Indicatore tecnico - MetaTrader5 (Pagina 345)

Force Index: L'Indicatore Potente per il Trading con MetaTrader 5

Il Force Index è un indicatore tecnico sviluppato da Alexander Elder, che offre ai trader un modo efficace per valutare la forza del mercato. Questo indice misura il potere dei tori ad ogni aumento e il potere degli orsi ad ogni diminuzione. Collega i principali elementi delle informazioni di mercato: tendenza dei prezzi, le loro fluttuazioni e i volumi di scambio. Sebbene l'indice possa essere utilizzato da solo, è consigliabile accoppiarlo con una media mobile. Utilizzare una media mobile corta (l'autore raccomanda di usare 2 periodi) aiuta a trovare le migliori opportunità per aprire e chiudere posizioni. Se si utilizza una media mobile lunga (periodo 13), l'indice mostra le tendenze e i loro cambiamenti. È consigliabile acquistare quando il Force Index scende sotto zero in un periodo di tendenza crescente; Il Force Index segnala la continuazione della tendenza crescente quando raggiunge un nuovo picco; Il segnale di vendita si ha quando l'indice diventa positivo durante la tendenza in calo; Il Force Index indica il potere degli orsi e la continuazione della tendenza in calo quando scende a un nuovo minimo; Se le variazioni di prezzo non corrispondono ai cambiamenti nel volume, l'indicatore rimane stabile, segnalando che la tendenza sta per cambiare. Indicatore Force Index Calcolo: La forza di ogni movimento di mercato è caratterizzata dalla sua direzione, grandezza e volume. Se il prezzo di chiusura della barra attuale è superiore a quello della barra precedente, la forza è positiva. Se il prezzo di chiusura attuale è inferiore a quello precedente, la forza è negativa. Maggiore è la differenza tra i prezzi, maggiore è la forza. Inoltre, maggiore è il volume degli scambi, maggiore è la forza. FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1)) dove: FORCE INDEX (i) - Force Index della barra attuale; VOLUME (i) - volume della barra attuale; MA (ApPRICE, N, i) - qualsiasi media mobile della barra attuale per N periodi: Semplice, Esponenziale, Ponderata o Smoothed; ApPRICE - prezzo applicato; N - periodo di media; MA (ApPRICE, N, i-1) - qualsiasi media mobile della barra precedente.

2010.01.26

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Envelopes: L'indicatore per il Trading su MetaTrader 5

Le Envelopes sono un indicatore tecnico composto da due medie mobili: una spostata verso l'alto e l'altra verso il basso. La scelta del numero relativo ottimale per lo spostamento dei margini delle bande è determinata dalla volatilità del mercato: maggiore è quest'ultima, più marcato sarà lo spostamento. Le Envelopes definiscono i margini superiore e inferiore dell'intervallo di prezzo. Si genera un segnale di vendita quando il prezzo raggiunge il margine superiore della banda; viceversa, il segnale di acquisto si manifesta quando il prezzo tocca il margine inferiore. La logica dietro le Envelopes è che acquirenti e venditori esuberanti spingono il prezzo verso gli estremi (cioè le bande superiore e inferiore), momento in cui i prezzi tendono a stabilizzarsi muovendosi verso livelli più realistici. Questo è simile all'interpretazione delle Bollinger Bands ® (BB). Indicatore Envelopes Calcolo: MARGINE SUPERIORE = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]MARGINE INFERIORE = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000] dove: MARGINE SUPERIORE - linea superiore dell'indicatore; MARGINE INFERIORE - linea inferiore dell'indicatore; SMA - Media Mobile Semplice; CLOSE - prezzo di chiusura; N - periodo di media; K / 1000 - valore di spostamento dalla media (misurato in punti base).

2010.01.26

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Detrended Price Oscillator (DPO): Guida all'indicatore per MetaTrader 5

Il Detrended Price Oscillator (DPO) è uno strumento utile per rimuovere l'effetto della tendenza nei movimenti di prezzo. Questo facilita l'individuazione di cicli e livelli di ipercomprato/ipervenduto. I cicli a lungo termine sono composti da diversi cicli più brevi. Analizzare questi componenti più corti è fondamentale per definire i momenti cruciali nello sviluppo del ciclo. Il DPO offre l'opportunità di eliminare l'influenza dei cicli a lungo termine sui prezzi. Per calcolare il DPO, devi considerare un determinato periodo e rimuovere i cicli più lunghi dal dinamismo dei prezzi, lasciando solo i cicli più brevi. La metà della lunghezza del ciclo viene utilizzata per il livellamento. Consigliamo di utilizzare un periodo di 21 o meno. I limiti (livelli di ipercomprato/ipervenduto) derivano dalla storia del comportamento precedente dei prezzi. È consigliato aprire una posizione lunga se il DPO scende per la prima volta sotto il livello di rivendita e poi risale sopra di esso. Il superamento del punto zero dall'alto, seguito da un aumento sopra quel livello, è un altro segnale per aprire una posizione lunga. Il discorso è inverso per le posizioni corte. Detrended Price Oscillator Calcolo: DPO = CHIUSURA - SMA (CHIUSURA, (N / 2 + 1)) dove: SMA - media mobile semplice; CHIUSURA - il prezzo di chiusura; N - il periodo del ciclo (se N è uguale a 12, allora il DPO corrisponde all'Oscillatore DiNapoli Detrend).

