Der Mass Index wurde von Tushar Chande und Donald Dorsey populär gemacht. Er wird in der Regel berechnet, indem die exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitte der Hoch-Tief-Spanne der letzten 25 Perioden summiert werden. Ziel dieses Indikators ist es, eine mögliche Trendwende zu identifizieren, indem die Veränderungen der durchschnittlichen Preisspanne zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis gemessen werden. Wenn die Spanne größer wird, steigt der Mass Index, und wenn die Spanne kleiner wird, fällt der Mass Index.
Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (zum Beispiel mit einer Periode von 9) wird verwendet, um Kaufsignale (oder Verkaufssignale) zu generieren. Der Mass Index versucht, eine Trendwende vorherzusagen: Ein Long-Position wird eröffnet, wenn der gleitende Durchschnitt einen Abwärtstrend anzeigt, während eine Short-Position eröffnet wird, wenn der gleitende Durchschnitt einen Aufwärtstrend signalisiert.
Dieser Indikator ermöglicht es, aus zehn möglichen Glättungsverfahren auszuwählen:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptive Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit Tushar Chandes Algorithmus;
- AMA - Glättung mit Perry Kaufmans Algorithmus.
Es sollte beachtet werden, dass die Phasenparameter für verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Für JMA ist es eine externe Phasenvariable, die von -100 bis +100 reicht. Bei T3 handelt es sich um ein Glättungsverhältnis, das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird, bei VIDYA ist es die CMO-Oszillatorperiode, und bei AMA ist es die Periode des langsamen EMA. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. Bei AMA ist die Periode des schnellen EMA ein fester Wert von 2. Das Verhältnis der Hochpotenz ist ebenfalls 2 für AMA.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh-Bibliotheksklassen (die in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden müssen). Die Verwendung der Klassen wurde detailliert in dem Artikel "Preisdurchschnittsreihen für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer glätten" beschrieben.
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