Indicatore tecnico

VIDYA: L'Indicatore Dinamico per il Trading con MetaTrader 5
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VIDYA: L'Indicatore Dinamico per il Trading con MetaTrader 5

VIDYA, ovvero Variable Index Dynamic Average, è un indicatore tecnico sviluppato da Tushar Chande. Questo indicatore rappresenta un metodo originale per calcolare la Media Mobile Esponenziale (EMA) con un periodo di mediazione che cambia dinamicamente. Il periodo di mediazione è influenzato dalla volatilità del mercato, utilizzando il Chande Momentum Oscillator (CMO) come misura della volatilità. Questo oscillatore misura il rapporto tra la somma degli incrementi positivi e la somma degli incrementi negativi per un certo periodo (periodo CMO). Il valore del CMO viene utilizzato come rapporto rispetto al fattore di smorzamento dell'EMA. Pertanto, per utilizzare il VIDYA, è necessario impostare i parametri: periodo del CMO e periodo dell'EMA. Applicazione Nella maggior parte dei casi, non si utilizza direttamente il VIDYA nei sistemi di trading, ma si prendono in considerazione i suoi limiti superiori e inferiori (Upper band e Lower band), che si trovano rispettivamente al N% sopra e sotto il VIDYA. L'interpretazione dell'indicatore per ricevere segnali di trading avviene in modo simile a come si fa con le Bollinger Bands ®. Indicatore VIDYA Calcolo: La Media Mobile Esponenziale standard viene calcolata secondo la seguente formula: EMA(i) = Prezzo(i) * F + EMA(i-1)*(1-F) dove: F = 2/(Periodo_EMA+1) - fattore di smorzamento; Periodo_EMA - periodo di mediazione dell'EMA; Prezzo(i) - prezzo corrente; EMA(i-1) - valore precedente dell'EMA. Il valore del Variable Index Dynamic Average viene calcolato in modo analogo utilizzando il CMO: VIDYA(i) = Prezzo(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i))) dove: ABS(CMO(i)) - valore assoluto corrente del Chande Momentum Oscillator; VIDYA(i-1) - valore precedente del VIDYA. Il valore del CMO è calcolato secondo la seguente formula: CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i)) dove: UpSum(i) - somma corrente degli incrementi di prezzo positivi per il periodo; DnSum(i) - somma corrente degli incrementi di prezzo negativi per il periodo.

2010.02.03
Media Mobile Esponenziale Tripla (TEMA): Un Indicatore per MetaTrader 5
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Media Mobile Esponenziale Tripla (TEMA): Un Indicatore per MetaTrader 5

La Media Mobile Esponenziale Tripla (TEMA) è un indicatore tecnico sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato nella rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Il principio di calcolo di questo indicatore è simile a quello della Media Mobile Esponenziale Doppia (DEMA). Tuttavia, il nome "Media Mobile Esponenziale Tripla" non riflette in modo accurato il suo algoritmo. Si tratta di una combinazione unica delle medie mobili esponenziali singola, doppia e tripla, che offre un minore ritardo rispetto a ciascuna di esse separatamente. Il TEMA può essere utilizzato al posto delle tradizionali medie mobili. È utile per smussare i dati di prezzo, così come per smussare altri indicatori. Indicatore Media Mobile Esponenziale Tripla Calcolo: Inizialmente si calcola il DEMA, poi si determina l'errore di deviazione del prezzo dal DEMA: err(i) = Prezzo(i) - DEMA(Prezzo, N, ii) dove: err(i) - errore attuale del DEMA; Prezzo(i) - prezzo attuale; DEMA(Prezzo, N, i) - valore attuale del DEMA dalla serie di Prezzi su N periodi. Successivamente, si aggiunge il valore della media esponenziale dell'errore per ottenere il TEMA: TEMA(i) = DEMA(Prezzo, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Prezzo, N, i) + EMA(Prezzo - EMA(Prezzo, N, i), N, i) == DEMA(Prezzo, N, i) + EMA(Prezzo - DEMA(Prezzo, N, i), N, i) = 3 * EMA(Prezzo, N, i) - 3 * EMA2(Prezzo, N, i) + EMA3(Prezzo, N, i) dove: EMA(err, N, i) - valore attuale della media esponenziale dell'errore err; EMA2(Prezzo, N, i) - valore attuale della media mobile esponenziale doppia del prezzo; EMA3(Prezzo, N, i) - valore attuale della media mobile esponenziale tripla del prezzo.