2010.01.26

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DeMarker (DeM) - L'indicatore per il Trading su MetaTrader 5

L'indicatore DeMarker (DeM) è uno strumento tecnico che si basa sul confronto tra il massimo di un periodo e il massimo del periodo precedente. Se il massimo dell'attuale periodo (candela) è superiore, viene registrata la differenza tra i due valori. Se il massimo attuale è inferiore o uguale a quello del periodo precedente, viene registrato un valore nullo. Le differenze accumulate per N periodi vengono poi sommate. Questo valore è utilizzato come numeratore del DeMarker e viene diviso per lo stesso valore più la somma delle differenze tra i minimi dei prezzi dei periodi precedenti e attuali (candele). Se il minimo attuale è maggiore di quello della candela precedente, viene registrato un valore nullo. Quando l'indicatore scende sotto 30, ci si aspetta un'inversione rialzista dei prezzi. Al contrario, quando l'indicatore supera 70, si prevede un'inversione ribassista. Utilizzando periodi di durata maggiore nel calcolo dell'indicatore, è possibile cogliere la tendenza di mercato a lungo termine. Gli indicatori basati su periodi più brevi permettono di entrare nel mercato nel momento di minor rischio e di pianificare il timing delle operazioni in linea con la tendenza principale. Indicatore DeMarker Calcolo: Il valore del DeMarker per l'intervallo "i" viene calcolato come segue: Si calcola DeMax (i). Se HIGH (i) > HIGH (i - 1), allora : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)altrimenti DeMax (i) = 0 Si calcola DeMin (i). Se LOW (i) < LOW (i - 1), allora: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) altrimenti DeMin (i) = 0 Il valore del DeMarker si calcola come: DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N)) dove: HIGH (i) - il prezzo massimo della candela attuale; LOW (i) - il prezzo minimo della candela attuale; HIGH (i - 1) - il prezzo massimo della candela precedente; LOW (i - 1) - il prezzo minimo della candela precedente; SMA - Media Mobile Semplice; N - numero di candele utilizzate per il calcolo.

2010.01.26

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Media Mobile Personalizzata: Un Indicatore per MetaTrader 5

La Media Mobile Personalizzata è un esempio di indicatore creato su misura per i trader. Questo strumento calcola e visualizza la Media Mobile, un indicatore fondamentale per analizzare le tendenze di mercato.

2010.01.26

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ColorLine: L'indicatore per MetaTrader 5 che Cambia il Tuo Trading

L'indicatore ColorLine mostra la linea della media mobile sul grafico. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che vogliono visualizzare chiaramente le tendenze dei prezzi. La linea si presenta in colori differenti, dove ogni 100 barre ha lo stesso colore. Le impostazioni cromatiche della linea cambiano ogni 5 tick, con ben 3 schemi di colore tra cui scegliere. ColorLine, schema di colore 1 ColorLine, schema di colore 2 ColorLine, schema di colore 3

2010.01.26

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ColorBars: L'Indicatore Essenziale per MetaTrader 5

Se sei un trader e stai cercando un modo per visualizzare al meglio i cambiamenti di volume nel mercato, l'Indicatore ColorBars è ciò che fa per te. Questo strumento dipinge le barre con colori diversi a seconda delle variazioni di volume: se il volume aumenta, la barra diventa verde, mentre se diminuisce, assume una colorazione rossa. Perché usare l'Indicatore ColorBars? Facilità di interpretazione: I colori aiutano a comprendere rapidamente le dinamiche di mercato. Adatto a tutti i trader: Che tu sia un principiante o un esperto, ColorBars è facile da integrare nella tua strategia di trading. Integra con altre strategie: Può essere combinato con altri indicatori per affinare le tue decisioni di trading.

2010.01.26

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Indicatori di Volatilità: Scopri il Chaikin Volatility per MetaTrader 5

