Indicador técnico - MetaTrader5 (Página 345)

Envelopes: O Indicador Indispensável para Traders no MetaTrader 5

Os Envelopes são um indicador técnico que consiste em duas Médias Móveis: uma é deslocada para cima e a outra para baixo. A escolha do número relativo ideal para o deslocamento das faixas é determinada pela volatilidade do mercado: quanto maior a volatilidade, maior será o deslocamento. Os Envelopes definem as margens superior e inferior da faixa de preços. Um sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da faixa; enquanto um sinal de compra surge quando o preço alcança a margem inferior. A lógica por trás dos Envelopes é que compradores e vendedores muito entusiasmados empurram o preço para os extremos (ou seja, as faixas superior e inferior), momento em que os preços costumam se estabilizar, voltando a níveis mais realistas. Isso é semelhante à interpretação das Bollinger Bands ® (BB). Indicador Envelopes Cálculo: FAIXA SUPERIOR = SMA (FECHAMENTO, N) * [1 + K / 1000]FAIXA INFERIOR = SMA (FECHAMENTO, N) * [1 - K / 1000] onde: FAIXA SUPERIOR - linha superior do indicador; FAIXA INFERIOR - linha inferior do indicador; SMA - Média Móvel Simples; FECHAMENTO - preço de fechamento; N - período de média; K / 1000 - valor de deslocamento da média (medido em pontos base).

2010.01.26

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Oscilador de Preços Detrendido (DPO) - Como Usar no MetaTrader 5

O Oscilador de Preços Detrendido, ou DPO, é uma ferramenta poderosa que elimina a influência das tendências nos movimentos de preço. Isso torna a identificação de ciclos e níveis de sobrecompra/sobrevenda muito mais simples. Os ciclos de longo prazo são compostos por vários ciclos mais curtos. Analisar esses componentes menores ajuda a identificar momentos cruciais na evolução do ciclo. O DPO permite que você elimine a influência dos ciclos de longo prazo nos preços. Para calcular o DPO, você deve escolher um período específico. Remova os ciclos que são mais longos do que o período escolhido da dinâmica de preços, mantendo apenas os ciclos curtos. A metade do comprimento do ciclo é utilizada para o suavização. Recomendamos usar um período de 21 ou menos. Os limites (níveis de sobrecompra/sobrevenda) são baseados no histórico de comportamento dos preços. É recomendado que você mantenha uma posição comprada se o DPO cair abaixo do nível de revenda e depois subir novamente. O cruzamento do ponto zero de cima para baixo, seguido por uma subida acima desse nível, também é um sinal para abrir uma posição longa. O oposto se aplica para posições vendidas. Oscilador de Preços Detrendido Cálculo: DPO = FECHAMENTO - SMA (FECHAMENTO, (N / 2 + 1)) onde: SMA - média móvel simples; FECHAMENTO - o preço de fechamento; N - o período do ciclo (se N for igual a 12, então o DPO corresponde ao Oscilador Detrendido de DiNapoli).

2010.01.26

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DeMarker (DeM): Como Usar Este Indicador no MetaTrader 5

O DeMarker é um indicador técnico popular que muitos traders utilizam no MetaTrader 5. Ele se baseia na comparação entre o preço máximo de um período e o máximo do período anterior. Quando o máximo do período atual (barra) é maior que o máximo anterior, a diferença é registrada. Se o máximo atual for menor ou igual ao máximo anterior, registramos um valor nulo. As diferenças obtidas ao longo de N períodos são somadas. O valor resultante se torna o numerador do DeMarker, que será dividido pela soma desse mesmo valor e a soma das diferenças entre os preços mínimos dos períodos anterior e atual. Se o mínimo atual for maior que o mínimo anterior, também registramos um valor nulo. Um ponto importante a lembrar é que quando o indicador cai abaixo de 30, é um sinal de que podemos esperar uma reversão de preço para alta. Por outro lado, se o indicador sobe acima de 70, isso pode indicar uma reversão de preço para baixa. Se você utilizar períodos mais longos para calcular o indicador, conseguirá identificar a tendência de mercado a longo prazo. Indicadores baseados em períodos curtos permitem que você entre no mercado em momentos de menor risco e planeje suas transações de acordo com a tendência principal. Indicador DeMarker Cálculo do DeMarker: O valor do DeMarker para o intervalo "i" é calculado da seguinte forma: Primeiro, calculamos o DeMax (i): Se HIGH (i) > HIGH (i - 1), então: DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)caso contrário: DeMax (i) = 0 Em seguida, calculamos o DeMin (i): Se LOW (i) < LOW (i - 1), então: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)caso contrário: DeMin (i) = 0 Finalmente, o valor do DeMarker é calculado da seguinte forma: DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N)) onde: HIGH (i) - o maior preço da barra atual; LOW (i) - o menor preço da barra atual; HIGH (i - 1) - o maior preço da barra anterior; LOW (i - 1) - o menor preço da barra anterior; SMA - Média Móvel Simples; N - número de barras utilizadas para o cálculo.

