo,r,s,u) = EMA(EMA( md(prezzo,r) ,s),u) = EMA(EMA( prezzo-EMA(prezzo,r) ,s),u)
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura;
- EMA(prezzo,r) - direzione di mercato - prima smussatura EMA di periodo r, applicata al prezzo;
- md(prezzo,r)=prezzo-EMA(prezzo,r) - deviazione media;
- EMA(md(prezzo,r),s) - seconda smussatura - media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla deviazione media;
- EMA(EMA(md(prezzo,r),s),u) - terza smussatura - media mobile esponenziale di periodo u, applicata al risultato della prima smussatura;
Parametri di input:
- r - periodo della prima EMA, applicata al prezzo (di default r=20);
- s - periodo della seconda EMA, applicata alla deviazione media (di default s=5);
- u - periodo della terza EMA, applicata al risultato della smussatura (di default u=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- r>1;
- s>0, u>0. Se r, s o u =1, la smussatura non è utilizzata;
- Min. tassi=(r+s+u-3+1).
Post correlati
- Indice di Volatilità Chaikin: Scegli il Giusto Algoritmo di Smussamento per MetaTrader 5
- Indice di Vigorità Relativa (RVI): Guida all'Utilizzo su MetaTrader 5
- Volatilità Stocastica: Indicatore per MetaTrader 5 da Utilizzare sul Grafico
- Indicatore di Equità e Bilancio per MetaTrader 5: Monitoraggio della Tua Performance di Trading
- Notis: L'Indicatore per Misurare la Volatilità su MetaTrader 5