Le PROphet est un EA qui se compose de deux perceptrons linéaires indépendants. Chaque perceptron est conçu pour classer les attributs d'entrée en deux catégories.
Perceptron n° 1 : classe n° 1 : ACHAT et classe n° 2 : stable ou VENTE
Perceptron n° 2 : classe n° 1 : VENTE et classe n° 2 : stable ou ACHAT
Ce qui rend cet EA unique, c'est qu'il ne regroupe pas uniquement les classes ACHAT ou VENTE dans un seul perceptron !
L'optimisation est effectuée sur une période de 12 semaines, généralement le week-end, en deux étapes.
Étape n° 1 :
les variables daBUY=true et daSELL=false sont définies, et seulement les poids x1, x2, x3, x4 sont optimisés de 1 à 200, ainsi que le stop-loss préliminaire slb de 30 à 100. C'est la fin de la première étape.
Étape n° 2 :
les variables daBUY=false et daSELL=true sont maintenant définies, et les poids y1, y2, y3, y4 sont optimisés de 1 à 200, avec un stop-loss mobile sls de 30 à 100.
Une fois l'optimisation effectuée, les variables daBUY et daSELL sont toutes deux définies sur vrai.
Les valeurs obtenues sont valables pour la semaine suivante.
Les paramètres sont adaptés chaque semaine en utilisant la méthode décrite ici.
Voici les résultats du test de stratégie pour une semaine « normale » du 21 au 26 juillet 2008 :
| Symbole | EURUSD (Euro contre Dollar US) | ||||
| Période | 5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| Modèle | Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les périodes de temps disponibles) | ||||
| Paramètres | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| Barres dans le test | 2420 | Ticks modélisés | 46219 | Qualité de modélisation | 90.00% |
| Erreurs de graphiques non appariés | 12 | ||||
| Dépôt initial | 1000.00 | ||||
| Profit net total | 145.00 | Profit brut | 215.00 | Perte brute | -70.00 |
| Facteur de profit | 3.07 | Paiement attendu | 18.13 | ||
| Drawdown absolu | 61.00 | Drawdown maximum | 70.00 (6.11%) | Drawdown relatif | 6.11% (70.00) |
| Trades totaux | 8 | Positions courtes (% gagnées) | 5 (100.00%) | Positions longues (% gagnées) | 3 (66.67%) |
| Trades gagnants (% du total) | 7 (87.50%) | Trades perdants (% du total) | 1 (12.50%) | ||
| Plus grand | trade gagnant | 138.00 | trade perdant | -70.00 | |
| Moyenne | trade gagnant | 30.71 | trade perdant | -70.00 | |
| Maximum | victoires consécutives (profit en argent) | 7 (215.00) | pertes consécutives (perte en argent) | 1 (-70.00) | |
| Maximum | profit consécutif (nombre de victoires) | 215.00 (7) | perte consécutive (nombre de pertes) | -70.00 (1) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 7 | pertes consécutives | 1 | |
Avec cette approche, le « prophète » permet une bonne couverture dans le trading, et pas seulement sur une seule journée.
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