Indicateur technique

Comprendre l'Indice d'Accumulation Swing (ASI) pour MetaTrader 5

L'Indice d'Accumulation Swing (ASI) a été conçu par Welles Wilder comme un indicateur de fluctuations ordinaires qui tire des signaux des précédents sommets et creux des prix. Wilder a un jour déclaré : "Au milieu du labyrinthe des prix d'Ouverture, de Haut, de Bas et de Clôture se trouve une ligne fantôme qui représente le véritable marché." Cet indice d'accumulation nous aide à révéler cette ligne fantôme. Dans son ouvrage "Nouveaux Concepts dans les Systèmes de Trading Technique", Wilder décrit l'indicateur de cette manière : "Lorsque l'ASI est tracé sur le même graphique que le graphique à barres quotidien, les lignes de tendance dessinées sur l'ASI peuvent être comparées à celles dessinées sur le graphique à barres. Pour ceux qui savent dessiner des lignes de tendance significatives, l'ASI peut être un bon outil pour confirmer les ruptures de lignes de tendance. Souvent, une rupture erronée des lignes de tendance sur les graphiques à barres ne sera pas confirmée par les lignes de tendance dessinées sur l'ASI. Étant donné que l'ASI est fortement pondéré en faveur du prix de clôture, une montée ou une descente rapide durant la journée de trading n'affecte pas négativement l'indice. Avec l'ASI qui tente de montrer le "véritable marché", il ressemble étroitement aux prix réels. Cela permet d'utiliser une analyse classique de support/résistance sur l'ASI. L'analyse standard consiste à rechercher des ruptures, des nouveaux sommets et creux, ainsi que des divergences. Wilder souligne les caractéristiques suivantes de l'ASI : Il fournit des paramètres quantitatifs de changement de prix ; Il montre les points de retournement des changements à court terme ; Il permet de comprendre la véritable puissance et la tendance du marché. Indicateur de l'Indice d'Accumulation Swing Calcul : SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T) ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i) où : SI (i) - valeur actuelle de l'indicateur technique Swing Index ; SI (i-1) - valeur du Swing Index sur la barre précédente ; CLOSE (i) - prix de clôture actuel ; CLOSE (i-1) - prix de clôture précédent ; OPEN (i) - prix d'ouverture actuel ; OPEN (i-1) - prix d'ouverture précédent ; R - le paramètre que l'on obtient d'une formule complexe basée sur le ratio entre le prix de clôture actuel et les précédents maximum et minimum ; K - le plus grand de deux valeurs : (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) et (LOW (i-1) - CLOSE (i)) ; T - le changement maximum de prix durant la session de trading ; ASI (i) - la valeur actuelle de l'Indice d'Accumulation Swing.