2010.01.26

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Média Móvel Personalizada: O Indicador Essencial para MetaTrader 5

A Média Móvel Personalizada é um ótimo exemplo de Indicador Personalizado que pode ser utilizado no MetaTrader 5. Este indicador calcula e exibe a Média Móvel, fundamental para qualquer trader que deseja analisar tendências de mercado.

2010.01.26

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ColorLine: Um Indicador Inovador para MetaTrader 5

O indicador ColorLine oferece uma visualização única da linha de média móvel no gráfico do MetaTrader 5, facilitando a análise das tendências de preço. Essa linha é apresentada em diferentes cores, onde cada cor representa 100 barras de preço. As configurações de cores da linha mudam a cada 5 ticks, oferecendo três esquemas de cores distintos para melhor acompanhamento das movimentações do mercado. ColorLine, esquema de cores 1 ColorLine, esquema de cores 2 ColorLine, esquema de cores 3

2010.01.26

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ColorBars: O Indicador que Transforma Volume em Cores no MetaTrader 5

O Indicador ColorBars é uma ferramenta incrível para quem opera no MetaTrader 5. Ele pinta as barras de acordo com as mudanças de volume, facilitando a visualização das movimentações no mercado. Quando o volume aumenta, a barra fica verde, sinalizando força na tendência. Por outro lado, se o volume diminui, a barra aparece em vermelho, alertando para possíveis fraquezas.

2010.01.26

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Chaikin Volatility: O Indicador Que Todo Trader Deveria Conhecer

O indicador de volatilidade de Chaikin calcula a diferença entre os preços máximos e mínimos de um ativo. Esse indicador avalia a volatilidade com base na amplitude entre o máximo e o mínimo, e, ao contrário do Average True Range, o indicador de Chaikin não considera os gaps. Conforme a interpretação de Chaikin, um aumento no volume em um curto espaço de tempo indica que os preços estão se aproximando de seu mínimo (como em situações de pânico, quando os ativos são vendidos em massa). Por outro lado, uma diminuição da volatilidade ao longo de um período mais longo sugere que os preços estão próximos de um pico (como em um mercado em alta maduro). Recomendamos utilizar Médias Móveis e Envelopes como confirmação dos sinais do indicador de Chaikin. Um pico na leitura do indicador aparece quando os preços do mercado se afastam do novo topo e o mercado se torna lateral. Um mercado lateral reflete baixa volatilidade. A saída desse movimento lateral não é acompanhada por um aumento significativo da volatilidade. A volatilidade aumenta conforme os preços superam os máximos anteriores. O nível do indicador de Chaikin continua a subir até que um novo pico de preço seja alcançado. Uma rápida diminuição da volatilidade indica que o movimento está desacelerando e que uma reversão é possível. Indicador de Volatilidade de Chaikin Cálculo: H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100 onde: HIGH (i) - preço máximo da barra atual; LOW (i) - preço mínimo da barra atual; HIGH (i - 10) - preço máximo da barra dez posições atrás; LOW (i - 10) - preço mínimo da barra dez posições atrás; H-L (i) - diferença entre o preço máximo e o mínimo da barra atual; H-L (i - 10) - diferença entre o preço máximo e o mínimo de dez barras atrás; EMA - média móvel exponencial.

2010.01.26

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Oscilador Chaikin (CHO): Como Usar Este Indicador no MetaTrader 5

