MetaTrader5
Blau_Ergodic: O Oscilador Ergodic para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Oscilador Ergodic, desenvolvido por William Blau, é uma ferramenta poderosa que se baseia no Índice de Força Verdadeira (True Strength Index). Para mais informações, confira o livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Para indicar a reversão de tendência, utilizamos a linha de sinal.
Sinal de compra: cruzamento ascendente da linha de sinal.
Sinal de venda: cruzamento descendente da linha de sinal.
A linha de sinal é calculada a partir do suavizamento de uma linha base (Ergodic, Índice de Força Verdadeira), onde o período de média é igual ao último período de média da linha base.
A tendência é considerada de alta quando a linha base está acima da linha de sinal, e de baixa quando a linha base está abaixo da linha de sinal.
O arquivo WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
O arquivo Blau_Ergodic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Cálculo:
O oscilador Ergodic é calculado pela seguinte fórmula:
Ergodic(preço,q,r,s,u) = TSI(preço,q,r,s,u)
SignalLine(preço,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(preço,q,r,s,u) ,ul)
onde:
Ergodic() - linha base - Índice de Força Verdadeira TSI(preço,q,r,s,u);
SignalLine() - linha de sinal - média móvel suavizada exponencialmente com período ul, aplicada ao Ergodic;
ul - período de média da linha de sinal (de acordo com William Blau, deve ser igual ao último período de média (>1) da linha Ergodic. Por exemplo, Ergodic(preço,q,r,s,u)=Ergodic(preço,2,20,5,1), nesse caso ul=s=5.
Parâmetros de entrada:
gráfico plot #0 - Ergodic (Índice de Força Verdadeira):
q - Período de média do momentum (por padrão q=2);
r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum (por padrão r=20);
s - período do 2º EMA, aplicado ao resultado do primeiro suavizamento (por padrão s=5);
u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado do segundo suavizamento (por padrão u=3);
gráfico plot #1 - Linha de sinal:
ul - Período de suavização da linha de sinal, aplicado à linha base (por padrão ul=3);
AppliedPrice - tipo de preço (por padrão AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
q>0;
r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u =1, o suavizamento não é utilizado;
ul>0. Se ul=1, as linhas de sinal e base são iguais;
Taxas mínimas =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
2011.06.20
