Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Indicador Estocástico (Estocástico suavizado de q períodos) de William Blau é uma ferramenta poderosa baseada no Indicador Estocástico tradicional (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Esse indicador mostra a distância entre o preço de fechamento e o menor preço dos últimos q candles. O valor numérico do Estocástico indica a posição do preço em relação ao menor preço do período (q candles), variando entre 0 e 100.
- O arquivo WilliamBlau.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
- O arquivo Blau_TStoch.mq5 deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Estocástico Blau_TStoch
Cálculo:
A fórmula utilizada para o cálculo do Estocástico de q períodos é a seguinte:
stoch(preco,q) = preco - LL(q)
Onde:
- preco - preço de fechamento do timeframe atual;
- q - número de candles utilizados no cálculo do Estocástico;
- LL(q) - menor preço dos últimos q candles.
O Estocástico suavizado de q períodos é calculado assim:
TStoch(preco,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(stoch(preco,q),r),s),u)
Em que:
- preco - preço de fechamento;
- q - número de candles utilizados no cálculo do Estocástico;
- stoch(preco,q) = preco - LL(q) - Estocástico de q períodos;
- EMA(stoch(preco,q),r) - 1ª suavização - média móvel exponencial com período r, aplicada ao Estocástico;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavização - EMA de período s, aplicada ao resultado da 1ª suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ª suavização - EMA de período u, aplicada ao resultado da 2ª suavização.
Parâmetros de entrada:
- q - período utilizado para o cálculo do Estocástico (por padrão, q=5);
- r - período da 1ª EMA, aplicada ao Estocástico (por padrão, r=20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da 1ª suavização (por padrão, s=5);
- u - período da 3ª EMA, aplicada ao resultado da 2ª suavização (por padrão, u=3);
- AppliedPrice - tipo de preço (por padrão, AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u =1, a suavização não é aplicada;
- Taxas mínimas = (q-1+r+s+u-3+1).
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