Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Índice de Desviación Media Ergodic (MDI, por sus siglas en inglés) es un indicador que utiliza una media móvil suavizada doblemente (ver Momentum, Dirección y Divergencia: Aplicando los Últimos Indicadores de Momentum para Análisis Técnico).
La desviación media se define como la distancia entre el precio de cierre y la media móvil exponencial suavizada, aplicada al precio de cierre.
- El suavizado genera un retraso, que se puede observar en los puntos de reversión de precios. El valor de la desviación media muestra la distancia entre el precio y la media móvil de r periodos, aplicada al precio.
- El signo de la desviación media indica la posición del precio en relación a la media móvil de r periodos: es positivo si el precio está por debajo de la media móvil y negativo si el precio está por encima de la media móvil.
¿Cómo usarlo?
- El archivo
WilliamBlau.mqhdebe colocarse en carpeta_de_datos_terminal\MQL5\Include\ - El archivo
Blau_MDI.mq5debe colocarse en carpeta_de_datos_terminal\MQL5\Indicators\
Índice de Desviación Media por William Blau
Cálculo:
La desviación media se calcula mediante la fórmula:
md(precio,r) = precio - EMA(precio,r)
donde:
- precio - precio de cierre;
- EMA(precio,r) - tendencia del mercado, determinada por la media móvil exponencial suavizada con periodo r, aplicada al precio.
El Índice de Desviación Media se calcula mediante la fórmula:
MDI(precio,r,s,u) = EMA(EMA( md(precio,r) ,s),u) = EMA(EMA( precio-EMA(precio,r) ,s),u)
donde:
- precio - precio de cierre;
- EMA(precio,r) - dirección del mercado - 1ª suavización EMA de periodo r, aplicada al precio;
- md(precio,r)=precio-EMA(precio,r) - desviación media;
- EMA(md(precio,r),s) - 2ª suavización - media móvil exponencial suavizada de periodo s, aplicada a la desviación media;
- EMA(EMA(md(precio,r),s),u) - 3ª suavización - media móvil exponencial suavizada de periodo u, aplicada al resultado de la 1ª suavización;
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al precio (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicada a la desviación media (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavizado;
- Min. tasas=(r+s+u-3+1).