MetaTrader5
XKVO: Der Klinger Volume Oscillator für MetaTrader 5
Der Klinger Volume Oscillator (KVO) wurde von Stephen Klinger entwickelt und bietet eine interessante Sicht auf den Markt. Auf den ersten Blick scheinen seine zwei Hauptmerkmale zu widersprechen: Einerseits reagiert der KVO empfindlich auf kurzfristige Hochs und Tiefs, andererseits liefert er präzise Informationen über den langfristigen Geldfluss in den Markt. Der KVO basiert auf folgenden Prinzipien: Die Preisspanne misst die Bewegung, während das Volumen die Stärke dieser Bewegung repräsentiert. Die Summe aus Hoch, Tief und Schlusskurs bestimmt die Richtung einer Tendenz. Gibt die Summe des aktuellen Tages die Summe des vorherigen Tages wieder, bleibt die aktuelle Tendenz bestehen; ist sie größer, spricht man von Akkumulation, und ist sie kleiner, von Distribution; Das Volumen beeinflusst ständig die Intraday-Preise und zeigt die Kauf- und Verkaufsstärke an. Der KVO ermittelt die Volumenkraft durch die Differenz zwischen der Anzahl der täglich akkumulierten und distribuierten Aktien. Ein stark steigendes Volumen deutet auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hin, während ein Rückgang in der Volumenkraft auf eine mögliche Trendwende hindeutet; Nachdem die Volumenkraft in einen Oszillator umgewandelt wurde – die Differenz zwischen den 34- und 55-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten mit einer 13-tägigen Signallinie – ist es einfach, die „Volumenkraft“ für Ein- und Ausstiege im Markt zu erfassen. Der Vergleich dieser Kraft mit den Preisbewegungen kann helfen, Divergenzen zwischen Hochs und Tiefs zu erkennen. Klinger empfiehlt, folgende Konzepte beim Einsatz des KVO zu beachten: Die zuverlässigsten Signale erscheinen in der gleichen Richtung wie die Tendenz; Ein starkes Signal ist eine Divergenz zwischen neuen Hochs und Tiefs des Preises und des Indikators, insbesondere in überkauften oder überverkauften Bereichen; In einem Aufwärtstrend ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen, wenn der KVO auf sehr niedrige Werte unter null fällt und dann wieder nach oben dreht, indem er seine Signallinie kreuzt. Umgekehrt sollte man in einem Abwärtstrend verkaufen, wenn der KVO auf sehr hohe Werte über null steigt und dann nach unten dreht, ebenfalls beim Kreuzen der Signallinie. Es ist wichtig zu beachten, dass der KVO gut funktioniert, wenn man in die Richtung der Tendenz handelt, jedoch weniger effektiv ist, wenn man gegen die Tendenz agiert. Dieser Indikator ermöglicht es, aus zehn verschiedenen Varianten die Art der Glättung des Histogramms und der Signallinie von XKVO auszuwählen: SMA - einfache gleitende Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter gleitender Durchschnitt; JJMA - adaptive JMA; JurX - ultra-linear Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - mehrfache exponentielle Glättung nach Tillson; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman. Beachtet werden sollte, dass die Parameter Phase1 und Phase2 zwischen den verschiedenen Glättungsalgorithmen unterschiedliche Bedeutungen haben. Für JMA ist Phase eine externe Variable, die zwischen -100 und +100 variiert. Für T3 handelt es sich um ein Verhältnis der Glättung, multipliziert mit 100, um eine bessere Sichtbarkeit zu erzielen. Bei VIDYA handelt es sich um einen Zeitraum des CMO-Oszillators, und bei AMA ist es ein langsamer EMA-Zeitraum. Diese Parameter beeinflussen die Glättungsberechnung in anderen Algorithmen nicht. Bei AMA ist der schnelle EMA-Zeitraum standardmäßig auf 2 festgelegt, und der Wachstumsfaktor für AMA ist ebenfalls 2. Dieser Indikator nutzt die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh (die in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden muss). Die Verwendung dieser Klasse ist detailliert im Artikel "Preis-Mittelwertserie für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
2011.10.28