L'indicatore di volatilità di Chaikin calcola la differenza tra i prezzi massimi e minimi. Valuta la volatilità basandosi sull'ampiezza tra il massimo e il minimo. A differenza dell'Average True Range, l'indicatore di Chaikin non considera i gap di mercato. Secondo l'interpretazione di Chaikin, un aumento del volume dell'indicatore in un breve periodo di tempo indica che i prezzi si avvicinano ai loro minimi (come quando si vende in preda al panico), mentre una diminuzione della volatilità nel lungo termine suggerisce che i prezzi sono al picco (ad esempio, in un mercato toro maturo). Consigliamo di utilizzare Medie Mobili e Involucri per confermare i segnali dell'indicatore di Chaikin. Un picco nella lettura dell'indicatore si verifica quando i prezzi di mercato si allontanano da un nuovo massimo e il mercato diventa laterale. Un mercato laterale è caratterizzato da bassa volatilità. Un'uscita da questo movimento laterale non è accompagnata da un significativo aumento di volatilità. La volatilità cresce insieme all'aumento del livello di prezzo rispetto al massimo precedente. Un aumento del livello dell'indicatore di Chaikin continua fino a quando non si raggiunge un nuovo picco di prezzo. Una rapida diminuzione della volatilità indica che il movimento si sta rallentando e che è possibile un'inversione. Indicatore di Volatilità di Chaikin Calcolo: H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100 dove: HIGH (i) - prezzo massimo della barra attuale; LOW (i) - prezzo minimo della barra attuale; HIGH (i - 10) - prezzo massimo della barra dieci posizioni fa; LOW (i - 10) - prezzo minimo della barra dieci posizioni fa; H-L (i) - differenza tra il massimo e il minimo prezzo nella barra attuale; H-L (i - 10) - differenza tra il massimo e il minimo prezzo dieci barre fa; EMA - media mobile esponenziale.

2010.01.26

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Oscillatore Chaikin (CHO): Come Usarlo per il Trading con MetaTrader 5

L'Oscillatore Chaikin (CHO) rappresenta la differenza tra le medie mobili dell'indicatore di Accumulation/Distribution. Il concetto di questo oscillatore si basa su tre teorie fondamentali. Primo: Se un'azione o un indice chiude a un livello superiore rispetto a quello del giorno (puoi calcolare il valore medio come [max+min]/2), significa che è stata una giornata di accumulo. Tanto più il prezzo di chiusura si avvicina al massimo, tanto più attiva è l'accumulazione. Viceversa, se il prezzo di chiusura è inferiore al valore medio della giornata, significa che è avvenuta una distribuzione. Più il prezzo si avvicina al minimo, più attiva è la distribuzione. Secondo: Una crescita stabile dei prezzi è accompagnata da un aumento del volume degli scambi e da una forte accumulazione. Poiché il volume è come il carburante che alimenta la crescita del mercato, un ritardo del volume in concomitanza con l'aumento dei prezzi indica che non c'è abbastanza carburante per continuare l'ascesa.Al contrario, un calo dei prezzi è solitamente accompagnato da un volume ridotto e si conclude con una liquidazione in panico delle posizioni da parte degli investitori istituzionali. Pertanto, prima osserviamo un aumento del volume, poi un calo dei prezzi accompagnato da un volume ridotto e infine, quando il mercato si avvicina a un punto di fondazione, avviene una certa accumulazione. Terzo: Con l'oscillatore di Chaikin puoi tracciare il volume delle risorse monetarie che entrano ed escono dal mercato. Confrontare la dinamica del volume e dei prezzi consente di individuare picchi e fondazioni del mercato, sia a breve che a medio termine. Poiché non esistono metodi corretti di analisi tecnica, ti consiglio di utilizzare questo oscillatore insieme ad altri indicatori tecnici. L'affidabilità dei segnali di trading a breve e medio termine sarà maggiore se utilizzi l'oscillatore di Chaikin insieme, ad esempio, alle Bande di Bollinger basate su una media mobile a 21 giorni e a qualche oscillatore di ipercomprato/ipervenduto.Il segnale più importante si verifica quando i prezzi raggiungono un massimo o un minimo (soprattutto nei livelli di ipercomprato/ipervenduto), ma l'oscillatore di Chaikin non riesce a superare il suo precedente estremum e quindi si inverte. I segnali che si muovono nella direzione del trend medio-termine sono più affidabili di quelli che si muovono contro di esso. Il fatto che un oscillatore confermi un nuovo massimo o minimo non significa che i prezzi continueranno a muoversi in quella direzione. Considero questo evento come poco significativo. Un altro modo di utilizzare l'oscillatore di Chaikin prevede che un cambiamento nella sua direzione sia un segnale di acquisto o vendita, ma solo se coincide con la direzione del trend dei prezzi. Ad esempio, se un'azione è in rialzo e il suo prezzo è superiore a una media mobile a 90 giorni, allora un'inversione della curva dell'oscillatore nell'area dei valori negativi può essere considerata un segnale di acquisto (ma il prezzo dell'azione deve essere superiore alla media mobile a 90 giorni - non meno). Un'inversione della curva dell'oscillatore nell'area dei valori positivi (sopra zero) può essere considerata un segnale di vendita, ma il prezzo dell'azione deve essere inferiore alla media mobile a 90 giorni dei prezzi di chiusura. Oscillatore Chaikin Calcolo: Per calcolare l'oscillatore di Chaikin, devi sottrarre una media mobile esponenziale a 10 periodi dell'indicatore di Accumulation/Distribution da una media mobile esponenziale a 3 periodi dello stesso indicatore. CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10) dove: EMA - media mobile esponenziale; A/D - valore dell'indicatore Accumulation/Distribution.

