Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore tecnico che misura la deviazione del prezzo di una merce rispetto al suo prezzo medio statistico. Questo strumento è molto utile per i trader che vogliono valutare le condizioni di mercato.
Valori elevati del CCI indicano che il prezzo è insolitamente alto rispetto alla media, mentre valori bassi suggeriscono che il prezzo è troppo basso. Nonostante il suo nome, il Commodity Channel Index può essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, non solo sulle materie prime.
Le due tecniche principali per utilizzare il Commodity Channel Index sono:
- Identificazione delle divergenze. Una divergenza si verifica quando il prezzo tocca un nuovo massimo, ma il CCI non riesce a superare i massimi precedenti. Questa divergenza classica è spesso seguita da una correzione del prezzo.
- Indicatore di stati di ipercomprato/ipervenduto del mercato. Il CCI normalmente varia nell'intervallo di ±100. Valori superiori a +100 segnalano uno stato di ipercomprato (e quindi una possibile correzione), mentre valori inferiori a -100 indicano uno stato di ipervenduto (e quindi una potenziale crescita del prezzo).
Indicatore Commodity Channel Index
Calcolo del CCI:
1. Per trovare il Prezzo Tipico. Devi sommare i prezzi HIGH, LOW e CLOSE di ciascuna barra e poi dividere il risultato per 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Per calcolare la Media Mobile Semplice (SMA) dei Prezzi Tipici su n periodi:
SMA (TP, N) = SOMMA (TP, N) / N
3. Sottrarre la SMA(TP, N) dai Prezzi Tipici di ciascuno dei precedenti n periodi:
D = TP - SMA (TP, N)
4. Calcolare la Media Mobile Semplice dei valori assoluti di D su n periodi:
SMA (D, N) = SOMMA (D, N) / N
5. Moltiplicare la SMA(D, N) per 0,015:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. Dividere M per D:
CCI = M / D
dove:
- HIGH - prezzo massimo della barra;
- LOW - prezzo minimo della barra;
- CLOSE - prezzo di chiusura;
- SMA - Media Mobile Semplice;
- SOMMA - somma;
- N - numero di periodi utilizzati per il calcolo.
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