O Oscilador Chaikin (CHO) é uma ferramenta poderosa que calcula a diferença entre as médias móveis do indicador de Acumulação/Distribuição. Este oscilador baseia-se em três teses principais: Primeira: Se uma ação ou um índice fecha em alta em relação ao seu preço médio do dia (calculado como [máx+mín]/2), isso indica um dia de acumulação. Quanto mais próximo o fechamento estiver do máximo, mais forte é a acumulação. Por outro lado, se o preço de fechamento estiver abaixo do nível médio do dia, isso sugere que ocorreu distribuição. Quanto mais próximo do mínimo, mais evidente é a distribuição. Segunda: O crescimento estável dos preços é acompanhado por um aumento no volume de negociações. O volume é como o combustível que alimenta o crescimento do mercado. Se os preços sobem sem um aumento correspondente no volume, isso pode indicar que não há combustível suficiente para sustentar a alta. Em contrapartida, uma queda nos preços geralmente é acompanhada por um volume baixo, resultando em liquidações de pânico por parte de investidores institucionais. Portanto, primeiro vemos um aumento no volume, seguido por uma queda nos preços, até que o mercado atinja um ponto de suporte, onde pode ocorrer alguma acumulação. Terceira: Com o Oscilador Chaikin, é possível rastrear o fluxo de recursos financeiros que entram e saem do mercado. Comparar a dinâmica do volume com os preços ajuda a identificar picos e fundos no mercado, tanto a curto quanto a médio prazo. Lembre-se que não existem métodos infalíveis de análise técnica. Por isso, recomendo usar este oscilador junto com outros indicadores. A confiabilidade dos sinais de compra e venda em prazos mais curtos e médios aumenta quando você combina o Oscilador Chaikin com, por exemplo, Envelopes baseados em uma média móvel de 21 dias e algum oscilador de sobrecompra/sobrevenda. O sinal mais importante surge quando os preços atingem um nível máximo ou mínimo (especialmente em níveis de sobrecompra/sobrevenda), mas o Oscilador Chaikin não consegue ultrapassar seu extremo anterior e, assim, reverte. Os sinais que se movem na direção da tendência de médio prazo são mais confiáveis do que aqueles que vão contra ela. O fato de um oscilador confirmar um novo máximo ou mínimo não significa que os preços continuarão nessa direção; considero esse evento como irrelevante. Outra maneira de usar o Oscilador Chaikin é observar uma mudança em sua direção como um sinal de compra ou venda, mas apenas se isso coincidir com a tendência dos preços. Por exemplo, se uma ação está em alta e o preço está acima da média móvel de 90 dias, um aumento na curva do oscilador na área de valores negativos pode ser visto como um sinal de compra (mas o preço da ação deve estar acima da média móvel de 90 dias - não abaixo). Uma queda na curva do oscilador na área de valores positivos (acima de zero) pode ser interpretada como um sinal de venda, mas o preço da ação deve estar abaixo da média móvel de 90 dias. Oscilador Chaikin Cálculo: Para calcular o Oscilador Chaikin, você deve subtrair a média móvel exponencial de 10 períodos do indicador de Acumulação/Distribuição da média móvel exponencial de 3 períodos do mesmo indicador. CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10) onde: EMA - média móvel exponencial; A/D - valor do indicador de Acumulação/Distribuição.

2010.01.26

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Índice de Canal de Commodities (CCI) - Como Utilizar no MetaTrader 5

O Índice de Canal de Commodities (CCI) é um indicador técnico que mede a desvio do preço de um ativo em relação ao seu preço médio estatístico. Valores altos do índice indicam que o preço está incomumente elevado em comparação com a média, enquanto valores baixos apontam que o preço está muito baixo. Apesar de seu nome, o Índice de Canal de Commodities pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro, não apenas às commodities. Existem duas técnicas principais para utilizar o Índice de Canal de Commodities: Identificando divergências. A divergência ocorre quando o preço atinge um novo máximo, mas o CCI não consegue ultrapassar os máximos anteriores. Essa divergência clássica geralmente é seguida por uma correção de preço. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. O CCI normalmente varia na faixa de ±100. Valores acima de +100 indicam um estado de sobrecompra (e uma probabilidade de correção), enquanto valores abaixo de -100 sinalizam um estado de sobrevenda (e uma chance de aumento de preço). Indicador Índice de Canal de Commodities Cálculo: 1. Para encontrar o Preço Típico, você deve somar os preços de HIGH, LOW e CLOSE de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 2. Para calcular a Média Móvel Simples (SMA) dos Preços Típicos em n períodos: SMA (TP, N) = SOMA (TP, N) / N 3. Subtraia a SMA(TP, N) dos Preços Típicos de cada um dos n períodos anteriores: D = TP - SMA (TP, N) 4. Calcule a Média Móvel Simples de n períodos dos valores absolutos de D: SMA (D, N) = SOMA (D, N) / N 5. Multiplique a SMA(D, N) por 0,015: M = SMA (D, N) * 0,015 6. Divida M por D: CCI = M / D onde: HIGH - preço máximo da barra; LOW - preço mínimo da barra; CLOSE - preço de fechamento; SMA - Média Móvel Simples; SOMA - soma; N - número de períodos utilizados para o cálculo.

