MetaTrader5
Índice Estocástico Blau_TStochI: Un Indicador Clave para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Índice Estocástico (estocástico suavizado normalizado de periodo q) desarrollado por William Blau, se describe en su libro Momentum, Direction, and Divergence: Aplicando los Últimos Indicadores de Momento para el Análisis Técnico.
Los valores del Estocástico suavizado de periodo q están normalizados y mapeados en el intervalo [0,+100]. Esto permite determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
El archivo WilliamBlau.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include\
El archivo Blau_TStochI.mq5 debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Índice Estocástico de William Blau
Cálculo:
El Índice Estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( precio-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(precio,q,r,s,u)TStochI(precio,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ---------------------------------- EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
donde:
precio - precio de cierre;
q - número de barras utilizadas en el cálculo;
LL(q) - precio más bajo de las q barras;
HH(q) - precio más alto de las q barras;
stoch(q)=precio-LL(q) - estocástico de periodo q;
TStoch(precio,q,r,s,u) - estocástico triplemente suavizado de periodo q;
HH(q)-LL(q) - rango de precios de periodo q;
EMA(...,r) - primer suavizado con la media móvil exponencial de periodo r, aplicada a:
Estocástico de periodo q;
Rango de precios de periodo q;
EMA(EMA(...,r),s) - segundo suavizado - EMA de periodo s, aplicado al resultado del primer suavizado;
EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - tercer suavizado - EMA de periodo u, aplicado al resultado del segundo suavizado.
Si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, entonces TStochI(precio,q,r,s,u)=0.
Parámetros de entrada:
q - periodo utilizado para el cálculo del estocástico (por defecto q=5);
r - periodo de la primera EMA, aplicada al estocástico (por defecto r=20);
s - periodo de la segunda EMA, aplicada al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
u - periodo de la tercera EMA, aplicada al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRECIO_CIERRE).
Nota:
q>0;
r>0, s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavizado;
Tasa mínima = (q-1+r+s+u-3+1).
2011.06.24
