Negociação Sistemática

gpfTCPivotLimit: Sistema de Trading para MetaTrader 4
MetaTrader4
gpfTCPivotLimit: Sistema de Trading para MetaTrader 4

    O gpfTCPivotLimit é um sistema de trading desenvolvido para operar no MetaTrader 4, utilizando níveis de tempo intraday e o indicador Pivot.    Aqui vai uma visão geral de como você pode fazer suas operações com este sistema:O sistema é usado no timeframe de 1 hora;Após a meia-noite, são calculados os níveis de Pivot, Resistência (Resist1, Resist2, Resist3) e Suporte (Support1, Support2, Support3);Para comprar, aguardamos o teste do nível de Suporte (n) por uma vela horária (T-2) e o fechamento da vela (T-1) acima desse nível. O stoploss é colocado no nível de Suporte (n1) e o takeprofit no nível de Resistência (n). T representa a hora atual;Utilizamos trailing stop para ajustar o stoploss ao ponto de equilíbrio;Para vender, fazemos o oposto: quando a vela horária (T-2) testa a Resistência (n) e a vela (T-1) fecha abaixo desse nível, colocamos o stoploss no nível de Resistência (n1) e o takeprofit no nível de Suporte (n).     Agora, vamos entender alguns parâmetros importantes de entrada:A variável TgtProfit define os níveis de stoploss e takeprofit, podendo assumir valores de 1 a 5;Se TgtProfit = 1, o nível testado (compra/venda) será Resist1/Support1, stoploss (compra/venda) = Resist2/Support2, e takeprofit (compra/venda) = Support1/Resist1;Se TgtProfit = 2, o nível testado (compra/venda) será Resist1/Support1, stoploss (compra/venda) = Resist2/Support2, e takeprofit (compra/venda) = Support2/Resist2;Se TgtProfit = 3, o nível testado (compra/venda) será Resist2/Support2, stoploss (compra/venda) = Resist3/Support3, e takeprofit (compra/venda) = Support1/Resist1;Se TgtProfit = 4, o nível testado (compra/venda) será Resist2/Support2, stoploss (compra/venda) = Resist3/Support3, e takeprofit (compra/venda) = Support2/Resist2;Se TgtProfit = 5, o nível testado (compra/venda) será Resist2/Support2, stoploss (compra/venda) = Resist3/Support3, e takeprofit (compra/venda) = Support3/Resist3;A variável isTradeDay determina se as posições abertas serão fechadas. Se isTradeDay = true, as ordens abertas serão forçosamente fechadas ao final do dia; caso contrário, as ordens permanecerão no mercado e serão fechadas pelo stoploss ou takeprofit;Ao instalar o valor da variável isTrace = True, o sistema registrará todas as informações possíveis para depuração dos Sistemas de Trading.    Resultados dos testes: nem todos os pares de moedas apresentam resultados positivos com essa abordagem. No entanto, uma rentabilidade positiva foi geralmente alcançada com o uso do trailing stop.

2006.01.25
gpfTCPivotStop: O EA Ideal para MetaTrader 4
MetaTrader4
gpfTCPivotStop: O EA Ideal para MetaTrader 4

    O gpfTCPivotStop é um sistema de trading que opera com base nos níveis diários de Pivot. Ele é gerado pelo nosso robô de trading, que se destaca na identificação de quebras nesses níveis.    Vamos entender como funciona a operação:As operações são realizadas no gráfico de 1 hora;Após a meia-noite do dia atual, calculamos os níveis de Pivot, Resistência 1, Resistência 2, Resistência 3, Suporte 1, Suporte 2 e Suporte 3;Quando uma vela horária fecha acima do nível de Pivot, abrimos uma compra com o stop loss definido em Suporte (n) e o take profit em Resistência (n);Utilizamos o trailing stop para garantir que o stop loss seja movido para o ponto de breakeven;Para vendas, se uma vela horária fechar abaixo do nível de Pivot, o stop loss será em Resistência (n) e o take profit em Suporte (n).    Vamos detalhar alguns parâmetros importantes para entrada:A variável TgtProfit define os níveis de stop e profit, podendo ter valores de 1, 2 ou 3;Se TgtProfit = 1, o stop loss (compra/venda) será em Resistência 1/Suporte 1 e o take profit (compra/venda) em Suporte 1/Resistência 1;Se TgtProfit = 2, o stop loss (compra/venda) será em Resistência 1/Suporte 1 e o take profit (compra/venda) em Suporte 2/Resistência 2;Se TgtProfit = 3, o stop loss (compra/venda) será em Resistência 2/Suporte 2 e o take profit (compra/venda) em Suporte 3/Resistência 3;A variável isTradeDay determina que as posições abertas serão fechadas. Se isTradeDay = true, as ordens abertas serão forçosamente fechadas ao final do dia; caso contrário, as ordens permanecerão no mercado até serem fechadas por stop ou pelo lucro;Ao instalar, a variável isTrace deve ser definida como True, o que permite registrar todas as informações de depuração do robô.    Resultados dos testes: nem todos os pares de moedas com essa abordagem de quebra atingem níveis de lucratividade consistentemente.    No próximo artigo, vamos explorar como o robô pode operar a partir dos mesmos níveis de forma ainda mais eficaz.

