Moyenne Mobile Adaptative (AMA) : Indicateur Essentiel pour MetaTrader 5

La Moyenne Mobile Adaptative (AMA) est un outil précieux pour établir une moyenne mobile qui reste peu sensible aux bruits des séries de prix. Cet indicateur se distingue par son faible retard dans la détection des tendances.

Développé par Perry Kaufman dans son ouvrage "Smarter Trading", l'AMA a été conçu pour pallier certains inconvénients des algorithmes de lissage traditionnels.

En effet, les sauts de prix inattendus peuvent générer de faux signaux de tendance, tandis que le lissage entraîne inévitablement un retard dans la prévision des tendances. L'AMA a été conçu pour surmonter ces deux problématiques.

Indicateur de Moyenne Mobile Adaptative

Calcul :

Pour définir l'état actuel du marché, Kaufman a introduit la notion de Ratio d'Efficacité (RE), calculé selon la formule suivante :

RE(i) = Signal(i)/Bruit(i)

où :

RE(i) - valeur actuelle du Ratio d'Efficacité ;
Signal(i) = ABS(Prix(i) - Prix(i - N)) - valeur actuelle du signal, valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N périodes auparavant ;
Bruit(i) = Somme(ABS(Prix(i) - Prix(i-1)),N) - valeur actuelle du bruit, somme des valeurs absolues de la différence entre le prix de la période actuelle et le prix de la période précédente pour N périodes.

Lorsqu'une tendance forte se manifeste, le Ratio d'Efficacité (RE) tend vers 1 ; en l'absence de mouvement dirigé, il sera légèrement supérieur à 0.

La valeur obtenue de RE est intégrée dans la formule du lissage exponentiel :

EMA(i) = Prix(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)

où :

SC = 2/(n+1) - constante de lissage EMA, n - période de la moyenne mobile exponentielle ;
EMA(i-1) - valeur précédente de l'EMA.

Pour un marché très dynamique, le ratio de lissage doit être celui de l'EMA avec une période de 2 (SC rapide = 2/(2+1) = 0.6667), tandis que pour une période sans tendance, l'EMA doit être de 30 (SC lent = 2/(30+1) = 0.06452). Ainsi, une nouvelle constante de lissage (constante de lissage adaptée) SSC est introduite :

SSC(i) = (RE(i) * ( SC rapide - SC lent) + SC lent

SSC(i) = RE(i) * 0.60215 + 0.06425

Pour optimiser l'impact de la constante de lissage obtenue sur la période de moyenne, Kaufman recommande de l'élever au carré.

La formule finale de calcul est :

AMA(i) = Prix(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

ou (après réarrangement) :

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Prix(i) - AMA(i-1))

où :

AMA(i) - valeur actuelle de l'AMA ;
AMA(i-1) - valeur précédente de l'AMA ;
SSC(i) - valeur actuelle de la constante de lissage adaptée.

Moyenne Mobile Adaptative (AMA) : Indicateur Essentiel pour MetaTrader 5

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