Dans le monde du trading, certains indicateurs ont la capacité d'être efficaces quelle que soit la durée de calcul, tandis que d'autres ne le sont pas. Prenons l'exemple du RSI (Relative Strength Index). Bien qu'il soit généralement admis qu'il oscille entre 0 et 100 (ce qui signifie qu'il est déjà normalisé), son utilisation doit être prudente. De nombreuses études soulignent qu'il ne faut pas dépasser une période de 10 pour le RSI.
Le "problème du RSI" est simple : plus la période de calcul est longue, plus le RSI devient plat. Voici un exemple d'un RSI calculé sur 50 périodes :
Comme vous pouvez le constater, il devient difficilement exploitable lorsque la période de calcul est aussi longue. Plusieurs tentatives ont été faites pour remédier à cette situation : le RSI Lissé (qui évite partiellement ce problème, mais perd rapidement son avantage par rapport au RSI standard), la Transformée Inverse de Fisher du RSI (qui devient également aplati après un certain temps – voici une comparaison entre le RSI 50 et la Transformée Inverse de Fisher du RSI 50), et d'autres approches.
Voici une autre façon de procéder. Ci-dessous, vous pouvez voir le même RSI que précédemment, mais "normalisé" sur une échelle de -50 à +50 :
Certains des problèmes observés sont résolus et, surtout, l'aplatissement n'est plus présent.
PS : Je vous conseille de faire quelques expérimentations (comme d'habitude avec ce genre d'"expérimentations").
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