2010.01.26

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Commodity Channel Index (CCI): Un Indicatore Fondamentale per il Trading

Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore tecnico che misura la deviazione del prezzo di una merce rispetto al suo prezzo medio statistico. Questo strumento è molto utile per i trader che vogliono valutare le condizioni di mercato. Valori elevati del CCI indicano che il prezzo è insolitamente alto rispetto alla media, mentre valori bassi suggeriscono che il prezzo è troppo basso. Nonostante il suo nome, il Commodity Channel Index può essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, non solo sulle materie prime. Le due tecniche principali per utilizzare il Commodity Channel Index sono: Identificazione delle divergenze. Una divergenza si verifica quando il prezzo tocca un nuovo massimo, ma il CCI non riesce a superare i massimi precedenti. Questa divergenza classica è spesso seguita da una correzione del prezzo. Indicatore di stati di ipercomprato/ipervenduto del mercato. Il CCI normalmente varia nell'intervallo di ±100. Valori superiori a +100 segnalano uno stato di ipercomprato (e quindi una possibile correzione), mentre valori inferiori a -100 indicano uno stato di ipervenduto (e quindi una potenziale crescita del prezzo). Indicatore Commodity Channel Index Calcolo del CCI: 1. Per trovare il Prezzo Tipico. Devi sommare i prezzi HIGH, LOW e CLOSE di ciascuna barra e poi dividere il risultato per 3: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 2. Per calcolare la Media Mobile Semplice (SMA) dei Prezzi Tipici su n periodi: SMA (TP, N) = SOMMA (TP, N) / N 3. Sottrarre la SMA(TP, N) dai Prezzi Tipici di ciascuno dei precedenti n periodi: D = TP - SMA (TP, N) 4. Calcolare la Media Mobile Semplice dei valori assoluti di D su n periodi: SMA (D, N) = SOMMA (D, N) / N 5. Moltiplicare la SMA(D, N) per 0,015: M = SMA (D, N) * 0,015 6. Dividere M per D: CCI = M / D dove: HIGH - prezzo massimo della barra; LOW - prezzo minimo della barra; CLOSE - prezzo di chiusura; SMA - Media Mobile Semplice; SOMMA - somma; N - numero di periodi utilizzati per il calcolo.

2010.01.26

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BW-ZoneTrade: L'Indicatore per MetaTrader 5 che Cambia le Regole del Gioco

L'idea di questo indicatore è stata proposta da Bill Williams nel suo libro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities". Questo indicatore mostra la "quarta dimensione" del mercato: dipinge i grafici a barre con colori diversi (verde, grigio e rosso) a seconda dell'attuale momento di mercato (1ª derivata) e dell'accelerazione dei prezzi (2ª derivata). Questi valori vengono calcolati tramite l'Awesome Oscillator (AO) e l'Accelerator Oscillator (AC). Indicatore BW-ZoneTrade Calcolo: Se AC e AO sono verdi, si parla della zona verde; Se AC e AO sono rossi, si tratta della zona rossa; Se AC e AO hanno colori diversi, siamo nella zona grigia.

2010.01.26

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Bears Power: L'Indicatore per la Tua Strategia di Trading su MetaTrader 5

Nel trading quotidiano assistiamo a una vera e propria battaglia tra compratori (i "Bulls") che spingono i prezzi verso l'alto e venditori (i "Bears") che li fanno scendere. A seconda di chi prevale, la giornata si chiuderà con un prezzo superiore o inferiore rispetto al giorno precedente. I risultati intermedi, come il prezzo massimo e il prezzo minimo, ci danno un'idea di come si è sviluppata questa battaglia durante il giorno.È fondamentale essere in grado di stimare l'equilibrio del potere dei Bears, poiché variazioni in questo equilibrio possono segnalare possibili inversioni di tendenza. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite l'oscillatore Bears Power, sviluppato da Alexander Elder e descritto nel suo libro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder ha basato l'oscillatore su alcuni presupposti:la media mobile rappresenta un accordo di prezzo tra venditori e compratori per un certo periodo,il prezzo più basso indica la massima potenza dei venditori durante la giornata.Partendo da questi presupposti, Elder ha sviluppato Bears Power come la differenza tra il prezzo più basso e la media mobile esponenziale a 13 periodi (LOW - EMA).Utilizzo:È consigliabile utilizzare questo indicatore insieme a un indicatore di tendenza (il più comune è la Media Mobile):se l'indicatore di tendenza è orientato al rialzo e l'indice Bears Power è sotto zero ma in crescita, è un segnale di acquisto;è auspicabile che in questo caso si stia formando una divergenza delle basi nel grafico dell'indicatore.Calcolo:La prima fase del calcolo di questo indicatore consiste nel calcolare la media mobile esponenziale (di norma, si consiglia di utilizzare la EMA a 13 periodi).BEARS = LOW - EMAdove:BEARS - Potere dei Bears;LOW - il prezzo più basso della barra attuale;EMA - Media Mobile Esponenziale.In una fase di downtrend, LOW è inferiore a EMA, quindi il Potere dei Bears è sotto zero e l'istogramma si trova al di sotto della linea zero. Se LOW supera EMA quando i prezzi aumentano, il Potere dei Bears diventa superiore a zero e il suo istogramma si alza sopra la linea zero.

