MetaTrader5
Panduan Lengkap Indicator Center of Gravity J.F. Ehlers untuk MetaTrader 5
Penulis Asli: Rosh
Indicator Center of Gravity (CoG) adalah alat yang sangat berguna bagi para trader karena memiliki zero lag dan dapat membantu dalam menentukan titik pembalikan dengan akurasi tinggi. Indicator ini merupakan hasil penelitian Ehlers tentang filter adaptif.
Dengan menggunakan Center of Gravity, kita dapat mengidentifikasi titik pivot utama hampir tanpa adanya lag.
Ide perhitungan center of gravity muncul dari penelitian mengenai lag pada berbagai filter dengan respons impuls terbatas (FIR) sesuai dengan amplitudo relatif dari koefisien filter. SMA (Simple Moving Average) adalah salah satu filter FIR, di mana semua koefisien memiliki nilai yang sama. Akibatnya, center of gravity dari SMA terletak di tengah filter. Sementara itu, WMA (Weighted Moving Average) adalah filter FIR yang memberikan bobot pada perubahan harga terbaru melalui panjang filter, dan seterusnya.
Nilai bobot adalah koefisien dari filter tersebut. Koefisien dari filter WMA dapat digambarkan sebagai kontur segitiga. Center of gravity terletak pada 1/3 dari panjang dasar segitiga. Dengan demikian, pusat gravitasi WMA bergeser ke kanan dibandingkan dengan pusat gravitasi SMA dengan panjang yang sama, yang memberikan kita lag yang lebih kecil. Untuk semua contoh dengan filter FIR, jumlah hasil kali koefisien dan harga harus dibagi dengan jumlah koefisien agar harga asli tetap terjaga.
Filter FIR yang paling terkenal adalah filter Ehlers yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Cuplikan dari artikel:
"Koefisien dari Filter Ehlers dapat berupa hampir semua ukuran variabilitas. Saya telah melihat momentum, rasio sinyal terhadap noise, volatilitas, dan bahkan nilai Stochastic serta RSI sebagai koefisien filter. Salah satu set koefisien yang paling adaptif berasal dari filter deteksi tepi video, dan merupakan jumlah kuadrat dari perbedaan setiap harga ke setiap harga sebelumnya. Pada dasarnya, hasil dari penggunaan berbagai koefisien filter adalah untuk membuat filter adaptif dengan memindahkan CG dari koefisien tersebut.
Saat saya melakukan debugging kode dari filter FIR adaptif, saya melihat bahwa CG itu sendiri bergerak berlawanan arah dengan ayunan harga. CG bergerak ke kanan ketika harga naik dan bergerak ke kiri ketika harga turun. Diukur sebagai jarak dari harga terbaru, CG berkurang ketika harga naik dan meningkat ketika harga turun. Yang perlu saya lakukan hanyalah membalik tanda CG untuk mendapatkan osilator yang halus yang sejalan dengan ayunan harga dan memiliki lag yang hampir nol."
Center of Gravity dihitung sebagai filter Ehlers menggunakan rumus:
Dalam indicator ini, parameter Period_ menentukan periode untuk perhitungan indicator, sedangkan parameter AppliedPrice menentukan jenis harga yang digunakan dalam perhitungan indicator - sehingga kita mendapatkan garis utama dari indicator (dengan perubahan warna).
Untuk garis sinyal (garis titik-putus biru), parameter SmoothPeriod menentukan periode pemulusan garis indikator utama, dan parameter SmoothType menunjukkan jenis pemulusan. Penjelasan mengenai nilai-nilai parameter disediakan dalam bentuk komentar dalam kode indikator.
Indicator ini menggunakan kelas СMoving_Average dari pustaka SmoothAlgorithms.mqh. Bekerja dengan kelas tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam artikel "Rata-rata Seri Harga untuk Perhitungan Menengah Tanpa Menggunakan Buffer Tambahan".
Indicator ini pertama kali diimplementasikan dalam MQL4 dan dipublikasikan di CodeBase pada 20.02.2007.
2011.08.18
