MetaTrader4
MultiNeyro : L'Expert de MetaTrader 4 pour les Traders Français
Bienvenue sur notre blog dédié aux traders ! Aujourd'hui, nous allons parler de MultiNeyro, un expert qui a fait ses preuves sur MetaTrader 4. Si vous êtes à la recherche d'une stratégie solide pour le trading, cet article est fait pour vous !
Rapport de Test de Stratégie
Nom : N7S_AO_772012
Plateforme : Alpari-Demo (Build 220)
Symbole
EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période
5 Minutes (M5) du 10/11/2008 00:00 au 19/12/2008 22:59
Modèle
Prix d'ouverture uniquement (pour les EAs contrôlant explicitement l'ouverture des bougies)
Paramètres
Trd_Up_X=true; tpx=5; slx=90; px=8; x1=44; x2=24; x3=78; x4=99; Trd_Dn_Y=true; tpy=5; sly=80; py=17; y1=2; y2=63; y3=31; y4=6; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=6; z1=31; z2=70; z3=27; z4=99; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=4.5; slX=20; pX=3; X1=8; X2=44; X3=40; X4=61; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=1; slY=80; pY=29; Y1=6; Y2=36; Y3=73; Y4=33; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=31; Z1=56; Z2=71; Z3=45; Z4=93;
Nombre de barres testées
9557
Ticks modélisés
18110
Qualité de modélisation
n/a
Erreurs de graphiques non appariés
0
Dépôt initial
2000,00 €
Profit net total
797,06 €
Profit brut
931,43 €
Perte brute
-134,38 €
Facteur de profit
6,93
Gain attendu
15,63 €
Drawdown absolu
2,20 €
Drawdown maximum
66,40 € (2,39%)
Drawdown relatif
2,39% (66,40 €)
Total des trades
51
Positions courtes (pourcentage gagné)
22 (81,82%)
Positions longues (pourcentage gagné)
29 (68,97%)
Trades gagnants (% du total)
38 (74,51%)
Trades perdants (% du total)
13 (25,49%)
Plus grand
trade gagnant
170,08 €
trade perdant
-18,40 €
Moyenne
trade gagnant
24,51 €
trade perdant
-10,34 €
Maximum
victoires consécutives (gain en argent)
7 (317,36 €)
pertes consécutives (perte en argent)
2 (-8,80 €)
Maximum
profit consécutif (nombre de victoires)
317,36 € (7)
perte consécutive (nombre de pertes)
-18,40 € (1)
Moyenne
victoires consécutives
3
pertes consécutives
1
Pour le couple de devises, d'autres options sont possibles, mais seul l'EURUSD a passé tous les contrôles.
Période de graphique : M1, M5, M15. J'utilise M5.
Les tests et l'optimisation peuvent être réalisés sur les prix d'ouverture en M5. Il peut y avoir des différences mineures dans les résultats de tests sur différentes périodes à cause de certaines particularités de l'EA.
L'algorithme d'optimisation utilise deux plages avec une optimisation en trois niveaux et trois étapes.
La première plage est configurée avec G=0 (différent de 2, 3, 4).
Niveau 1 F=0
Étape 1 Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=false pour les paramètres avec “x”.
Étape 2 Trd_Up_X=false Trd_Dn_Y=true pour les paramètres avec “y”.
Niveau 2 F=1
Étape 3 Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true pour les paramètres avec “z”.
La seconde plage est inférieure à la première et est optimisée après celle-ci avec G égal à 2, 3, 4.
Étape 1 G=2 pour les paramètres avec “X”.
Étape 2 G=3 pour les paramètres avec “Y”.
Étape 3 G=4 pour les paramètres avec “Z”.
Les indicateurs d'état doivent avoir le statut suivant après l'optimisation complète :
Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true F=1 G=4
Les paramètres de type x1..y2..Y3..Z4 sont optimisés selon les règles NN, c'est-à-dire dans la plage de 0 à 100 (deux fois la valeur du paramètre de décalage dans le perceptron (50)). Vous pouvez le changer à une valeur commune de 100, la plage sera alors de 0 à 200.
Les paramètres slx, sly, slX, slY - stop initial optimisé de 20+ à 100+ en fonction des souhaits et des capacités du système.
Les paramètres tpx, tpy, tpX, tpY - coefficient pour le niveau SL correspondant - généralement de 2 à 5+ avec un pas de 0,2-0,5.
L'"empiring" est toujours nécessaire pour déterminer quelles plages utiliser pour l'optimisation, c'est un processus long et difficile donc je suggère à tous ceux qui le souhaitent de participer. J'ai testé deux variantes sur le compte démo. Première variante - la première plage est de 4 à 6 semaines avec une ré-optimisation hebdomadaire, seconde plage - de 3 à 5 jours avec ré-optimisation tous les 1 à 3 jours.
Deuxième variante - n'a pas encore de paramètres distincts, j'expérimente encore.
2008.12.24