2010.01.26

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Bollinger Bands: Guida all'Utilizzo del Popolare Indicatore su MetaTrader 5

Le Bollinger Bands ® sono un indicatore tecnico (BB) molto utilizzato nel trading, simile agli Envelopes. La differenza principale sta nel fatto che le bande degli Envelopes sono tracciate a una distanza fissa (%) dalla media mobile, mentre le Bollinger Bands sono calcolate in base a un certo numero di deviazioni standard. La deviazione standard è una misura della volatilità, ecco perché le Bollinger Bands si adattano alle condizioni di mercato: quando la volatilità aumenta, le bande si allargano, mentre durante periodi di bassa volatilità si contraggono.Le Bollinger Bands vengono solitamente tracciate sul grafico dei prezzi, ma possono anche essere aggiunte al grafico degli indicatori. Come per gli Envelopes, l'interpretazione delle Bollinger Bands si basa sul fatto che i prezzi tendono a rimanere tra la linea superiore e quella inferiore delle bande. Una caratteristica distintiva di questo indicatore è la sua larghezza variabile a causa della volatilità dei prezzi. Durante periodi di forti variazioni di prezzo (alta volatilità), le bande si allargano, consentendo ai prezzi di muoversi liberamente. Viceversa, durante fasi di stagnazione o bassa volatilità, le bande si restringono, mantenendo i prezzi all'interno di limiti ristretti.Caratteristiche delle Bollinger Bands:I cambiamenti bruschi nei prezzi tendono a verificarsi dopo che la banda si è contratta a causa di una diminuzione della volatilità;Se i prezzi superano la banda superiore, ci si aspetta una continuazione del trend attuale;Se picchi e avvallamenti al di fuori della banda sono seguiti da picchi e avvallamenti all'interno della banda, potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza;Il movimento del prezzo che inizia da una delle linee della banda solitamente raggiunge l'altra linea opposta.Quest’ultima osservazione è utile per prevedere i punti di riferimento dei prezzi.Indicatore Bollinger BandsCalcolo:Le Bollinger Bands sono formate da tre linee. La linea centrale (ML) è una normale Media Mobile.ML = SOMMA (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)La linea superiore (TL) è la stessa della linea centrale aumentata di un certo numero di deviazioni standard (D).TL = ML + (D * DevStd)La linea inferiore (BL) è la linea centrale spostata verso il basso dalla stessa quantità di deviazioni standard.BL = ML - (D * DevStd)dove:SOMMA (..., N) - somma su N periodi;CLOSE - prezzo di chiusura;N - numero di periodi utilizzati nel calcolo;SMA - Media Mobile Semplice;SQRT - radice quadrata;DevStd - deviazione standard:DevStd = SQRT (SOMMA ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)Si consiglia di utilizzare una Media Mobile Semplice a 20 periodi come linea centrale e di tracciare le linee superiore e inferiore a due deviazioni standard da essa. Inoltre, le medie mobili con meno di 10 periodi hanno poco impatto.

2010.01.26

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Alligator: L'indicatore per MetaTrader 5 che Devi Conoscere

L'indicatore Alligator è un potente strumento tecnico che combina linee di equilibrio (Moving Averages) utilizzando la geometria frattale e dinamiche non lineari, come spiegato nel libro di B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities". La Linea Blu (La Mascella dell'Alligatore) rappresenta la linea di equilibrio per il timeframe utilizzato nella costruzione del grafico (Media Mobile Smoothed a 13 periodi, spostata in avanti di 8 barre); La Linea Rossa (I Denti dell'Alligatore) è la linea di equilibrio per il timeframe di un livello inferiore (Media Mobile Smoothed a 8 periodi, spostata di 5 barre in avanti); La Linea Verde (Le Labbra dell'Alligatore) è la linea di equilibrio per il timeframe di un ulteriore livello inferiore (Media Mobile Smoothed a 5 periodi, spostata di 3 barre in avanti). Le Labbra, i Denti e la Mascella dell'Alligatore mostrano l'interazione tra diversi periodi di tempo. Poiché le tendenze chiare si possono osservare solo dal 15% al 30% del tempo, è fondamentale seguirle e non operare in mercati che oscillano solo all'interno di determinati intervalli di prezzo. Quando la Mascella, i Denti e le Labbra sono chiusi o intrecciati, significa che l'Alligatore sta dormendo o è già addormentato. Mentre dorme, diventa sempre più affamato; più a lungo dorme, più affamato si risveglierà. La prima cosa che fa dopo essersi svegliato è aprire la bocca e sbadigliare. Poi sente l'odore del cibo: carne di toro o carne di orso, e l'Alligatore inizia a dare la caccia. Dopo aver mangiato a sufficienza, l'Alligatore perde interesse per il cibo/prezzo (le linee di equilibrio si uniscono) - questo è il momento giusto per prendere profitto. Indicatore Alligator Calcolo: PREZZO MEDIO = (ALTO + BASSO) / 2 MASSELLA DELL'ALLIGATORE = SMMA (PREZZO MEDIO, 13, 8) DENTI DELL'ALLIGATORE = SMMA (PREZZO MEDIO, 8, 5) LABBRA DELL'ALLIGATORE = SMMA (PREZZO MEDIO, 5, 3) dove: PREZZO MEDIO - prezzo medio; ALTO - il prezzo più alto della barra; BASSO - il prezzo più basso della barra; SMMA (A, B, C) - Media Mobile Smoothed. A è il dato da smussare, B è il periodo di smussatura, C è lo spostamento in avanti. Ad esempio, SMMA (PREZZO MEDIO, 5, 3) significa che la media mobile smussata verrà calcolata sul prezzo medio, con un periodo di smussatura pari a 5 barre e uno spostamento di 3; MASSELLA DELL'ALLIGATORE - mascella dell'alligatore (linea blu); DENTI DELL'ALLIGATORE - denti dell'alligatore (linea rossa); LABBRA DELL'ALLIGATORE - labbra dell'alligatore (linea verde).