2010.01.26

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BW-ZoneTrade: O Indicador Essencial para MetaTrader 5

A ideia por trás deste indicador foi apresentada por Bill Williams em seu livro "Novas Dimensões de Trading: Como Lucrar com o Caos em Ações, Títulos e Commodities". O BW-ZoneTrade nos mostra a "quarta dimensão" do mercado, colorindo os gráficos de barras em diferentes tons (verde, cinza e vermelho), dependendo do momento atual do mercado (1ª derivada) e da aceleração de preço (2ª derivada). Esses cálculos são realizados utilizando o Awesome Oscillator (AO) e o Accelerator Oscillator (AC). Indicador BW-ZoneTrade Cálculo: Se AC e AO estiverem verdes, estamos na zona verde; Se AC e AO estiverem vermelhos, estamos na zona vermelha; Se AC e AO tiverem cores diferentes, significa que estamos na zona cinza.

2010.01.26

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Bears Power: O Indicador Essencial para Traders no MetaTrader 5

Todo dia de negociação é como uma luta entre compradores (os "Touro") que querem empurrar os preços para cima e vendedores (os "Urso") que tentam puxar os preços para baixo. No final do dia, dependendo de quem leva a melhor, o preço pode fechar mais alto ou mais baixo em relação ao dia anterior. Os resultados intermediários, como os preços mais altos e mais baixos do dia, ajudam a entender como essa batalha se desenrolou. Por isso, é fundamental conseguir avaliar o equilíbrio do Bears Power, já que mudanças nesse equilíbrio podem sinalizar uma possível reversão de tendência. Esse indicador foi desenvolvido por Alexander Elder e é abordado em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management". Elder baseou sua criação em algumas premissas: A média móvel representa um consenso de preços entre compradores e vendedores em um determinado período. O preço mais baixo do dia mostra a máxima força dos vendedores. Com base nessas premissas, Elder desenvolveu o Bears Power, que é a diferença entre o preço mais baixo e a média móvel exponencial de 13 períodos (LOW - EMA). Como Utilizar:Esse indicador é mais eficaz quando usado em conjunto com um indicador de tendência, como a Média Móvel: Se a média de tendência estiver apontando para cima e o índice de Bears Power estiver abaixo de zero, mas crescendo, isso é um sinal de compra. É desejável que, nesse caso, esteja se formando uma divergência nas bases do gráfico do indicador. Cálculo: O primeiro passo para calcular esse indicador é determinar a média móvel exponencial, sendo recomendável usar a EMA de 13 períodos. BEARS = LOW - EMA onde: BEARS - Poder dos Ursos; LOW - o preço mais baixo da barra atual; EMA - Média Móvel Exponencial. Em uma tendência de baixa, LOW fica abaixo da EMA, resultando em Bears Power negativo, com o histograma abaixo da linha zero. Se LOW ultrapassa a EMA durante uma alta, o Bears Power se torna positivo, e seu histograma sobe acima da linha zero.

2010.01.26

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Bollinger Bands: Como Usar Este Indicador no MetaTrader 5

As Bandas de Bollinger ® (BB) são um indicador técnico bastante conhecido e utilizado no trading. Elas se assemelham aos Envelopes, mas com uma diferença importante: enquanto os Envelopes são traçados a uma distância fixa (%) da média móvel, as Bandas de Bollinger são baseadas em um número específico de desvios padrão em relação à média. Isso significa que, como os desvios padrão são uma medida de volatilidade, as Bandas de Bollinger se ajustam às condições do mercado. Quando a volatilidade aumenta, as bandas se alargam; quando o mercado está calmo, elas se contraem. As Bandas de Bollinger são geralmente exibidas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores. A interpretação das Bandas de Bollinger se baseia no fato de que os preços tendem a ficar entre a linha superior e a linha inferior das bandas. Um diferencial desse indicador é a sua largura variável, que se altera conforme a volatilidade dos preços. Em períodos de grandes oscilações (alta volatilidade), as bandas se afastam, permitindo uma maior movimentação dos preços. Já em períodos de baixa volatilidade, as bandas se aproximam, mantendo os preços dentro de seus limites. Aqui estão algumas características que definem as Bandas de Bollinger: Mudanças abruptas nos preços geralmente ocorrem após a contração das bandas, que indica uma diminuição da volatilidade; Se os preços ultrapassam a banda superior, é provável que a tendência atual continue; Se picos e vales fora da banda são seguidos por picos e vales dentro da banda, pode haver uma reversão de tendência; O movimento de preços que começa em uma das linhas da banda geralmente alcança a linha oposta. Essa última observação é bastante útil para prever pontos de referência de preços. Indicador Bandas de Bollinger Cálculo: As Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma Média Móvel simples. ML = SOMA (FECHAMENTO, N) / N = SMA (FECHAMENTO, N) A linha superior (TL) é a linha do meio acrescida de um certo número de desvios padrão (D). TL = ML + (D * Desvios Padrão) A linha inferior (BL) é a linha do meio diminuída pelo mesmo número de desvios padrão. BL = ML - (D * Desvios Padrão) Onde: SOMA (..., N) - soma ao longo de N períodos; FECHAMENTO - preço de fechamento; N - número de períodos usados no cálculo; SMA - Média Móvel Simples; RAIZ - raiz quadrada; Desvios Padrão: Desvios Padrão = RAIZ (SOMA ((FECHAMENTO — SMA (FECHAMENTO, N))^2, N)/N) Recomenda-se usar uma média móvel de 20 períodos como linha do meio e traçar as linhas superior e inferior a dois desvios padrão de distância. Além disso, médias móveis com menos de 10 períodos têm pouco efeito.