2006.01.19
Média Móvel: Seu Especialista em Sinais de Negociação para MetaTrader 4
MetaTrader4
Média Móvel: Seu Especialista em Sinais de Negociação para MetaTrader 4

Olá, traders! Hoje vamos falar sobre um dos indicadores mais utilizados no mercado: a Média Móvel. Este especialista em sinais de negociação utiliza uma média móvel única para abrir e fechar posições. As operações acontecem quando a média móvel encontra o preço na barra mais recente (com índice igual a 1). O tamanho do lote é otimizado através de um algoritmo especial. O consultor especializado analisa a relação entre a média móvel e o gráfico de preços do mercado. Essa verificação é feita pela função CheckForOpen(). Se a média móvel estiver acima do preço de abertura, mas abaixo do preço de fechamento, uma posição de COMPRA será aberta. Por outro lado, se a média estiver abaixo do preço de abertura e acima do preço de fechamento, uma posição de VENDA será ativada. A gestão de risco aplicada neste especialista é simples, mas eficaz: o controle do volume de cada posição depende dos resultados das transações anteriores. Isso é implementado pela função LotsOptimized(). O tamanho básico do lote é calculado com base no risco máximo permitido: lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1); O parâmetro MaximumRisk é a porcentagem de risco básica para cada transação, geralmente variando entre 0,01 (1%) e 1 (100%). Por exemplo, se a margem livre (AccountFreeMargin) for de R$20.500 e as regras de gestão de capital indicarem um risco de 2%, o lote básico será: 20500 * 0.02 / 1000 = 0.41. É essencial controlar a precisão do tamanho do lote e normalizar o resultado dentro dos valores permitidos. Normalmente, são permitidos lotes fracionários com passo de 0,1. Portanto, uma transação com volume de 0,41 não será realizada. Para normalizar, usamos a função NormalizeDouble() com precisão de até 1 dígito após a vírgula, resultando em um lote básico de 0,4. Essa abordagem permite aumentar os volumes das operações conforme o sucesso nas negociações, ou seja, operar com reinvestimento. Este é o mecanismo fundamental com gestão de capital obrigatória para aumentar a efetividade das operações. O DecreaseFactor é o fator pelo qual o tamanho do lote será reduzido após operações não lucrativas. Valores normais para este fator são 2, 3, 4 ou 5. Se as transações anteriores foram desfavoráveis, os volumes subsequentes diminuirão pelo fator DecreaseFactor para passar pela fase de perdas. Esta é a principal característica do algoritmo de gestão de capital. A ideia é simples: se as negociações estão trazendo lucro, o especialista opera com o lote básico para maximizar os ganhos. Após a primeira transação não lucrativa, o especialista "reduz a velocidade" até que uma nova operação positiva ocorra. O algoritmo permite desativar essa "redução de velocidade" ao especificar DecreaseFactor = 0. O número de transações consecutivas não lucrativas é calculado no histórico de negociações. O lote básico será recalculado com base nisso: if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1); Dessa forma, o algoritmo efetivamente reduz o risco resultante de uma sequência de operações não lucrativas. O tamanho do lote é sempre checado para o tamanho mínimo permitido ao final da função, pois os cálculos anteriores podem resultar em lot = 0: if(lot<0.1) lot=0.1; O especialista é projetado principalmente para operar em períodos diários e no modo de teste, deve ser realizado com preços de fechamento. Ele fará negociações apenas na abertura de uma nova barra, por isso os modos de modelagem a cada tick não são necessários. Os resultados dos testes são apresentados no relatório.Relatório do Testador de EstratégiaMédia Móvel SímboloEURUSD (Euro vs Dólar Americano)Período1 Hora (H1) 2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00ModeloA cada tick (com base em todos os timeframes disponíveis com interpolação fractal de cada tick)ParâmetrosLots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11;Barras no teste19371Ticks modelados656918Qualidade da modelagem25.00%Depósito inicial10000.00Lucro líquido total1695.20Lucro bruto4293.20Perda bruta-2598.00Fator de lucro1.65Pagamento esperado10.80Drawdown absoluto40.35Drawdown máximo (%)318.50 (3.0%)Total de operações157Posições curtas (porcentagem de acertos)73 (26.03%)Posições longas (porcentagem de acertos)84 (32.14%)Operações lucrativas (% do total)46 (29.30%)Operações com perdas (% do total)111 (70.70%)Maioroperação lucrativa262.55operação com perda-91.00Médiaoperação lucrativa93.33operação com perda-23.41Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)2 (387.15)perdas consecutivas (perda em dinheiro)7 (-287.25)Máximolucros consecutivos (contagem de vitórias)387.15 (2)perdas consecutivas (contagem de perdas)-287.25 (7)Médiavitórias consecutivas1perdas consecutivas3

2005.11.29
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