MetaTrader5
Candle Pattern-Erkennung für MetaTrader 5: Ein unverzichtbares Tool für Trader
Candlestick-Muster haben ihren Ursprung bei japanischen Reis-Händlern im 18. Jahrhundert und wurden entwickelt, um die Marktpsychologie durch Preisbewegungen (Öffnung, Hoch, Tief, Schluss) zu erfassen. Muster wie die Drei schwarze Raben, bullish Engulfing oder Doji spiegeln Veränderungen im Angebot und in der Nachfrage wider, indem sie Umkehrungen oder Fortsetzungen auf Basis des Händlerverhaltens signalisieren. Diese Muster sind besonders effektiv in weniger effizienten Märkten mit niedrigerer Liquidität und weniger automatisierten Systemen, da sie auf menschlichem Verhalten und manuellen Handelsentscheidungen basieren. Dieses Projekt zielt darauf ab, alle bekannten Candlestick-Muster zu erkennen und grafisch darzustellen: Alle bullischen Muster werden mit einer grünen Linie und alle bärischen Muster mit einer roten Linie markiert. Vor über 10 Jahren hat MetaQuotes einen Code veröffentlicht, der ausschließlich für Expert Advisors gedacht war. Es handelte sich um eine Candlestick-Muster-Bibliothek, von der einige logische Ansätze übernommen wurden. Diese Bibliothek konnte allerdings nicht in Indikatoren verwendet werden, weshalb der Code komplett neu geschrieben wurde. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, viele der Mustererkennungsfunktionen zu testen und zu überarbeiten, um eine qualitativ hochwertige Mustererkennung zu erreichen. Große Institutionen wie Hedgefonds und Market Maker nutzen komplexe Strategien, einschließlich maschinellem Lernen und quantitativen Modellen, die riesige Datensätze analysieren, die über einfache Preismuster hinausgehen. Sie könnten die Reaktionen von Retail-Tradern auf Candlestick-Muster vorwegnehmen und sich gegen sie positionieren, insbesondere in liquiden Märkten wie Forex oder wichtigen Indizes. Sind die Muster veraltet? Nicht ganz. Candlestick-Muster haben nach wie vor ihren Wert, da sie die menschliche und algorithmische Psychologie widerspiegeln, die in den Preisbewegungen verankert ist. Sowohl Retail- als auch institutionelle Trader beobachten Schlüsselmuster (z.B. Hammer an Unterstützungslevels), und selbst erfüllende Prophezeiungen können auftreten, wenn viele Trader auf dasselbe Signal reagieren. Der Kontext ist entscheidend: Muster sind isoliert weniger effektiv. Ihre Zuverlässigkeit steigt, wenn sie mit anderen Faktoren wie Unterstützungs-/Widerstandsebenen, Volumen oder Trendindikatoren kombiniert werden. Eine Analyse von 2019 zu Candlestick-Mustern im Forex-Markt ergab, dass Muster wie Doji und Engulfing statistische Signifikanz bei der Vorhersage von kurzfristigen Umkehrungen besitzen, jedoch ihre Überlegenheit in hochfrequenten Setups aufgrund von Marktrauschen und institutionellen Gegenstrategien abnimmt. In trendenden Märkten können Fortsetzungsmuster (z.B. Drei weiße Soldaten) zuverlässig sein, während in unruhigen Märkten Umkehrmuster oft versagen. Institutionen nutzen nicht immer Muster zu ihrem Vorteil. Große Akteure verwenden ebenfalls Candlestick-Muster als Teil umfassenderer Strategien, insbesondere an Schlüssellevels (z.B. Fibonacci-Retracements, Pivot-Punkte). Im Indikator wird ein Durchschnitt verwendet, um die durchschnittliche Körpergröße einer Kerzenperiode zu bestimmen. Die Eingabeoption "Zustandsmaschine verwenden" ändert den Indikator so, dass, wenn ein bullisches Muster gefunden wird, die nächsten bullischen Muster ignoriert werden, bis das nächste bärische Muster gefunden wird. Und wenn das nächste bärische Muster gefunden wird, ignoriert es die nächsten bärischen Muster, bis das nächste bullische Muster gefunden wird. Der Indikator bietet zudem zwei verschiedene Modi: "Sofortige Formation", was bedeutet, dass das Muster ohne Verzögerung erkannt wird (aber mit dem Risiko des Repaintings), und "Formation Bestätigt", was bedeutet, dass das Muster im vorherigen Balken bestätigt wurde und kein Repainting auftreten wird.
2025.08.23
