Vous êtes trader et vous cherchez à affiner vos techniques d'analyse ? L'algorithme k-Nearest Neighbor (k-NN) pourrait bien être votre nouvel allié. En gros, cet outil recherche les k motifs passés (voisins) qui ressemblent le plus au motif actuel et prédit les prix futurs en fonction d'un vote pondéré de ces voisins. Dans le cas de notre indicateur, nous nous concentrons sur un seul voisin le plus proche, ce qui en fait un algorithme 1-NN. Pour évaluer la proximité entre le motif actuel et les motifs passés, nous utilisons le coefficient de corrélation de Pearson.
L'indicateur propose plusieurs paramètres d'entrée :
- Npast - le nombre de barres passées dans un motif ;
- Nfut - le nombre de barres futures dans un motif (doit être < Npast).
Une fois configuré, l'indicateur trace deux courbes : la courbe bleue représente les prix passés du voisin le plus proche, tandis que la courbe rouge indique les prix futurs de ce même motif. Le voisin le plus proche est ajusté en fonction de la pente de la régression linéaire entre ce motif et le motif actuel. De plus, il fournit des informations sur la date de début du voisin le plus proche ainsi que son coefficient de corrélation avec le motif actuel. Par exemple :
Nearest_Neighbor (EURUSD,H1) : Le voisin le plus proche est daté du 26 août 2003 à 23:00:00 et a une corrélation de 0.9432442047577905 avec le motif actuel.
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