Der Mass Index (MI) dient zur Erkennung von Trendwenden, indem er Veränderungen in der Bandbreite zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen analysiert.
Erweitert sich die Bandbreite, steigt der Mass Index; verengt sie sich, sinkt der Index. Der Mass Index wurde von Tushar Chande und Donald Dorsey populär gemacht.
Laut D. Dorsey ist das wichtigste Signal des Mass Index ein spezielles Muster, das als 'Reversal Bulge' bezeichnet wird. Dieses Muster entsteht, wenn der 25-periodische Mass Index zunächst 27 überschreitet und dann unter 26,5 fällt. In diesem Fall ist eine Preiswende sehr wahrscheinlich, unabhängig von der allgemeinen Trendrichtung – ob die Preise steigen, fallen oder sich innerhalb einer Handelsspanne bewegen, spielt keine Rolle.
Um zu bestimmen, welches Signal – Kaufen oder Verkaufen – durch das Reversal Bulge erzeugt wird, wird häufig der 9-periodige exponentielle gleitende Durchschnitt der Preise verwendet. Erscheint ein Reversal Bulge, ist es Zeit zu kaufen, wenn der gleitende Durchschnitt fällt (mit Blick auf eine Wende), und zu verkaufen, wenn er steigt.
Berechnung:
MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)
Hierbei gilt:
- SUM - Summe;
- HIGH - Höchstpreis der aktuellen Kerze;
- LOW - Tiefstpreis der aktuellen Kerze;
- EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt;
- N - Indikatorperiode (Anzahl der summierbaren Werte).
Nicht nur die EMA-Glättung kann in diesem Indikator verwendet werden. Es ist möglich, den Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten zu ändern:
- SMA – einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA – exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA – geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA – linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
- JJMA – JMA adaptive Durchschnitt;
- JurX – ultralineare Glättung;
- ParMA – parabolische Glättung;
- T3 – Tillson's mehrfach exponentielle Glättung;
- VIDYA – Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
- AMA – Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es ist zu beachten, dass die Parameter des Phasentyps für verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Für JMA ist es eine externe Phasenvariable, die von -100 bis +100 variiert. Für T3 ist es ein Glättungsverhältnis, das mit 100 multipliziert wird, um die Visualisierung zu verbessern, für VIDYA ist es die CMO-Oszillatorperiode und für AMA ist es die langsame EMA-Periode. Bei anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. Für AMA ist die schnelle EMA-Periode ein fester Wert und beträgt standardmäßig 2. Das Potenzverhältnis ist ebenfalls gleich 2 für AMA.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (müssen in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich im Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmals in MQL4 implementiert und am Code Base am 08.02.2007 veröffentlicht.
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