L'Indice de Mouvement Directionnel (ADX) est un indicateur technique essentiel qui permet de déterminer la tendance du marché. Cet outil a été développé par Welles Wilder et décrit en détail dans son ouvrage "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique".
La méthode de trading la plus simple reposant sur cet indicateur consiste à comparer deux indicateurs directionnels : le +DI sur 14 périodes et le -DI sur 14 périodes. Pour ce faire, on peut superposer les graphiques des indicateurs ou soustraire le -DI du +DI. W. Wilder recommande d'acheter lorsque le +DI croise au-dessus du -DI, et de vendre lorsque le -DI croise au-dessus du +DI.
En plus de ces règles commerciales simples, Wilder a proposé une règle des points extrêmes. Celle-ci est utilisée pour éliminer les faux signaux et réduire le nombre de transactions. Selon ce principe, le "point extrême" se produit lorsque le +DI et le -DI se croisent. Si le +DI dépasse le -DI, ce point représente le prix maximum du jour au moment du croisement. Si le +DI est en dessous du -DI, ce point sera le prix minimum du jour au moment du croisement.
Le point extrême est ensuite utilisé comme niveau d'entrée sur le marché. Ainsi, après le signal d'achat (+DI au-dessus du -DI), il faut attendre que le prix dépasse le point extrême, et seulement ensuite acheter. En revanche, si le prix n'atteint pas le niveau du point extrême, il est préférable de conserver la position courte.
Indicateur ADX
Calcul :
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
où :
- N - le nombre de périodes utilisées dans le calcul ;
- SUM (..., N) - somme pour N périodes ;
- +DI - valeur de l'indicateur de mouvement de prix positif (indice directionnel positif) ;
- -DI - valeur de l'indicateur de mouvement de prix négatif (indice directionnel négatif).
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