L'Indice de Direction Moyenne de Wilder (ADX Wilder) est un outil essentiel pour déterminer la tendance du marché.
Cet indicateur technique est conçu conformément à l'algorithme décrit par Welles Wilder dans son ouvrage "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique".
Les règles de trading de cet indicateur sont détaillées dans l'Indice de Direction Moyenne.
Calcul :
Tout d'abord, les changements positifs (dm_plus) et négatifs (dm_minus) sont calculés pour chaque barre, ainsi que la plage réelle (tr) :
Si Low(i-1) - Low(i) > 0 alors dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), sinon dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
où :
- High(i) - prix maximum de la barre actuelle;
- Low(i) - prix minimum de la barre actuelle;
- High(i-1) - prix maximum de la barre précédente;
- Low(i-1) - prix minimum de la barre précédente;
- Close(i-1) - prix de clôture de la barre précédente;
- Max (a, b , c) - valeur maximale parmi trois nombres : a, b et c;
- ABS(X) - valeur absolue de X.
Ensuite, les valeurs lissées sont calculées : Plus_D(i), Minus_D(i) et ATR() :
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
où :
- SMMA(X, N, i) - Moyenne Mobile Lissée de la série X sur la barre actuelle;
- Period_ADX - nombre de barres utilisé pour le calcul.
Maintenant, l'Indice de Mouvement Directionnel - DX(i) - est calculé :
Après les calculs préliminaires, nous obtenons la valeur de l'indicateur ADX(i) sur la barre actuelle en lissant les valeurs de l'indice DX :
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