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Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA) : L'indicateur incontournable sur MetaTrader 5
La Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA) est un indicateur technique développé par Patrick Mulloy et publié dans le magazine "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Le principe de son calcul est similaire à celui de la Moyenne Mobile Exponentielle Double (DEMA). Bien que son nom évoque une méthode à trois exponentielles, il s'agit en réalité d'un mélange unique de moyennes mobiles simples, doubles et triples, permettant d'obtenir un retard moindre que chacune d'elles séparément.
La TEMA peut remplacer les moyennes mobiles traditionnelles. Elle est particulièrement utile pour lisser les données de prix ainsi que d'autres indicateurs.
Indicateur Moyenne Mobile Exponentielle Triple
Calcul :
On commence par calculer la DEMA, puis on évalue l'écart entre le prix et la DEMA :
err(i) = Prix(i) - DEMA(Prix, N, ii)
où :
err(i) - erreur actuelle de la DEMA ;
Prix(i) - prix actuel ;
DEMA(Prix, N, i) - valeur actuelle de la DEMA de la série de prix sur N périodes.
Ensuite, on ajoute la valeur de la moyenne exponentielle de l'erreur pour obtenir la TEMA :
TEMA(i) = DEMA(Prix, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Prix, N, i) + EMA(Prix - EMA(Prix, N, i), N, i) == DEMA(Prix, N, i) + EMA(Prix - DEMA(Prix, N, i), N, i) = 3 * EMA(Prix, N, i) - 3 * EMA2(Prix, N, i) + EMA3(Prix, N, i)
où :
EMA(err, N, i) - valeur actuelle de la moyenne exponentielle de l'erreur err ;
EMA2(Prix, N, i) - valeur actuelle du lissage à double exponentielle des prix ;
EMA3(Prix, N, i) - valeur actuelle du lissage à triple exponentielle des prix.
2010.02.03