2010.02.03
Media Mobile Esponenziale Doppia (DEMA) - Indicatore per MetaTrader 5
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Media Mobile Esponenziale Doppia (DEMA) - Indicatore per MetaTrader 5

La Media Mobile Esponenziale Doppia (DEMA) è un indicatore tecnico sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato nel febbraio del 1994 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Questo indicatore è utilizzato per smussare le serie di prezzi e viene applicato direttamente sul grafico di un titolo finanziario. Inoltre, può essere utilizzato per smussare i valori di altri indicatori. Un vantaggio di questo indicatore è che elimina i segnali falsi in presenza di movimenti di prezzo a zig-zag, permettendo così di mantenere una posizione durante un forte trend. Indicatore Media Mobile Esponenziale Doppia Calcolo: Questo indicatore si basa sulla Media Mobile Esponenziale (EMA). Vediamo l'errore di deviazione del prezzo rispetto al valore dell'EMA: err(i) = Prezzo(i) - EMA(Prezzo, N, i) dove: err(i) - errore corrente dell'EMA; Prezzo(i) - prezzo corrente; EMA(Prezzo, N, i) - valore corrente dell'EMA della serie di Prezzi con periodo N. Aggiungiamo il valore dell'errore medio esponenziale al valore della media mobile esponenziale di un prezzo e otterremo la DEMA: DEMA(i) = EMA(Prezzo, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Prezzo, N, i) + EMA(Prezzo - EMA(Prezzo, N, i), N, i) == 2 * EMA(Prezzo, N, i) - EMA(Prezzo - EMA(Prezzo, N, i), N, i) = 2 * EMA(Prezzo, N, i) - EMA2(Prezzo, N, i) dove: EMA(err, N, i) - valore corrente della media esponenziale dell'errore err; EMA2(Prezzo, N, i) - valore corrente della doppia smussatura esponenziale dei prezzi.

2010.02.03
Guida all'Indicatore Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) per MetaTrader 5
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Guida all'Indicatore Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) per MetaTrader 5

L'indicatore Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) è stato sviluppato da John Ehlers e rappresenta uno strumento tecnico molto interessante per i trader. Questo indicatore si basa sull'algoritmo della Media Mobile Esponenziale, in cui il fattore di smorzamento è calcolato in base alla dimensione frattale attuale della serie di prezzi. Il grande vantaggio del FrAMA è la sua capacità di seguire i movimenti dei trend forti e di rallentare adeguatamente nei momenti di consolidamento dei prezzi. Puoi applicare tutti i tipi di analisi utilizzati per le Medie Mobili a questo indicatore. Indicatore Fractal Adaptive Moving Average Calcolo: FRAMA(i) = A(i) * Prezzo(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1) dove: FRAMA(i) - valore attuale di FRAMA; Prezzo(i) - prezzo attuale; FRAMA(i-1) - valore precedente di FRAMA; A(i) - fattore attuale di smorzamento esponenziale. Il fattore di smorzamento esponenziale è calcolato secondo la seguente formula: A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1)) dove: D(i) - dimensione frattale attuale; EXP() - funzione matematica dell'esponenziale. La dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Dalla formula si evince che se D = 1, allora A = EXP(-4.6 * (1-1)) = EXP(0) = 1. Pertanto, se i prezzi si muovono in linee rette, non viene utilizzato alcuno smorzamento esponenziale, perché in questo caso la formula diventa: FRAMA(i) = 1 * Prezzo(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Prezzo(i) In altre parole, l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un piano è uguale a due. Dalla formula otteniamo che se D = 2, allora il fattore di smorzamento A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Un valore così basso del fattore di smorzamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui il prezzo compie movimenti fortemente seghettati. Questo forte rallentamento corrisponde a una media mobile semplice di circa 200 periodi. Formula della dimensione frattale: D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2) È calcolata sulla base della formula aggiuntiva: N(Length,i) = (PrezzoMassimo(i) - PrezzoMinimo(i))/Length dove: PrezzoMassimo(i) - valore massimo attuale per Length periodi; PrezzoMinimo(i) - valore minimo attuale per Length periodi; I valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente uguali a: N1(i) = N(Length,i)N2(i) = N(Length,i + Length)N3(i) = N(2 * Length,i)