2010.01.08

MetaTrader5

Moyenne Mobile Adaptative (AMA) : Indicateur Essentiel pour MetaTrader 5

La Moyenne Mobile Adaptative (AMA) est un outil précieux pour établir une moyenne mobile qui reste peu sensible aux bruits des séries de prix. Cet indicateur se distingue par son faible retard dans la détection des tendances. Développé par Perry Kaufman dans son ouvrage "Smarter Trading", l'AMA a été conçu pour pallier certains inconvénients des algorithmes de lissage traditionnels. En effet, les sauts de prix inattendus peuvent générer de faux signaux de tendance, tandis que le lissage entraîne inévitablement un retard dans la prévision des tendances. L'AMA a été conçu pour surmonter ces deux problématiques. Indicateur de Moyenne Mobile Adaptative Calcul : Pour définir l'état actuel du marché, Kaufman a introduit la notion de Ratio d'Efficacité (RE), calculé selon la formule suivante : RE(i) = Signal(i)/Bruit(i) où : RE(i) - valeur actuelle du Ratio d'Efficacité ; Signal(i) = ABS(Prix(i) - Prix(i - N)) - valeur actuelle du signal, valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N périodes auparavant ; Bruit(i) = Somme(ABS(Prix(i) - Prix(i-1)),N) - valeur actuelle du bruit, somme des valeurs absolues de la différence entre le prix de la période actuelle et le prix de la période précédente pour N périodes. Lorsqu'une tendance forte se manifeste, le Ratio d'Efficacité (RE) tend vers 1 ; en l'absence de mouvement dirigé, il sera légèrement supérieur à 0. La valeur obtenue de RE est intégrée dans la formule du lissage exponentiel : EMA(i) = Prix(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC) où : SC = 2/(n+1) - constante de lissage EMA, n - période de la moyenne mobile exponentielle ; EMA(i-1) - valeur précédente de l'EMA. Pour un marché très dynamique, le ratio de lissage doit être celui de l'EMA avec une période de 2 (SC rapide = 2/(2+1) = 0.6667), tandis que pour une période sans tendance, l'EMA doit être de 30 (SC lent = 2/(30+1) = 0.06452). Ainsi, une nouvelle constante de lissage (constante de lissage adaptée) SSC est introduite : SSC(i) = (RE(i) * ( SC rapide - SC lent) + SC lent ou SSC(i) = RE(i) * 0.60215 + 0.06425 Pour optimiser l'impact de la constante de lissage obtenue sur la période de moyenne, Kaufman recommande de l'élever au carré. La formule finale de calcul est : AMA(i) = Prix(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2) ou (après réarrangement) : AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Prix(i) - AMA(i-1)) où : AMA(i) - valeur actuelle de l'AMA ; AMA(i-1) - valeur précédente de l'AMA ; SSC(i) - valeur actuelle de la constante de lissage adaptée.

2010.01.08

MetaTrader5

Comprendre l'Indice de Direction Moyenne (ADX) de Wilder pour MetaTrader 5

L'Indice de Direction Moyenne de Wilder (ADX Wilder) est un outil essentiel pour déterminer la tendance du marché. Cet indicateur technique est conçu conformément à l'algorithme décrit par Welles Wilder dans son ouvrage "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique". Les règles de trading de cet indicateur sont détaillées dans l'Indice de Direction Moyenne. Calcul : Tout d'abord, les changements positifs (dm_plus) et négatifs (dm_minus) sont calculés pour chaque barre, ainsi que la plage réelle (tr) : Si High(i) - High(i-1) > 0 alors dm_plus(i) = High(i) - High(i-1), sinon dm_plus(i) = 0. Si Low(i-1) - Low(i) > 0 alors dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), sinon dm_minus(i) = 0. tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1))) où : High(i) - prix maximum de la barre actuelle; Low(i) - prix minimum de la barre actuelle; High(i-1) - prix maximum de la barre précédente; Low(i-1) - prix minimum de la barre précédente; Close(i-1) - prix de clôture de la barre précédente; Max (a, b , c) - valeur maximale parmi trois nombres : a, b et c; ABS(X) - valeur absolue de X. Ensuite, les valeurs lissées sont calculées : Plus_D(i), Minus_D(i) et ATR() : ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100 où : SMMA(X, N, i) - Moyenne Mobile Lissée de la série X sur la barre actuelle; Period_ADX - nombre de barres utilisé pour le calcul. Maintenant, l'Indice de Mouvement Directionnel - DX(i) - est calculé : DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100 Après les calculs préliminaires, nous obtenons la valeur de l'indicateur ADX(i) sur la barre actuelle en lissant les valeurs de l'indice DX :ADX(i) = SMMA(DX, Period_ADX, i)

