Índice Estocástico Blau_TStochI: Un Indicador Clave para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Índice Estocástico (estocástico suavizado normalizado de periodo q) desarrollado por William Blau, se describe en su libro Momentum, Direction, and Divergence: Aplicando los Últimos Indicadores de Momento para el Análisis Técnico.

Los valores del Estocástico suavizado de periodo q están normalizados y mapeados en el intervalo [0,+100]. Esto permite determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

• El archivo WilliamBlau.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include\
• El archivo Blau_TStochI.mq5 debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Índice Estocástico de William Blau

Cálculo:

El Índice Estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:

donde:

• precio - precio de cierre;
• q - número de barras utilizadas en el cálculo;
• LL(q) - precio más bajo de las q barras;
• HH(q) - precio más alto de las q barras;
• stoch(q)=precio-LL(q) - estocástico de periodo q;
• TStoch(precio,q,r,s,u) - estocástico triplemente suavizado de periodo q;
• HH(q)-LL(q) - rango de precios de periodo q;
• EMA(...,r) - primer suavizado con la media móvil exponencial de periodo r, aplicada a:
  
  1. Estocástico de periodo q;
  2. Rango de precios de periodo q;
• EMA(EMA(...,r),s) - segundo suavizado - EMA de periodo s, aplicado al resultado del primer suavizado;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - tercer suavizado - EMA de periodo u, aplicado al resultado del segundo suavizado.

Si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, entonces TStochI(precio,q,r,s,u)=0.

Parámetros de entrada:

• q - periodo utilizado para el cálculo del estocástico (por defecto q=5);
• r - periodo de la primera EMA, aplicada al estocástico (por defecto r=20);
• s - periodo de la segunda EMA, aplicada al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la tercera EMA, aplicada al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
• AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRECIO_CIERRE).

Nota:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavizado;
• Tasa mínima = (q-1+r+s+u-3+1).

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