상관계수(Correlation Coefficient, CC)는 통계학에서 두 데이터 집합 간의 상관관계를 측정하는 데 사용됩니다. 트레이딩 세계에서는 데이터 집합이 다양한 금융 상품이 될 수 있습니다. 간단히 말해, 두 금융 상품 간의 상관관계는 그들이 얼마나 연관되어 있는지를 나타냅니다. 상관관계는 -1에서 1까지의 척도를 기반으로 하며, 상관계수가 1에 가까울수록 두 상품이 동시에 상승하거나 하락하는 강한 양의 상관관계를 가집니다. 반대로 -1에 가까울수록 두 상품은 정반대 방향으로 움직입니다. 0의 값은 상관관계가 없음을 의미합니다.
상관계수의 값은 양의 상관관계와 음의 상관관계 사이에서 변동하며, 이는 두 상품의 가격이 얼마나 동기화되어 움직이는지를 나타냅니다. 상관계수가 +1이면 완벽한 양의 상관관계로, 가격이 완벽하게 동기화되어 움직인다는 것을 의미합니다. 반면 상관계수가 -1이면 완벽한 음의 상관관계로, 가격이 정반대로 움직입니다. 이러한 극단적인 경우는 드물고, 상관계수는 종종 최대값 사이에서 변동합니다. 상관계수가 0인 경우는 두 상품 간에 상관관계가 없음을 나타내는 중간값입니다.
EURUSD와 USDCAD 간의 상관계수:
EURUSD 차트에 오버레이된 USDCAD 차트와 그들의 상관계수:
많은 기술적 분석 지표와는 달리, 상관계수는 장기 투자에 이상적입니다. 진정으로 다양한 포트폴리오를 구성하려는 투자자에게 상관계수는 매우 유용할 수 있습니다. 이는 포트폴리오 내 자산들이 서로 얼마나 차이가 나는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 다시 말해, 낮은 상관관계를 가진 상품들을 보유함으로써 불필요한 중복 위험을 피할 수 있습니다.
이 지표는 세 가지 사용자 정의 가능한 매개변수를 가지고 있습니다:
- 심볼 (Symbol) - 두 번째 상품의 심볼 이름을 나타냅니다. 첫 번째 심볼은 지표가 작동되는 심볼입니다;
- 소스 (Source) - 가격의 출처입니다. 두 상품의 상관관계를 계산할 가격을 정의합니다;
- 길이 (Length) - 계산 기간입니다. 상관계수가 계산될 바의 수를 나타냅니다.
앞서 언급했듯이, 상관계수는 다양한 포트폴리오를 구성할 때 유용한 도구가 될 수 있습니다. 하지만 항상 염두에 두어야 할 점은 두 상품 간의 상관관계는 시간에 따라 변할 수 있다는 것입니다. 이 지표는 트레이더가 이러한 변화를 인식하고 자신의 투자 전략을 조정하는 데 도움이 될 것입니다.