MetaTrader5
Candle Pattern Herkenning voor MetaTrader 5: Een Onmisbare Indicator voor Traders
Candlestick patronen, die hun oorsprong vinden bij Japanse rijsthandelaren in de 18e eeuw, zijn ontworpen om de markpsychologie te vangen via prijsactie (open, hoog, laag, sluit). Patronen zoals Drie Zwarte Kraai, Bullish Engulfing en Doji weerspiegelen verschuivingen in vraag en aanbod, en signaleren omkeringen of voortzettingen op basis van trader sentiment. Deze patronen waren vooral effectief in minder efficiënte markten met lagere liquiditeit en minder geautomatiseerde systemen, omdat ze afhankelijk waren van menselijk gedrag en handmatige handelsbeslissingen. Dit project is opgezet om alle bekende candle patroonformaties te detecteren en grafisch te markeren. Alle bullish patronen worden gemarkeerd met een groene lijn, terwijl bearish patronen een rode lijn krijgen. Meer dan 10 jaar geleden publiceerde MetaQuotes wat code die exclusief bedoeld was voor trading systemen. Het was een candle patroon bibliotheek, en een deel van de logica is hieruit overgenomen. Deze bibliotheek kon echter niet in indicatoren worden gebruikt, dus is de code helemaal opnieuw geschreven. Dit gaf me de kans om veel van de patroonherkenningsfuncties te testen en opnieuw te definiëren, zodat we een hoge kwaliteit van patroonherkenning konden bereiken. Grote instellingen (denk aan hedgefondsen en market makers) gebruiken geavanceerde strategieën, waaronder machine learning en kwantitatieve modellen, die enorme datasets analyseren, veel verder dan simpele prijs patronen. Ze kunnen anticiperen op de reacties van retail traders op candlestick patronen en hiertegen positioneren, vooral in liquide markten zoals forex of grote indices. Zijn de patronen verouderd? Niet helemaal. Candlestick patronen hebben nog steeds waarde omdat ze de menselijke en algoritmische psychologie weerspiegelen die in prijsactie is ingebed. Zowel retail als institutionele traders houden belangrijke patronen in de gaten (bijvoorbeeld Hammer op ondersteuningsniveaus), en zelfvervullende profetieën kunnen ontstaan wanneer veel traders op hetzelfde signaal reageren. Context is cruciaal: Patronen zijn minder effectief in isolatie. Hun betrouwbaarheid neemt toe wanneer ze worden gecombineerd met andere factoren zoals steun- en weerstandsniveaus, volume of trendindicatoren. Een analyse uit 2019 van candlestick patronen in forex toonde aan dat patronen zoals Doji en Engulfing statistische significantie hebben bij het voorspellen van kortetermijnomkeringen, maar hun voordeel verdwijnt in omgevingen met hoge frequentie door markruis en institutionele tegenstrategieën. In trending markten kunnen voortzettingspatronen (bijvoorbeeld Drie Witte Soldaten) betrouwbaar zijn, maar in onrustige markten falen omkeerpatronen vaak. Instellingen zijn niet altijd beter in het slim omgaan met patronen. Grote spelers gebruiken ook candlestick patronen als onderdeel van bredere strategieën, vooral op belangrijke niveaus (zoals Fibonacci retracements en pivot points). In de indicator wordt een gemiddelde gebruikt om de gemiddelde lichaamsgrootte van een periode van candles te bepalen. De invoeroptie "use state machine" verandert de indicator zodat, als een bullish patroon wordt gevonden, de volgende bullish patronen worden genegeerd totdat het volgende bearish patroon is gevonden. En wanneer het volgende bearish patroon is gevonden, worden de volgende bearish patronen genegeerd totdat het volgende bullish patroon is gevonden. Er zijn ook twee verschillende modi in de indicator: "Immediate Formation", wat betekent dat het patroon zonder vertraging wordt gedetecteerd (maar met het risico van repaint), en "Formation Confirmed", wat betekent dat het patroon in de vorige bar is bevestigd en er geen repainting zal plaatsvinden.
2025.08.23