2010.02.03
Bulls Power: L'Indicatore Essenziale per il Trading su MetaTrader 5
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Bulls Power: L'Indicatore Essenziale per il Trading su MetaTrader 5

Il trading quotidiano è come una vera battaglia tra i compratori (i "Tori") che spingono i prezzi verso l'alto e i venditori (gli "Orsi") che cercano di farli scendere. A seconda di chi prevale, la chiusura della giornata mostrerà un prezzo più alto o più basso rispetto a quello del giorno precedente. I risultati intermedi, in particolare i prezzi massimi e minimi, ci aiutano a capire come si è sviluppata questa lotta durante la giornata. È fondamentale avere la capacità di stimare l'equilibrio tra Tori e Orsi, poiché i cambiamenti in questo equilibrio possono segnalare possibili inversioni di tendenza. Questa analisi può essere effettuata utilizzando l'oscillatore Bulls Power, sviluppato da Alexander Elder e descritto nel suo libro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder ha basato la sua analisi su alcuni presupposti fondamentali: la media mobile rappresenta un accordo di prezzo tra venditori e compratori su un certo periodo di tempo, il prezzo massimo mostra la massima forza dei compratori durante la giornata. Sulla base di questi presupposti, Elder ha sviluppato il Bulls Power come la differenza tra il prezzo massimo e la media mobile esponenziale a 13 periodi (HIGH - EMA). Applicazione Questo indicatore è consigliabile utilizzarlo in combinazione con un indicatore di tendenza (il più comune è la Media Mobile): se l'indicatore di tendenza è orientato verso il basso e l'indice Bulls Power è sopra zero, ma in calo, è un segnale di vendita; è preferibile che, in questo caso, si stia formando una divergenza nei picchi del grafico dell'indicatore. Calcolo: Il primo passo per calcolare questo indicatore è determinare la media mobile esponenziale (di solito si consiglia di utilizzare la EMA a 13 periodi). BULLS = HIGH - EMA Dove: BULLS - Potere dei Tori; HIGH - il prezzo massimo della barra corrente; EMA - Media Mobile Esponenziale. In un trend rialzista, il prezzo massimo è superiore all'EMA, quindi il Bulls Power è sopra zero e l'istogramma si trova sopra la linea zero. Se il prezzo massimo scende sotto l'EMA durante una fase di ribasso, il Bulls Power diventa negativo e il suo istogramma scende sotto la linea zero.

2010.01.26
Guida al Williams’ Percent Range (%R): L'indicatore chiave per MetaTrader 5
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Guida al Williams’ Percent Range (%R): L'indicatore chiave per MetaTrader 5

Il Williams’ Percent Range (%R) è un indicatore tecnico dinamico che aiuta a determinare se il mercato è in una fase di ipercomprato o ipervenduto. Questo indicatore è simile allo Oscillatore Stocastico, ma con una scala invertita e senza la levigatura interna presente nello stocastico stesso. Per visualizzare l'indicatore in questa forma invertita, si aggiunge un simbolo meno davanti ai valori del Williams Percent Range (ad esempio -30%). È importante ignorare il simbolo meno durante l'analisi. Valori compresi tra l'80% e il 100% indicano una condizione di ipervenduto, mentre valori tra 0% e 20% segnalano un'ipercomprato. Come per tutti gli indicatori di ipercomprato/ipervenduto, è consigliabile attendere un cambiamento di direzione del prezzo prima di effettuare operazioni. Ad esempio, se un indicatore mostra una condizione di ipercomprato, è saggio aspettare che il prezzo inizi a scendere prima di vendere. Una caratteristica interessante del Williams Percent Range è la sua sorprendente capacità di anticipare un'inversione nel prezzo del titolo sottostante. L'indicatore tende a formare un picco e poi a scendere qualche giorno prima che il prezzo del titolo raggiunga il massimo e inizi a scendere. Allo stesso modo, il Williams Percent Range solitamente crea un minimo e poi risale qualche giorno prima che il prezzo del titolo inizi a salire. Indicatore Williams’ Percent Range Calcolo: Di seguito trovi la formula di calcolo dell'indicatore %R, molto simile alla formula dello Oscillatore Stocastico: %R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100 dove: CLOSE - prezzo di chiusura di oggi; HIGH(i-n) - il massimo valore registrato in un numero (n) di periodi precedenti; LOW(i-n) - il minimo valore registrato in un numero (n) di periodi precedenti.

