Le Bollinger Bands ® sono un indicatore tecnico (BB) molto utilizzato nel trading, simile agli Envelopes. La differenza principale sta nel fatto che le bande degli Envelopes sono tracciate a una distanza fissa (%) dalla media mobile, mentre le Bollinger Bands sono calcolate in base a un certo numero di deviazioni standard. La deviazione standard è una misura della volatilità, ecco perché le Bollinger Bands si adattano alle condizioni di mercato: quando la volatilità aumenta, le bande si allargano, mentre durante periodi di bassa volatilità si contraggono.
Le Bollinger Bands vengono solitamente tracciate sul grafico dei prezzi, ma possono anche essere aggiunte al grafico degli indicatori. Come per gli Envelopes, l'interpretazione delle Bollinger Bands si basa sul fatto che i prezzi tendono a rimanere tra la linea superiore e quella inferiore delle bande. Una caratteristica distintiva di questo indicatore è la sua larghezza variabile a causa della volatilità dei prezzi. Durante periodi di forti variazioni di prezzo (alta volatilità), le bande si allargano, consentendo ai prezzi di muoversi liberamente. Viceversa, durante fasi di stagnazione o bassa volatilità, le bande si restringono, mantenendo i prezzi all'interno di limiti ristretti.
Caratteristiche delle Bollinger Bands:
- I cambiamenti bruschi nei prezzi tendono a verificarsi dopo che la banda si è contratta a causa di una diminuzione della volatilità;
- Se i prezzi superano la banda superiore, ci si aspetta una continuazione del trend attuale;
- Se picchi e avvallamenti al di fuori della banda sono seguiti da picchi e avvallamenti all'interno della banda, potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza;
- Il movimento del prezzo che inizia da una delle linee della banda solitamente raggiunge l'altra linea opposta.
Quest’ultima osservazione è utile per prevedere i punti di riferimento dei prezzi.
Indicatore Bollinger Bands
Calcolo:
Le Bollinger Bands sono formate da tre linee. La linea centrale (ML) è una normale Media Mobile.
ML = SOMMA (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
La linea superiore (TL) è la stessa della linea centrale aumentata di un certo numero di deviazioni standard (D).
TL = ML + (D * DevStd)
La linea inferiore (BL) è la linea centrale spostata verso il basso dalla stessa quantità di deviazioni standard.
BL = ML - (D * DevStd)
dove:
- SOMMA (..., N) - somma su N periodi;
- CLOSE - prezzo di chiusura;
- N - numero di periodi utilizzati nel calcolo;
- SMA - Media Mobile Semplice;
- SQRT - radice quadrata;
- DevStd - deviazione standard:
DevStd = SQRT (SOMMA ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
Si consiglia di utilizzare una Media Mobile Semplice a 20 periodi come linea centrale e di tracciare le linee superiore e inferiore a due deviazioni standard da essa. Inoltre, le medie mobili con meno di 10 periodi hanno poco impatto.
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