2010.01.26

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Indicador Alligator: Dominando o MetaTrader 5 com Este Poderoso Ferramenta

O Indicador Alligator é uma ferramenta técnica que combina Linhas de Equilíbrio (Médias Móveis) e utiliza geometria fractal e dinâmicas não lineares, conforme descrito por Bill Williams em seu livro "Nova Dimensão de Negociação: Como Lucrar com o Caos em Ações, Títulos e Commodities". Linha Azul (Maxilar do Jacaré): é a Linha de Equilíbrio para o período de tempo utilizado para construir o gráfico (Média Móvel Suavizada de 13 períodos, deslocada para o futuro por 8 barras); Linha Vermelha (Dentes do Jacaré): é a Linha de Equilíbrio para o valor do período de tempo um nível abaixo (Média Móvel Suavizada de 8 períodos, deslocada por 5 barras para o futuro); Linha Verde (Lábios do Jacaré): é a Linha de Equilíbrio para o valor do período de tempo, um nível ainda mais abaixo (Média Móvel Suavizada de 5 períodos, deslocada por 3 barras para o futuro). As Linhas de Lábios, Dentes e Maxilar do Jacaré mostram a interação entre diferentes períodos de tempo. Como as tendências claras são visíveis apenas 15 a 30 por cento do tempo, é fundamental segui-las e evitar operar em mercados que oscilam apenas dentro de certos períodos de preço. Quando o Maxilar, os Dentes e os Lábios estão fechados ou entrelaçados, isso significa que o Jacaré está dormindo ou já adormeceu. Enquanto dorme, ele vai ficando cada vez mais faminto — quanto mais tempo ele dorme, mais faminto ele acordará. A primeira coisa que ele faz ao acordar é abrir a boca e bocejar. Então, o cheiro da comida chega às suas narinas: carne de um touro ou carne de um urso, e o Jacaré começa a caçá-las. Após se fartar, o Jacaré perde o interesse pela comida/preço (as Linhas de Equilíbrio se juntam) — é hora de garantir os lucros. Indicador Alligator Cálculo: PREÇO MEDIANO = (MÁXIMO + MÍNIMO) / 2 MAXILAR DO JACARÉ = SMMA (PREÇO MEDIANO, 13, 8) DENTES DO JACARÉ = SMMA (PREÇO MEDIANO, 8, 5) LÁBIOS DO JACARÉ = SMMA (PREÇO MEDIANO, 5, 3) onde: PREÇO MEDIANO - preço mediano; MÁXIMO - o preço mais alto da barra; MÍNIMO - o preço mais baixo da barra; SMMA (A, B, C) - Média Móvel Suavizada. A parâmetro é para os dados a serem suavizados, B é o período de suavização, C é o deslocamento para o futuro. Por exemplo, SMMA (PREÇO MEDIANO, 5, 3) significa que a média móvel suavizada será calculada sobre o preço mediano, sendo o período de suavização igual a 5 barras e o deslocamento igual a 3; MAXILAR DO JACARÉ - maxilar do jacaré (linha azul); DENTES DO JACARÉ - dentes do jacaré (linha vermelha); LÁBIOS DO JACARÉ - lábios do jacaré (linha verde).

