テクニカル指標

重み付き相関係数による最近傍法での価格予測 - MetaTrader 5向けインジケーター
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重み付き相関係数による最近傍法での価格予測 - MetaTrader 5向けインジケーター

古典的な最近傍法アルゴリズムの主な欠点は、パターン内のすべての価格が同等に扱われることです。つまり、古い価格と新しい価格が未来に与える影響が同じだと仮定しています。この欠点を克服するために、最近傍インジケーターのこのバージョンでは、過去の最も近いパターンを探す際に、最も最近の価格に大きな重みを与えています。具体的には、価格パターン内の新しい価格から古い価格にかけて線形に減少する重み付き相関係数を使用しています。 このインジケーターには以下の入力パラメーターがあります: Npast - パターン内の過去のバーの数; Nfut - パターン内の未来のバーの数(Npastより小さくなければなりません)。 インジケーターは2つの曲線を表示します:青い曲線は最近傍の過去の価格を示し、赤い曲線は同じパターンの未来の価格を示します。最近傍は、このパターンと現在のパターンとの間の線形回帰の傾きに基づいてスケーリングされます。また、インジケーターは最近傍の開始日と現在のパターンとの相関係数に関する情報を表示します。例えば、 2010.07.09 11:37:10 最近傍 - 重み付き相関 (EURUSD,H1) 最近傍は2003.02.21 13:00:00に始まり、2003.03.12 00:00:00に終了します。現在のパターンとの相関係数は0.9521726745708775です。

2010.07.12
USD強さ効果インジケーター - MetaTrader 4用インジケーター
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USD強さ効果インジケーター - MetaTrader 4用インジケーター

トレーダーの皆さん、こんにちは!今日はMetaTrader 4用の「USD強さ効果インジケーター」をご紹介します。これを使えば、7つの通貨ペアがどのようにあなたが取引している通貨に影響を与えるかを一目で確認できます。 このインジケーターは、各ペアに値を割り当てます。具体的には、両方の移動平均が上昇または下降している場合はその値が高くなり、速いMAが遅いMAと逆の動きをしている場合は値が低くなります。最大値は10、最小値は-10です。10は通貨が過剰買いを示し、-10は過剰売りを示します。 ここで、メジャーペア(例えばUSDCHF)とマイナーペア(例えばAUDUSD)を区別しています。計算に使うメジャーペアは3つ、マイナーペアは4つ選択でき、すべて同じ基軸通貨を使うことができます。デフォルト設定でも十分機能しますので、変更する必要はあまりないでしょう。 面白いことに、AUDを基軸通貨として使いたい場合は、メジャーAUDペアを3つ、マイナーAUDペアを4つ選ぶことで、全体的なAUDのパフォーマンスを把握できます。これは、東京市場のみを取引する方には役立つかもしれません。 このインジケーターは、ウィリアムズパーセントレンジなど他のインジケーターの確認信号としても機能し、しばしば予測的な役割を果たします。 もし、Expert Advisor内で追加の確認が必要な場合は、以下のコード行を使ってiCustomを呼び出すことができます。 double val=iCustom(NULL, 0, "Brooky_USD_Strength", ".", ".", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", ".", "AUDUSD", "EURUSD", "GBPUSD", "NZDUSD", ".", 55, 34, ".", 15, ".", 0, 1, 0); 最後の55と34を、強さ計算に使う遅い移動平均と速い移動平均を反映するように変更できます。 もし(val >= 8)は過剰買いを示し、if(val

2010.07.12
MetaTrader 5用近傍法による価格予測インジケーター
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MetaTrader 5用近傍法による価格予測インジケーター

皆さん、こんにちは!今日は、MetaTrader 5で使える価格予測インジケーター「近傍法(k-NN)」についてお話しします。このインジケーターは、過去のパターンから最も似たものを探し出し、その情報をもとに未来の価格を予測するものです。 具体的には、k-Nearest Neighborアルゴリズムを用いており、現在のパターンに最も近い過去のパターンを1つだけ見つけ出します。これが1-NNアルゴリズムです。現在のパターンと過去のパターンの距離を測るために、ピアソンの相関係数を使用しています。 このインジケーターには、以下の入力パラメーターがあります: Npast - パターンにおける過去のバーの数; Nfut - パターンにおける未来のバーの数(< Npastである必要があります)。 インジケーターは2つの曲線をプロットします。青い曲線は最も近い過去の価格を示し、赤い曲線は同じパターンの未来の価格を表します。最も近い隣人は、現在のパターンとの間で線形回帰の傾きに応じてスケーリングされます。また、このインジケーターは、最も近い隣人の開始日と現在のパターンとの相関係数に関する情報も表示します。 例えば、次のような情報が表示されます: Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): 最も近い隣人は2003年8月26日23:00:00の日付で、現在のパターンとの相関係数は0.9432442047577905です。 画像:

2010.07.09
MetaTrader 4用のシンプルボリュームインジケーターの使い方
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MetaTrader 4用のシンプルボリュームインジケーターの使い方

こんにちは、トレーダーの皆さん!今日は、MetaTrader 4で使えるシンプルボリュームインジケーターについてお話しします。このインジケーターは、価格のオープンと期間のボリュームの相互作用を示してくれる便利なツールです。 インジケーターの詳細 シンプルボリュームインジケーターは、トレードの判断を助けるために、価格の動きとその背景にあるボリュームを視覚化します。ボリュームが多いと、価格の動きがより信頼できるものになるため、エントリーポイントやエグジットポイントの決定に役立ちます。 インジケーターの活用方法 エントリーのタイミング: ボリュームが急増しているときは、トレンドが強い可能性があります。 トレンドの確認: ボリュームが増えている中で価格が上昇している場合、トレンドが続く可能性が高いです。 逆張りのシグナル: ボリュームの急減はトレンドの終焉を示すことがありますので注意が必要です。 インジケーターの画像 この画像のように、シンプルボリュームインジケーターをチャートに表示させることで、視覚的に価格の動きとボリュームの関係を理解しやすくなります。 ボリュームをしっかり把握して、より良いトレードを目指しましょう!

2010.07.06
MetaTrader 5用の価格のフーリエ外挿 - トレーダー必見のインジケーター
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MetaTrader 5用の価格のフーリエ外挿 - トレーダー必見のインジケーター

価格系列 x[i](i=1..n)の多調和(または多音)三角関数モデルは、以下のように表されます: x[i] = m + Σ(a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H) ここで、 x[i] - i番目のバーの過去価格、合計 n の過去価格; m - バイアス; a[h] と b[h] - 調和のスケーリング係数; w[h] - 調和の周波数; h - 調和番号; H - フィッティングされた調和の総数。 このモデルをフィッティングすることは、m、a[h]、b[h]、および w[h] を見つけて、モデル化された値が実際の値に近づくようにすることを意味します。調和周波数 w[h] を見つけることが、三角関数モデルをフィッティングする際の最も難しい部分です。フーリエ級数の場合、これらの周波数は 2πh/n に設定されます。しかし、フーリエ外挿とは、単に n の過去価格を未来に繰り返すことを意味します。 このインジケーターは、クイン-フェルナンデスアルゴリズムを使用して調和周波数を見つけます。指定された総調和数 H に達するまで、三角関数系列の調和を一つずつフィッティングします。新しい調和をフィッティングした後、コーディングされたアルゴリズムは、更新されたモデルと実際の値との間の残差を計算し、その残差に新しい調和をフィッティングします。 このインジケーターには、以下の入力パラメーターがあります: Npast - 三角関数系列をフィッティングするための過去バーの数; Nfut - 予測される未来バーの数; Nharm - モデル内の調和の総数; FreqTOL - 周波数計算の許容誤差。 このインジケーターは、2つの曲線をプロットします。青い曲線はモデル化された過去の値を示し、赤い曲線はモデル化された未来の値を示しています。

2010.07.05
メタトレーダー5用の線形回帰スロープ指標の解説
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メタトレーダー5用の線形回帰スロープ指標の解説

線形回帰は、価格データに対して以下のような直線の方程式を当てはめます: y[x] = y0 + b*x ここで: xはバーの番号(x=1..n); y[x]は対応する価格(始値、終値、中間値など); bは比例定数; y0はバイアスです。 この指標によって示される線形回帰スロープは、係数bの正規化バージョンに相当します。 bの計算式は次の通りです: b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx) ここで: Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2; Sy = Sum(y[x], x = 1..n); Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6; Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n); nはLRSの期間(入力パラメータPer)です。 bの分母は次のように簡略化できます: n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12 最終的に、bの全体の計算式は次のように簡略化されます: b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1) 係数bは正規化されていません。異なる通貨ペアに対してLRSがほぼ同じ範囲を持つためには、bを単純移動平均(SMA)または線形加重移動平均(LWMA)で割ることで正規化するのが便利です。これらは次のように表されます: SMA = Sy/nLWMA = 2*Sxy/n/(n + 1) LRSの対応するバージョンは次のようになります: LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1) これらの二つの正規化バージョンはほとんど区別がつきません。したがって、指標にはSMAの正規化が選ばれました。また、LRSの値が非常に小さいため、指標の値は大体-100から+100の範囲に収めるために、10万分の1単位で計算され、プロットされます。

2010.07.05
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