2010.01.26
Guida all'Indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams per MetaTrader 5
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Guida all'Indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams per MetaTrader 5

L'indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams (W_A/D) rappresenta la somma cumulativa dei movimenti di prezzo "accumulativi" e "distributivi". In parole povere, misura la pressione di acquisto e vendita sul mercato. Ad esempio, se il prezzo di chiusura attuale è superiore a quello precedente, il W/AD aumenta della differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il minimo reale. Al contrario, se il prezzo di chiusura attuale è inferiore a quello precedente, il W/AD diminuisce della differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il massimo reale. Il termine "accumulo" indica un mercato controllato dagli acquirenti, mentre "distribuzione" significa che i venditori dominano. Le divergenze tra l'indicatore e il prezzo sono segnali importanti: come molti indicatori, il W/AD anticipa i movimenti di prezzo. In altre parole, quando si verifica una divergenza, il prezzo tende a cambiare direzione seguendo l'indicatore. Se il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma l'indicatore di accumulo/distribuzione non riesce a raggiungere un nuovo massimo, significa che il titolo si sta distribuendo. Questo è un segnale di vendita. Se il prezzo raggiunge un nuovo minimo, ma l'indicatore di accumulo/distribuzione non riesce a farlo, significa che il titolo si sta accumulando. Questo è un segnale di acquisto. Indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams Calcolo: Per calcolare l'indicatore di accumulo/distribuzione, è necessario prima trovare il "True Range High" (TRH) e il "True Range Low" (TRL): TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1)) Successivamente, si deve trovare il valore attuale di accumulo/distribuzione (CurA/D) confrontando i prezzi di chiusura di oggi e di ieri. Se il prezzo di chiusura attuale è superiore a quello precedente, allora: CurA/D = CLOSE (i) - TRL (i) Se il prezzo di chiusura attuale è inferiore a quello precedente, allora: CurA/D = CLOSE (i) - TRH (i) Se i prezzi di chiusura attuale e precedente coincidono, allora: CurA/D = 0 L'indicatore di accumulo/distribuzione di Williams è una somma crescente di questi valori per ogni giorno: W_A/D (i) = CurA/D + W_A/D (i - 1) dove: TRH (i) - il True Range High; TRL (i) - il True Range Low; MIN - il valore minimo; MAX - il valore massimo; || - l'operatore logico OR; LOW (i) - il prezzo minimo della barra attuale; HIGH (i) - il prezzo massimo della barra attuale; CLOSE (i) - il prezzo di chiusura della barra attuale; CLOSE (i - 1) - il prezzo di chiusura della barra precedente; CurA/D - valore attuale di accumulo/distribuzione; W_A/D (i) - valore attuale dell'indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams; W_A/D (i - 1) - valore dell'indicatore di Accumulo/Distribuzione di Williams sulla barra precedente.