2010.01.26

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Accumulation/Distribution: L'Indicatore Chiave per i Trader su MetaTrader 5

Se sei un trader che utilizza l'indicatore Accumulation/Distribution, saprai quanto sia fondamentale per analizzare i cambiamenti di prezzo e volume. Questo indicatore sfrutta il volume come coefficiente di ponderazione: più alto è il volume, maggiore è l'impatto del cambiamento di prezzo sul valore dell'indicatore stesso. In effetti, l'Accumulation/Distribution è una variante dell'indicatore più conosciuto On Balance Volume. Entrambi servono a confermare le variazioni di prezzo attraverso la misurazione del volume di scambi. Quando l'indicatore Accumulation/Distribution cresce, significa che c'è accumulazione (acquisto) di un determinato titolo, poiché la maggior parte del volume di vendite è associata a una tendenza rialzista dei prezzi. Al contrario, se l'indicatore scende, si ha una distribuzione (vendita) del titolo, dato che la maggior parte delle vendite avviene durante un movimento di prezzo ribassista. Diversità tra l'indicatore Accumulation/Distribution e il prezzo del titolo possono indicare un imminente cambiamento dei prezzi. Di solito, in caso di divergenze, la tendenza dei prezzi si muove nella direzione dell'indicatore. Quindi, se l'indicatore è in crescita e il prezzo del titolo è in calo, aspettiamoci un'inversione di prezzo. Calcolo: Una certa quota del volume giornaliero viene aggiunta o sottratta dal valore accumulato attuale dell'indicatore. Più il prezzo di chiusura si avvicina al massimo della giornata, maggiore sarà la quota aggiunta. Viceversa, più il prezzo di chiusura è vicino al minimo della giornata, maggiore sarà la quota sottratta. Se il prezzo di chiusura si trova esattamente a metà tra il massimo e il minimo della giornata, il valore dell'indicatore rimane invariato. A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1) Dove: A/D(i) - valore dell'indicatore Accumulation/Distribution per la barra attuale; CLOSE(i) - prezzo di chiusura della barra; LOW(i) - prezzo più basso della barra; HIGH(i) - prezzo più alto della barra; VOLUME(i) - volume; A/D(i-1) - valore dell'indicatore Accumulation/Distribution per la barra precedente.

2010.01.26

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Oscillatore Stocastico nel Canale: Un Indispensabile per MetaTrader 5

Quando si parla di trading, avere gli strumenti giusti è fondamentale. Un esempio utile è l'oscillatore stocastico, che puoi approfondire qui. Osservare il comportamento di questo oscillatore all'interno di un canale può semplificarti notevolmente l'analisi della situazione di mercato.Modificando i parametri, puoi ottenere una visione più chiara delle tendenze in atto. Questo ti aiuta a prendere decisioni più informate durante le tue operazioni.Indicatore Plombiers - oscillatore nel canale

2010.01.13

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Awesome Oscillator (AO): Guida all'Indicatore di Trading per MetaTrader 5