2010.01.08

MetaTrader5

Comprendre l'Indice de Mouvement Directionnel (ADX) pour MetaTrader 5

L'Indice de Mouvement Directionnel (ADX) est un indicateur technique essentiel qui permet de déterminer la tendance du marché. Cet outil a été développé par Welles Wilder et décrit en détail dans son ouvrage "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique". La méthode de trading la plus simple reposant sur cet indicateur consiste à comparer deux indicateurs directionnels : le +DI sur 14 périodes et le -DI sur 14 périodes. Pour ce faire, on peut superposer les graphiques des indicateurs ou soustraire le -DI du +DI. W. Wilder recommande d'acheter lorsque le +DI croise au-dessus du -DI, et de vendre lorsque le -DI croise au-dessus du +DI.En plus de ces règles commerciales simples, Wilder a proposé une règle des points extrêmes. Celle-ci est utilisée pour éliminer les faux signaux et réduire le nombre de transactions. Selon ce principe, le "point extrême" se produit lorsque le +DI et le -DI se croisent. Si le +DI dépasse le -DI, ce point représente le prix maximum du jour au moment du croisement. Si le +DI est en dessous du -DI, ce point sera le prix minimum du jour au moment du croisement. Le point extrême est ensuite utilisé comme niveau d'entrée sur le marché. Ainsi, après le signal d'achat (+DI au-dessus du -DI), il faut attendre que le prix dépasse le point extrême, et seulement ensuite acheter. En revanche, si le prix n'atteint pas le niveau du point extrême, il est préférable de conserver la position courte. Indicateur ADX Calcul : ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N où : N - le nombre de périodes utilisées dans le calcul ; SUM (..., N) - somme pour N périodes ; +DI - valeur de l'indicateur de mouvement de prix positif (indice directionnel positif) ; -DI - valeur de l'indicateur de mouvement de prix négatif (indice directionnel négatif).

2010.01.07

MetaTrader5

Comprendre l'Oscillateur d'Accélération (AC) pour MetaTrader 5

Dans le monde du trading, le prix est souvent le dernier élément à évoluer. Avant qu'un changement de prix ne se produise, la force motrice du marché change de direction. Pour cela, l'accélération de cette force doit ralentir et atteindre zéro avant de commencer à accélérer dans la direction opposée. C'est là que l'Oscillateur d'Accélération entre en jeu. L'indicateur d'Accélération/Décélération (AC) mesure l'accélération et la décélération de la force motrice actuelle. Cet indicateur change de direction avant que la force motrice elle-même ne change, ce qui se produit avant le prix. Comprendre que l'Accélération/Décélération est un signal préventif vous offrira un net avantage sur le marché. La ligne zéro représente l'équilibre entre la force motrice et l'accélération. Si l'Accélération/Décélération est supérieure à zéro, il est généralement plus facile pour l'accélération de continuer dans la direction ascendante (et vice versa lorsqu'elle est inférieure à zéro). Contrairement à l'Oscillateur Merveilleux, le passage de la ligne zéro n'est pas considéré comme un signal. Ce qu'il faut observer, ce sont les changements de couleur. Rappelez-vous : n'achetez pas lorsque la colonne actuelle est rouge et ne vendez pas lorsque la colonne actuelle est verte. Pour entrer sur le marché dans le sens de la force motrice (l'indicateur est au-dessus de zéro pour acheter, ou en dessous de zéro pour vendre), vous n'avez besoin que de deux colonnes vertes pour acheter (ou deux colonnes rouges pour vendre). Si la force motrice est opposée à la position à ouvrir (indicateur en dessous de zéro pour acheter, ou au-dessus pour vendre), une confirmation est nécessaire, ce qui veut dire qu'il faut une colonne supplémentaire. Dans ce cas, l'indicateur doit montrer trois colonnes rouges au-dessus de la ligne zéro pour une position courte et trois colonnes vertes en dessous de la ligne zéro pour une position longue. Calcul : Le graphique à barres de l'AC est la différence entre la valeur des barres de la force motrice à 5/34 et la moyenne mobile simple sur 5 périodes, tirée de ce graphique. PRIX MÉDIAN = (HAUT + BAS) / 2 AO = SMA (PRIX MÉDIAN, 5) - SMA (PRIX MÉDIAN, 34) AC = AO - SMA (AO, 5) où : PRIX MÉDIAN - prix médian ; HAUT - le prix le plus élevé de la barre ; BAS - le prix le plus bas de la barre ; SMA - Moyenne Mobile Simple ; AO - Oscillateur Merveilleux.

Comprendre l'Indice d'Accumulation Swing (ASI) pour MetaTrader 5

Moyenne Mobile Adaptative (AMA) : Indicateur Essentiel pour MetaTrader 5

Comprendre l'Indice de Direction Moyenne (ADX) de Wilder pour MetaTrader 5

Comprendre l'Indice de Mouvement Directionnel (ADX) pour MetaTrader 5

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