La Media Mobile Adattiva (AMA) è uno strumento prezioso per costruire una media mobile che presenta una bassa sensibilità ai rumori delle serie di prezzi, caratterizzandosi per il minimo ritardo nella rilevazione delle tendenze.
Questo indicatore è stato sviluppato da Perry Kaufman e descritto nel suo libro "Smarter Trading".
Uno dei principali svantaggi degli algoritmi di levigatura per le serie di prezzi è che salti di prezzo casuali possono generare segnali di tendenza falsi. D'altro canto, la levigatura porta inevitabilmente a un ritardo nella previsione delle tendenze. Questo indicatore è stato progettato per superare entrambe queste problematiche.
Indicatore Media Mobile Adattiva
Calcolo:
Per definire lo stato attuale del mercato, Kaufman ha introdotto il concetto di Rapporto di Efficienza (ER), calcolato con la seguente formula:
ER(i) = Segnale(i)/Rumore(i)
Dove:
- ER(i) - valore attuale del Rapporto di Efficienza;
- Segnale(i) = ABS(Prezzo(i) - Prezzo(i - N)) - valore attuale del segnale, valore assoluto della differenza tra il prezzo attuale e il prezzo di N periodi fa;
- Rumore(i) = Somma(ABS(Prezzo(i) - Prezzo(i-1)),N) - valore attuale del rumore, somma dei valori assoluti della differenza tra il prezzo dell'attuale periodo e il prezzo del periodo precedente per N periodi.
In presenza di una tendenza forte, il Rapporto di Efficienza (ER) tende a 1; se non c'è movimento diretto, sarà leggermente superiore a 0.
Il valore ottenuto di ER viene utilizzato nella formula di levigatura esponenziale:
EMA(i) = Prezzo(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
Dove:
- SC = 2/(n+1) - costante di levigatura EMA, n - periodo della media mobile esponenziale;
- EMA(i-1) - valore precedente di EMA.
Il rapporto di levigatura per un mercato veloce deve essere come per EMA con periodo 2 (veloce SC = 2/(2+1) = 0.6667), e per il periodo senza tendenza, il periodo EMA deve essere uguale a 30 (lento SC = 2/(30+1) = 0.06452). Così viene introdotta una nuova costante di levigatura variabile (costante di levigatura scalata) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( veloce SC - lento SC) + lento SC
oppure
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Per un'influenza più efficiente della costante di levigatura ottenuta sul periodo di media, Kaufman consiglia di elevarla al quadrato.
Formula finale di calcolo:
AMA(i) = Prezzo(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
oppure (dopo riordino):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Prezzo(i) - AMA(i-1))
Dove:
- AMA(i) - valore attuale di AMA;
- AMA(i-1) - valore precedente di AMA;
- SSC(i) - valore attuale della costante di levigatura scalata.
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