2010.01.26

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Acumulação/Distribuição: Entenda Esse Indicador no MetaTrader 5

O indicador de Acumulação/Distribuição é uma ferramenta técnica que avalia as mudanças nos preços e volumes. Aqui, o volume atua como um coeficiente de ponderação nas alterações de preço — quanto maior for esse coeficiente (o volume), maior será a contribuição da mudança de preço (neste período) para o valor do indicador. Na prática, esse indicador é uma variante do indicador mais conhecido chamado On Balance Volume. Ambos são utilizados para confirmar mudanças nos preços, medindo o volume de vendas correspondente. Quando o indicador de Acumulação/Distribuição está crescendo, isso indica que há acumulação (compra) de um determinado ativo, uma vez que a maior parte do volume de vendas está relacionada a uma tendência de alta nos preços. Por outro lado, se o indicador está em queda, isso significa que está ocorrendo distribuição (venda) do ativo, pois a maioria das vendas acontece durante um movimento de baixa dos preços. Divergências entre o indicador de Acumulação/Distribuição e o preço do ativo podem sinalizar uma mudança iminente nos preços. Geralmente, quando há essas divergências, a tendência de preço se move na direção em que o indicador está apontando. Assim, se o indicador está subindo enquanto o preço do ativo está caindo, é esperado um retorno nos preços. Cálculo: Uma parte do volume diário é adicionada ou subtraída do valor acumulado atual do indicador. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço máximo do dia, maior será a parte adicionada. Da mesma forma, quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço mínimo do dia, maior será a parte subtraída. Se o preço de fechamento estiver exatamente entre o máximo e o mínimo do dia, o valor do indicador permanece inalterado. A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1) onde: A/D(i) - valor do indicador de Acumulação/Distribuição para a barra atual; CLOSE(i) - preço de fechamento da barra; LOW(i) - preço mínimo da barra; HIGH(i) - preço máximo da barra; VOLUME(i) - volume; A/D(i-1) - valor do indicador de Acumulação/Distribuição para a barra anterior.

2010.01.26

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Indicador Plombiers: Oscilador no Canal para MetaTrader 5

Vamos falar sobre o Indicador Plombiers e como ele funciona como um oscilador dentro de um canal. Esse tipo de análise é bastante útil para observar o comportamento do oscilador, facilitando muito a avaliação das condições de mercado.Ao ajustar os parâmetros, você começará a perceber as mudanças de forma mais clara.Indicador Plombiers - oscilador no canal

2010.01.13

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Oscilador Fantástico (AO): Como Usar Esse Indicador no MetaTrader 5

O Oscilador Fantástico (AO), criado por Bill Williams, é um indicador que utiliza a média móvel simples de 34 períodos, plotada através dos pontos médios das barras (H+L)/2, e subtraída da média móvel simples de 5 períodos, também calculada com base nos pontos centrais das barras. Esse indicador é ótimo para mostrar claramente a força do mercado no momento. Para quem quer se aprofundar, recomendo o livro (B. Williams: "Novas Dimensões de Trading: Como Lucrar com o Caos em Ações, Títulos e Commodities"). Sinais de Compra: O sinal de compra conhecido como "saucer" (soprador) é o único que aparece quando o gráfico está acima da linha zero. É importante considerar: O sinal do soprador é gerado quando a barra inverte sua direção de baixa para alta. A segunda coluna deve ser menor que a primeira e ter a cor vermelha. A terceira coluna deve ser maior que a segunda e ser colorida de verde; Para que o sinal do soprador seja gerado, o gráfico deve ter pelo menos três colunas. Lembre-se, todas as colunas do Oscilador Fantástico devem estar acima da linha zero para que o sinal do soprador seja considerado. O "zero line crossing" (cruzamento da linha zero) é um sinal de compra que ocorre quando o gráfico passa da área negativa para a positiva. Ele acontece quando o gráfico cruza a linha zero. Para esse sinal: Para que o sinal seja gerado, são necessárias apenas duas colunas; A primeira coluna deve estar abaixo da linha zero, e a segunda deve cruzá-la (trocando de um valor negativo para um positivo); É impossível gerar sinais de compra e venda simultaneamente. O sinal de "two pikes" (duas picadas) é o único que pode ser gerado quando os valores do gráfico estão abaixo da linha zero. Sobre esse sinal, considere: O sinal é gerado quando há uma picada apontando para baixo (mínimo mais baixo) que está abaixo da linha zero, seguida por outra picada que também aponta para baixo, mas que é um pouco mais alta; O gráfico deve estar abaixo da linha zero entre as duas picadas. Se o gráfico cruzar a linha zero entre as picadas, o sinal de compra não será válido. Contudo, um novo sinal de compra, o cruzamento da linha zero, será gerado; Cada nova picada do gráfico deve ser mais alta (um número negativo de menor valor absoluto, ou seja, mais próximo da linha zero) que a picada anterior; Se uma picada adicional mais alta se formar (mais próxima da linha zero) e o gráfico não tiver cruzado a linha zero, um sinal de compra adicional será gerado. Sinais de Venda: Os sinais de venda do Oscilador Fantástico são idênticos aos sinais de compra, mas em reverso. O sinal do soprador é invertido e fica abaixo de zero. O cruzamento da linha zero ocorre em queda - a primeira coluna está acima de zero, enquanto a segunda está abaixo. O sinal de duas picadas está acima da linha zero e também é invertido. Indicador Oscilador Fantástico Cálculo: O AO é uma média móvel simples de 34 períodos, plotada através dos pontos centrais das barras (H+L)/2, subtraída da média móvel simples de 5 períodos, também calculada com base nos pontos centrais das barras (H+L)/2. PREÇO MEDIANO = (MÁXIMO + MÍNIMO) / 2 AO = SMA (PREÇO MEDIANO, 5) - SMA (PREÇO MEDIANO, 34) onde: PREÇO MEDIANO - preço mediano; MÁXIMO - o preço mais alto da barra; MÍNIMO - o preço mais baixo da barra; SMA - Média Móvel Simples.

