실제 저자: 블라디미르 크라프추크
PCCI(Perfect Commodity Channel Index) 지표는 다음의 공식으로 계산됩니다:
PCCI(바) = 종가(바) – FATL(바)
여기서:
- 종가(바) - 마감된 바의 가격;
- FATL(바) - FATL 디지털 필터.
PCCI는 D. 램버트의 상품 채널 지수(CCI)와 계산 방법이 유사합니다.
실제로 CCI 지수는 현재 가격과 그 이동 평균 간의 정규화된 차이로 계산됩니다. 반면 PCCI는 하루 종가와 FATL 값에 의해 제시되는 통계적 기대값 간의 차이로 계산되기 때문에 PCCI가 CCI보다 더 효율적입니다.
PCCI 지수는 환율 변동의 고주파 부분을 표준 편차에 따라 정규화한 것입니다.
