MetaTrader5
메타트레이더 5를 위한 ADX 와일더 지표 활용하기
ADX 와일더(평균 방향성 이동 지수)는 시장의 추세를 파악하는 데 유용한 기술적 지표입니다.
이 지표는 웰스 와일더가 그의 저서 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 설명한 알고리즘에 따라 설계되었습니다.
이 지표의 거래 규칙은 평균 방향성 이동 지수에서 확인할 수 있습니다.
계산 방법:
먼저 각 봉의 첫 번째 양수 변화(dm_plus)와 음수 변화(dm_minus), 그리고 진폭(true range, tr)를 계산합니다:
High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High(i) - High(i-1), 그렇지 않으면 dm_plus(i) = 0.
Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), 그렇지 않으면 dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
여기서:
High(i) - 현재 봉의 최대 가격;
Low(i) - 현재 봉의 최소 가격;
High(i-1) - 이전 봉의 최대 가격;
Low(i-1) - 이전 봉의 최소 가격;
Close(i-1) - 이전 봉의 종가;
Max(a, b, c) - 세 숫자 중 최대값;
ABS(X) - X의 절대값.
그 다음, 평활화된 값인 Plus_D(i), Minus_D(i)와 ATR를 계산합니다:
ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
여기서:
SMMA(X, N, i) - 현재 봉의 X 시리즈에 대한 평활 이동 평균;
Period_ADX - 계산에 사용된 봉의 수.
이제 방향성 이동 지수(DX(i))를 계산합니다:
DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100
예비 계산 후, 현재 봉의 ADX(i) 값을 DX 지수 값으로 평활화하여 얻습니다:ADX(i) = SMMA(DX, Period_ADX, i)
2010.01.08