2010.01.08

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Média de Faixa Verdadeira (ATR): Entenda este Indicador no MetaTrader 5

A Média de Faixa Verdadeira (ATR) é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. Criado por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de negociação técnica", o ATR tem sido uma peça fundamental em muitos outros indicadores e sistemas de negociação desde então. A Média de Faixa Verdadeira frequentemente atinge valores altos durante os momentos de fundo de mercado, especialmente após quedas acentuadas de preços causadas por vendas em pânico. Valores baixos do indicador são comuns durante períodos de movimentação lateral prolongada, que ocorrem no topo do mercado e durante consolidações. O ATR pode ser interpretado seguindo os mesmos princípios de outros indicadores de volatilidade. A ideia central é a seguinte: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de uma mudança de tendência; por outro lado, valores mais baixos indicam que o movimento da tendência é mais fraco.Cálculo:A Faixa Verdadeira é o maior entre os seguintes três valores:Diferença entre o máximo e o mínimo atuais (high e low);Diferença entre o preço de fechamento anterior e o máximo atual;Diferença entre o preço de fechamento anterior e o mínimo atual.O indicador de Média de Faixa Verdadeira é uma média móvel dos valores da faixa verdadeira.

2010.01.08

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Índice de Swing de Acumulação (ASI) - O Indicador Essencial para MetaTrader 5

O Índice de Swing de Acumulação (ASI) foi desenvolvido por Welles Wilder como um indicador de flutuações que capta sinais a partir dos máximos e mínimos anteriores dos preços. Wilder disse uma vez: "Em algum lugar no labirinto de preços de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento, existe uma linha fantasma que representa o verdadeiro mercado." O que nos ajuda a revelar essa linha fantasma é o índice de acumulação. No seu livro "Novos Conceitos em Sistemas de Trading Técnico", Wilder descreve o indicador da seguinte forma: "Quando o Índice é plotado no mesmo gráfico que o gráfico de barras diárias, as linhas de tendência desenhadas no ASI podem ser comparadas às linhas de tendência desenhadas no gráfico de barras. Para aqueles que sabem como traçar linhas de tendência significativas, o ASI pode ser uma boa ferramenta para confirmar rompimentos de linhas de tendência. Muitas vezes, rompimentos errôneos das linhas de tendência desenhadas nos gráficos de barras não serão confirmados pelas linhas de tendência desenhadas no ASI. Como o ASI é fortemente ponderado em favor do preço de fechamento, uma rápida alta ou baixa durante o dia de negociação não afeta negativamente o índice." Com o ASI tentando mostrar o "verdadeiro mercado", ele se assemelha bastante aos preços reais. Isso permite o uso da análise clássica de suporte e resistência no ASI. A análise padrão envolve a busca por rompimentos, novos máximos e mínimos e divergências. Wilder destaca as seguintes características do ASI: Fornece parâmetros quantificáveis da mudança de preços; Mostra os pontos de virada das mudanças de curto prazo; Oferece a possibilidade de entender a verdadeira força e tendência do mercado. Indicador do Índice de Swing de Acumulação Cálculo: SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T) ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i) onde: SI (i) - valor atual do indicador técnico Swing Index; SI (i-1) - representa o valor do Swing Index na barra anterior; CLOSE (i) - preço de fechamento atual; CLOSE (i-1) - preço de fechamento anterior; OPEN (i) - preço de abertura atual; OPEN (i-1) - preço de abertura anterior; R - parâmetro obtido a partir de uma fórmula complicada baseada na razão entre o preço de fechamento atual e os máximos e mínimos anteriores; K - o maior de dois valores: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) e (LOW (i-1) - CLOSE (i)); T - a máxima variação de preço durante a sessão de negociação; ASI (i) - o valor atual do Índice de Swing de Acumulação.