L'Awesome Oscillator (AO) di Bill Williams è un indicatore fondamentale per i trader che utilizzano MetaTrader 5. Questo indicatore si basa su una media mobile semplice a 34 periodi, calcolata attraverso i punti medi delle barre (H+L)/2, sottratta dalla media mobile semplice a 5 periodi, anch'essa costruita sui punti medi delle barre (H+L)/2. L'AO ci fornisce un quadro chiaro della forza di mercato attuale. Se sei interessato a approfondire, ti consiglio di leggere il libro di Bill Williams, "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities". Segnali di Acquisto Il segnale di acquisto principale è il "Saucer", che si verifica quando il grafico a barre si trova sopra la linea zero. Ecco cosa tenere a mente: Il segnale saucer si genera quando il grafico a barre cambia direzione da ribassista a rialzista. La seconda colonna deve essere inferiore alla prima e di colore rosso, mentre la terza colonna deve essere superiore alla seconda e di colore verde; Per generare il segnale saucer, il grafico a barre deve avere almeno tre colonne. Ricorda che tutte le colonne dell'Awesome Oscillator devono trovarsi sopra la linea zero per poter utilizzare il segnale saucer. Il "Zero Line Crossing" è un altro segnale di acquisto che si genera quando il grafico a barre passa dall'area dei valori negativi a quella dei valori positivi, incrociando la linea zero. Per questo segnale: È necessario che si formino solo due colonne; La prima colonna deve essere sotto la linea zero, mentre la seconda deve incrociarla (passando da un valore negativo a uno positivo); Non è possibile generare simultaneamente segnali di acquisto e di vendita. Il segnale "Due Pikes" è un altro segnale di acquisto che può essere generato quando il valore del grafico a barre è sotto la linea zero. Tieni a mente: Il segnale si genera quando hai un picco che punta verso il basso (il minimo più basso) al di sotto della linea zero, seguito da un altro picco che punta verso il basso ma è leggermente più alto (un numero negativo con un valore assoluto minore, quindi più vicino alla linea zero); Il grafico a barre deve rimanere sotto la linea zero tra i due picchi. Se il grafico incrocia la linea zero tra i picchi, il segnale di acquisto non è valido. Tuttavia, in questo caso, si genererebbe un diverso segnale di acquisto — zero line crossing; Ogni nuovo picco del grafico a barre deve essere più alto (un numero negativo con un valore assoluto minore e quindi più vicino alla linea zero) rispetto al picco precedente; Se si forma un ulteriore picco più alto (che è più vicino alla linea zero) e il grafico a barre non ha incrociato la linea zero, si genererà un ulteriore segnale di acquisto. Segnali di Vendita I segnali di vendita dell'Awesome Oscillator sono simili ai segnali di acquisto, ma invertiti. Il segnale saucer è ribaltato e si trova sotto zero. Il crossing della linea zero è in diminuzione: la prima colonna è sopra zero, mentre la seconda è sotto. Il segnale dei due picchi è superiore alla linea zero e anch'esso invertito. Indicatore Awesome Oscillator Calcolo: L'AO è una media mobile semplice a 34 periodi, calcolata attraverso i punti medi delle barre (H+L)/2 e sottratta dalla media mobile semplice a 5 periodi, anch'essa costruita sui punti medi delle barre (H+L)/2. PREZZO MEDIANO = (ALTO + BASSO) / 2AO = SMA (PREZZO MEDIANO, 5) - SMA (PREZZO MEDIANO, 34) Dove: PREZZO MEDIANO - prezzo mediano; ALTO - il prezzo più alto della barra; BASSO - il prezzo più basso della barra; SMA - Media Mobile Semplice.

2010.01.08

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ATR: Come Utilizzare l'Average True Range per Valutare la Volatilità nel Trading

L'Average True Range (ATR) è un indicatore tecnico fondamentale per comprendere la volatilità del mercato.Introducido da Welles Wilder nel suo libro "Nuovi concetti nei sistemi di trading tecnico", l'ATR è stato utilizzato come base per numerosi altri indicatori e sistemi di trading nel corso degli anni.L'Average True Range può spesso raggiungere valori elevati in corrispondenza dei minimi di mercato, in seguito a forti cadute di prezzo dovute a vendite in preda al panico. Valori bassi dell'indicatore, invece, sono tipici di periodi di movimento laterale prolungato, che si verificano in cima al mercato e durante le fasi di consolidamento.L'ATR può essere interpretato secondo gli stessi principi di altri indicatori di volatilità. Possiamo riassumere il principio di previsione basato su questo indicatore in questo modo: maggiore è il valore dell'indicatore, maggiore è la probabilità di un cambiamento di trend; minore è il valore, più debole sarà il movimento del trend.Calcolo:Il True Range è il massimo tra i seguenti tre valori: La differenza tra il massimo e il minimo attuale (high e low); La differenza tra il prezzo di chiusura precedente e il massimo attuale; La differenza tra il prezzo di chiusura precedente e il minimo attuale. L'indicatore Average True Range è una media mobile dei valori del true range.

