Autor:
Originalforschung von John F. Ehlers, beschrieben in "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" (2004) ISBN: 0-471-46307-8
Der Zwei-Pole Super Smoother Indikator basiert auf Ehlers' Buch und wurde von Witold Wozniak (www.mqlsoft.com) programmiert.
Zusätzliche Forschungen und Codes stammen von Julien Loutre (zenhop).
Der Zwei-Pole Super Smoother Indikator ist eine hervorragende Möglichkeit, den Trend zu bewerten und stellt eine gute Alternative zu einem herkömmlichen gleitenden Durchschnitt dar. Allerdings ist er kaum geeignet, um die Wendepunkte der Hauptzyklen zu finden.
Deshalb habe ich den Super Smoother Indikator in einen geglätteten Oszillator umgewandelt.
Der Oszillator findet die meisten Wendepunkte der Zyklen genau, während die zusätzliche Glättung das Restrauschen entfernt.
Um das Restrauschen aus dem Oszillator zu entfernen, habe ich Ehlers' Instantaneous Trendline Filter verwendet, da dieser Filter eine hervorragende Rauschunterdrückung bietet und dabei die Verzögerung sehr gering hält.
Da alle Berechnungen modifiziert wurden, um auf den Eröffnungspreisen zu basieren, wird der Indikator keine Rückläufer aufweisen.
Verzögerung:
Bitte beachten Sie, dass der originale Zwei-Pole Super Smoother Indikator eine kleine Verzögerung hat, die proportional zu seiner Cutoff-Periode ist. Da die Version auf dieser Seite so modifiziert wurde, dass sie auf dem Eröffnungspreis basiert (um Rückläufer zu vermeiden), wird eine Verzögerung von einer Kerze hinzugefügt.
Zusätzlich fügt der Instantaneous Trendline Filter ebenfalls eine kleine Verzögerung hinzu, die nicht mehr als 2 Kerzen betragen sollte.
Folglich sollten Sie diesen Indikator nicht verwenden, um Zyklen mit einer Periode von weniger als 10 Kerzen zu erfassen.
Wenn Sie beispielsweise Zyklen von 5 Kerzen im H1-Chart erfassen möchten, können Sie diesen Indikator im M1 oder M5 Zeitrahmen verwenden und eine große Cutoff-Periode wählen. Die zusätzlichen Daten, die in kleinen Zeitrahmen verfügbar sind, ermöglichen es Ihnen, kurze Zyklen zu traden.
In diesem Screenshot sehen Sie, wie der Oszillator die Wendepunkte der meisten Zyklen findet.
EURUSD M30 mit CutOff=48 (24 Stunden, täglicher Zyklus) und alpha=0.07
Ehlers' CyberCycle ermöglicht es Ihnen, die Signalqualität zu bewerten.
Ehlers' CG ermöglicht ebenfalls die Bewertung der Signalqualität (Periode=24 (die Hälfte der Zielzyklusperiode))
Empfehlungen:
- Dieser Indikator kann ziemlich genau sein, ist jedoch kein Wundermittel. Bitte bestätigen Sie die Signale mit anderen Indikatoren (vorzugsweise DSP-Indikatoren).
- Ehlers' CyberCycle ist ein großartiger Indikator zur Filterung der Signale. Verwenden Sie denselben Alpha-Wert in beiden Indikatoren.
- Ehlers' CG (Schwerpunkt) ist ebenfalls ein hervorragender Indikator zur Filterung der Signale. Verwenden Sie die CG-Periode = CutOff des Oszillators / 2.
- Die Filterung der Signale mit einem adaptiven Indikator (wie dem Adaptive CyberCycle oder dem Adaptive CG) scheint eine großartige Idee zu sein, jedoch wird ein adaptiver Indikator nicht synchron mit diesem Indikator sein und kann zu mehr Rauschen in den Signalen führen.
- Dieser Indikator ist am besten geeignet, um Zyklen von 30 Kerzen oder mehr zu erkennen. Die Genauigkeit sinkt, wenn er zur Erkennung kurzer Zyklen verwendet wird.
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