2010.01.08

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Média Móvel Adaptativa (AMA): O Indicador que Todo Trader Deve Conhecer

A Média Móvel Adaptativa (AMA) é um indicador incrível que nos ajuda a construir uma média móvel com baixa sensibilidade a ruídos nos preços e é conhecida por ter um atraso mínimo na detecção de tendências. Desenvolvido por Perry Kaufman e descrito no seu livro "Smarter Trading", o AMA é uma ferramenta valiosa para traders que buscam melhorar suas análises. Um dos grandes desafios com os algoritmos de suavização tradicionais é que saltos acidentais nos preços podem gerar sinais de tendência falsos. Por outro lado, a suavização pode causar um atraso inevitável nas previsões de tendências. O AMA foi criado para superar essas desvantagens. Indicador Média Móvel Adaptativa Cálculo: Para definir o estado atual do mercado, Kaufman introduziu o conceito de Razão de Eficiência (ER), que é calculada pela fórmula abaixo: ER(i) = Sinal(i)/Ruído(i) onde: ER(i) - valor atual da Razão de Eficiência; Sinal(i) = ABS(Preço(i) - Preço(i - N)) - valor atual do sinal, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço de N períodos atrás; Ruído(i) = Soma(ABS(Preço(i) - Preço(i-1)),N) - valor atual do ruído, soma dos valores absolutos da diferença entre o preço do período atual e o preço do período anterior para N períodos. Em uma tendência forte, a Razão de Eficiência (ER) tende a 1; se não houver movimento direcionado, será um pouco mais que 0. O valor obtido de ER é utilizado na fórmula de suavização exponencial: EMA(i) = Preço(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC) onde: SC = 2/(n+1) - constante de suavização EMA, n - período da média móvel exponencial; EMA(i-1) - valor anterior da EMA. A razão de suavização para um mercado em movimento deve ser a mesma que a da EMA com período 2 (SC rápido = 2/(2+1) = 0.6667), e para o período sem tendência, a EMA deve ser igual a 30 (SC lento = 2/(30+1) = 0.06452). Assim, introduzimos uma nova constante de suavização variável (constante de suavização escalonada) SSC: SSC(i) = (ER(i) * ( SC rápido - SC lento)) + SC lento ou SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425 Para uma influência mais eficiente da constante de suavização obtida no período de média, Kaufman recomenda elevá-la ao quadrado. Fórmula de cálculo final: AMA(i) = Preço(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2) ou (após rearranjo): AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Preço(i) - AMA(i-1)) onde: AMA(i) - valor atual da AMA; AMA(i-1) - valor anterior da AMA; SSC(i) - valor atual da constante de suavização escalonada.

2010.01.08

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Como Usar o Índice Direcional Médio Wilder (ADX) no MetaTrader 5

O Índice Direcional Médio Wilder (ADX Wilder) é uma ferramenta fundamental que ajuda a identificar se o mercado está em tendência. Esse indicador técnico é baseado na metodologia desenvolvida por Welles Wilder, conforme descrito em seu famoso livro "Novos Conceitos em Sistemas de Trading Técnico". As regras de negociação desse indicador estão detalhadas no Índice Direcional Médio. Cálculo: Primeiro, calculamos as mudanças positivas (dm_plus) e negativas (dm_minus) a cada barra, além do verdadeiro intervalo (tr): Se High(i) - High(i-1) > 0, então dm_plus(i) = High(i) - High(i-1); caso contrário, dm_plus(i) = 0. Se Low(i-1) - Low(i) > 0, então dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i); caso contrário, dm_minus(i) = 0. tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1))) onde: High(i) - preço máximo da barra atual; Low(i) - preço mínimo da barra atual; High(i-1) - preço máximo da barra anterior; Low(i-1) - preço mínimo da barra anterior; Close(i-1) - preço de fechamento da barra anterior; Max (a, b, c) - valor máximo entre três números: a, b e c; ABS(X) - valor absoluto de X. Depois disso, calculamos os valores suavizados: Plus_D(i), Minus_D(i) e ATR(): ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100 onde: SMMA(X, N, i) - Média Móvel Suavizada da série X na barra atual; Period_ADX - número de barras utilizadas para o cálculo. Agora, calculamos o Índice Direcional - DX(i): DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100 Após os cálculos preliminares, obtemos o valor do indicador ADX(i) na barra atual suavizando os valores do índice DX: ADX(i) = SMMA(DX, Period_ADX, i)

2010.01.08