La Media Mobile Esponenziale Doppia (DEMA) è un indicatore tecnico sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato nel febbraio del 1994 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Questo indicatore è utilizzato per smussare le serie di prezzi e viene applicato direttamente sul grafico di un titolo finanziario. Inoltre, può essere utilizzato per smussare i valori di altri indicatori.
Un vantaggio di questo indicatore è che elimina i segnali falsi in presenza di movimenti di prezzo a zig-zag, permettendo così di mantenere una posizione durante un forte trend.
Indicatore Media Mobile Esponenziale Doppia
Calcolo:
Questo indicatore si basa sulla Media Mobile Esponenziale (EMA). Vediamo l'errore di deviazione del prezzo rispetto al valore dell'EMA:
dove:
- err(i) - errore corrente dell'EMA;
- Prezzo(i) - prezzo corrente;
- EMA(Prezzo, N, i) - valore corrente dell'EMA della serie di Prezzi con periodo N.
Aggiungiamo il valore dell'errore medio esponenziale al valore della media mobile esponenziale di un prezzo e otterremo la DEMA:
= 2 * EMA(Prezzo, N, i) - EMA(Prezzo - EMA(Prezzo, N, i), N, i) = 2 * EMA(Prezzo, N, i) - EMA2(Prezzo, N, i)
dove:
- EMA(err, N, i) - valore corrente della media esponenziale dell'errore err;
- EMA2(Prezzo, N, i) - valore corrente della doppia smussatura esponenziale dei prezzi.
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