2010.01.26
Ultimate Oscillator: L'Indicatore Chiave per MetaTrader 5
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Ultimate Oscillator: L'Indicatore Chiave per MetaTrader 5

Gli oscillatori sono strumenti fondamentali per i trader, poiché confrontano il prezzo levigato di uno strumento finanziario con il suo valore in periodi precedenti. Larry Williams, un nome noto nel mondo del trading, ha notato che l'efficacia di un oscillatore può variare a seconda del numero di periodi utilizzati per il calcolo. Da qui nasce l'Ultimate Oscillator, che combina tre oscillatori con periodi di calcolo differenti. Williams ha descritto per la prima volta questo oscillatore nel 1985 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks and Commodities". I valori dell'indicatore oscillano tra zero e 100, con un centro a 50. Valori inferiori a 30 indicano una zona di ipercomprato, mentre valori compresi tra 70 e 100 segnalano una zona di ipervenduto.L'oscillatore utilizza tre periodi di tempo che puoi impostare manualmente, con i valori predefiniti che corrispondono a 7, 14 e 28 barre. Ricorda che i periodi più lunghi includono quelli più brevi; ad esempio, i valori a 28 periodi considerano anche quelli a 14 e 7 periodi. Perciò, i valori del periodo più breve influenzano maggiormente il risultato dell'oscillatore. Secondo Larry Williams, dovresti aprire una posizione quando si verifica una divergenza. Dovresti comprare se: Appare una divergenza rialzista: i prezzi hanno raggiunto un minimo più basso non confermato da un minimo più basso dell'oscillatore; L'oscillatore è sceso sotto 30 quando si verifica tale divergenza rialzista; Successivamente, l'oscillatore risale sopra il massimo raggiunto durante la formazione della divergenza rialzista. Questo è il momento ideale per comprare. Chiudi le posizioni long se: L'oscillatore è salito sopra 50 e poi è sceso sotto 45; L'oscillatore è salito sopra 70 (a volte è meglio aspettare che scenda sotto 70); Appaiono segnali di vendita. Vendi se: Appare una divergenza ribassista: i prezzi hanno raggiunto un massimo più alto non confermato da un massimo più alto dell'oscillatore; L'oscillatore è cresciuto sopra 50 durante la divergenza ribassista; L'oscillatore è sceso sotto il livello minimo raggiunto durante la formazione della divergenza ribassista. Chiudi le posizioni short se: L'oscillatore è salito sopra 65; L'oscillatore è sceso sotto 30; Appaiono segnali di acquisto. Ultimate Oscillator Calcolo: 1. Definisci il "True Low" (TL) attuale - il minore tra il minimo attuale e il prezzo di chiusura precedente. TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1)) 2. Trova la "Buying Pressure" (BP) attuale. Essa è pari alla differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il True Low attuale. BP (i) = CLOSE (i) - TL (i) 3. Definisci il "True Range" (TR). È il maggiore tra le seguenti differenze: massimo e minimo attuali; massimo attuale e prezzo di chiusura precedente; minimo attuale e prezzo di chiusura precedente. TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i)) 4. Trova la somma dei valori BP per tutti e tre i periodi di calcolo: BPSUM (N) = SUM (BP (i), i) 5. Trova la somma dei valori TR per tutti e tre i periodi di calcolo: TRSUM (N) = SUM (TR (i), i) 6. Calcola l'"Raw Ultimate Oscillator" (RawUO) RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3)) 7. Calcola il valore dell'"Ultimate Oscillator" (UO) secondo la formula:  UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100 dove: MIN - indica il valore minimo; MAX - indica il valore massimo; || — un logico OR; LOW (i) - il prezzo minimo della barra attuale; HIGH (i) - il prezzo massimo della barra attuale; CLOSE (i) - il prezzo di chiusura della barra attuale; CLOSE (i - 1) - il prezzo di chiusura della barra precedente; TL (i) - il True Low; BP (i) - la Buying Pressure; TR (i) - il True Range; BPSUM (N) - la somma matematica dei valori BP per un periodo n (N pari a 1 corrisponde a i=7 barre; N pari a 2 corrisponde a i=14 barre; N pari a 3 corrisponde a i=28 barre); TRSUM (N) - la somma matematica dei valori TR per un periodo n (N pari a 1 corrisponde a i=7 barre; N pari a 2 corrisponde a i=14 barre; N pari a 3 corrisponde a i=28 barre); RawUO - "Raw Ultimate Oscillator" UO - sta per Ultimate Oscillator.

2010.01.26
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