La méthode d'analyse chartiste développée par Nicolas Darvas est très prisée en Europe et aux États-Unis. Cependant, elle reste encore méconnue en Russie. Voyons ensemble comment cela fonctionne.
La technique de trading de Darvas repose sur la détection de nouvelles tendances. Les signaux d'achat se déclenchent lorsque la tendance haussière est confirmée, et les niveaux de stop sont définis simultanément. Darvas utilisait cette méthode pour le trading sur des graphiques journaliers, ce qui la rend presque idéale pour les traders ayant un emploi à temps plein.
Pour son analyse, Darvas a employé un filtre spécifique : la Boîte de Darvas. Cet outil l'a aidé à évaluer l'importance des mouvements du marché, en définissant des limites supérieures et inférieures de la zone d'analyse.
Voici un aperçu de cette méthode : il faut acheter en cas de cassure de la limite supérieure. À ce moment-là, un niveau de stop est placé sous la limite inférieure. Si une nouvelle zone se forme, les niveaux de stop sont déplacés sous la nouvelle limite inférieure. La situation inverse est appliquée pour les ventes.
La formation de la zone se déroule comme suit :
Étapes 1-2 : Génération et fixation de la limite supérieure.
Le premier jour, le prix le plus élevé de la journée est défini comme la limite supérieure de la zone. Chaque jour suivant, on vérifie si la limite supérieure est inférieure au prix maximum de la journée. Dans le cas contraire, la limite supérieure est ajustée au nouveau maximum. Si le troisième jour, la limite supérieure est supérieure au maximum de la journée, celle-ci est considérée comme formée (étape 2) et il est temps de passer aux étapes 3-4. Si le maximum de la journée dépasse ou est égal à la limite supérieure, celle-ci est déplacée à un nouveau niveau et une nouvelle vérification est faite le lendemain. Cette vérification se poursuit jusqu'à ce que la limite supérieure ne soit plus supérieure au maximum de la journée.
Étapes 3-4 : Génération et fixation de la limite inférieure de la zone.
Le jour où la limite supérieure est enfin formée, la valeur initiale pour la limite inférieure est fixée au prix minimum des jours précédents. La génération de la limite inférieure se fait de manière similaire à celle de la limite supérieure : elle est supposée formée lorsque le maximum de la journée est supérieur à la limite inférieure de la zone. Si le maximum de la journée casse la limite supérieure à ce stade, la limite supérieure est ajustée à cette valeur, et l'algorithme revient à l'étape 1.
Une fois que la limite inférieure de la zone est formée, la zone est considérée comme complète et il est temps de passer à l'étape 5.
Étape 5 : Attente d'un signal d'achat/vente À ce stade, on suit la cassure des limites supérieure ou inférieure par le prix. Si la limite supérieure est franchie, l'actif est acheté et un niveau de stop est placé sous la limite inférieure.
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