2010.01.08

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Accumulation Swing Index (ASI): Guida all'Indicatore per MetaTrader 5

L'Accumulation Swing Index (ASI) è stato ideato da Welles Wilder come un indicatore di fluttuazioni ordinarie che estrae segnali dai massimi e minimi precedenti dei prezzi. Wilder una volta affermò: "Tra il labirinto di prezzi Open, High, Low e Close si nasconde una linea fantasma che rappresenta il vero mercato." Questo è esattamente ciò che il nostro indicatore ASI ci aiuta a rivelare. Nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems", Wilder descrive l'indicatore in questo modo: "Quando l'ASI è tracciato sullo stesso grafico del grafico a barre giornaliero, le linee di tendenza tracciate sull'ASI possono essere confrontate con quelle tracciate sul grafico a barre. Per chi sa disegnare linee di tendenza significative, l'ASI può essere un ottimo strumento per confermare le rotture delle linee di tendenza. Spesso, una rottura errata delle linee di tendenza tracciate sui grafici a barre non sarà confermata dalle linee di tendenza disegnate sull'ASI. Poiché l'ASI è fortemente influenzato dal prezzo di chiusura, un rapido movimento verso l'alto o verso il basso durante la giornata di trading non influisce negativamente sull'indice." L'ASI cerca di mostrare il "vero mercato" e, per questo motivo, si avvicina molto ai prezzi reali. Ciò consente di utilizzare un'analisi classica di supporto/resistenza sull'ASI. L'analisi standard prevede la ricerca di rotture, nuovi massimi e minimi, e divergenze. Wilder sottolinea le seguenti caratteristiche dell'ASI: Fornisce parametri quantitativi sui cambiamenti di prezzo; Mostra i punti di inversione dei cambiamenti a breve termine; Offre la possibilità di comprendere la reale forza e tendenza del mercato. Indicatore Accumulation Swing Index Calcolo: SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T) ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i) dove: SI(i) - valore attuale dell'indicatore tecnico Swing Index; SI(i-1) - valore dello Swing Index sulla barra precedente; CLOSE(i) - prezzo di chiusura attuale; CLOSE(i-1) - prezzo di chiusura precedente; OPEN(i) - prezzo di apertura attuale; OPEN(i-1) - prezzo di apertura precedente; R - parametro derivato da una formula complessa basata sul rapporto tra il prezzo di chiusura attuale e i massimi e minimi precedenti; K - il maggiore tra due valori: (HIGH(i-1) - CLOSE(i)) e (LOW(i-1) - CLOSE(i)); T - la massima variazione di prezzo durante la sessione di trading; ASI(i) - valore attuale dell'Accumulation Swing Index.

2010.01.08

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Media Mobile Adattiva (AMA): Il Tuo Alleato per il Trading con MetaTrader 5

La Media Mobile Adattiva (AMA) è uno strumento prezioso per costruire una media mobile che presenta una bassa sensibilità ai rumori delle serie di prezzi, caratterizzandosi per il minimo ritardo nella rilevazione delle tendenze. Questo indicatore è stato sviluppato da Perry Kaufman e descritto nel suo libro "Smarter Trading". Uno dei principali svantaggi degli algoritmi di levigatura per le serie di prezzi è che salti di prezzo casuali possono generare segnali di tendenza falsi. D'altro canto, la levigatura porta inevitabilmente a un ritardo nella previsione delle tendenze. Questo indicatore è stato progettato per superare entrambe queste problematiche. Indicatore Media Mobile Adattiva Calcolo: Per definire lo stato attuale del mercato, Kaufman ha introdotto il concetto di Rapporto di Efficienza (ER), calcolato con la seguente formula: ER(i) = Segnale(i)/Rumore(i) Dove: ER(i) - valore attuale del Rapporto di Efficienza; Segnale(i) = ABS(Prezzo(i) - Prezzo(i - N)) - valore attuale del segnale, valore assoluto della differenza tra il prezzo attuale e il prezzo di N periodi fa; Rumore(i) = Somma(ABS(Prezzo(i) - Prezzo(i-1)),N) - valore attuale del rumore, somma dei valori assoluti della differenza tra il prezzo dell'attuale periodo e il prezzo del periodo precedente per N periodi. In presenza di una tendenza forte, il Rapporto di Efficienza (ER) tende a 1; se non c'è movimento diretto, sarà leggermente superiore a 0. Il valore ottenuto di ER viene utilizzato nella formula di levigatura esponenziale: EMA(i) = Prezzo(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC) Dove: SC = 2/(n+1) - costante di levigatura EMA, n - periodo della media mobile esponenziale; EMA(i-1) - valore precedente di EMA. Il rapporto di levigatura per un mercato veloce deve essere come per EMA con periodo 2 (veloce SC = 2/(2+1) = 0.6667), e per il periodo senza tendenza, il periodo EMA deve essere uguale a 30 (lento SC = 2/(30+1) = 0.06452). Così viene introdotta una nuova costante di levigatura variabile (costante di levigatura scalata) SSC: SSC(i) = (ER(i) * ( veloce SC - lento SC) + lento SC oppure SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425 Per un'influenza più efficiente della costante di levigatura ottenuta sul periodo di media, Kaufman consiglia di elevarla al quadrato. Formula finale di calcolo: AMA(i) = Prezzo(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2) oppure (dopo riordino): AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Prezzo(i) - AMA(i-1)) Dove: AMA(i) - valore attuale di AMA; AMA(i-1) - valore precedente di AMA; SSC(i) - valore attuale della costante di levigatura scalata.

2010.01.08