Auteur :
Recherches originales de John F. Ehlers, décrites dans son ouvrage "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" (2004) ISBN : 0-471-46307-8
L'indicateur Super Smoother à Deux Pôles, basé sur le livre d'Ehlers, a été codé par Witold Wozniak (www.mqlsoft.com).
Des recherches et codes supplémentaires ont été réalisés par Julien Loutre (zenhop).
L'indicateur Super Smoother à Deux Pôles est un excellent moyen d'évaluer la tendance, et constitue une bonne alternative à une moyenne mobile classique. Cependant, il est difficile de l'utiliser pour identifier les points de retournement des grands cycles.
Ainsi, j'ai transformé l'indicateur Super Smoother en oscillateur lissé.
L'oscillateur détecte avec précision la plupart des points de retournement des cycles, tandis que le lissage supplémentaire élimine le bruit résiduel.
Pour réduire le bruit résiduel de l'oscillateur, j'ai utilisé le filtre de ligne de tendance instantanée d'Ehlers, qui montre une grande capacité de réduction du bruit tout en gardant un léger retard.
Comme tous les calculs ont été modifiés pour être basés sur les prix d'ouverture, l'indicateur ne subira pas de retraits.
Retard :
Veuillez noter que l'indicateur Super Smoother à Deux Pôles original présente un léger retard proportionnel à sa période de coupure. Comme la version sur cette page a été modifiée pour être basée sur le prix d'ouverture (afin d'éviter les retraits), un retard d'une barre a été ajouté.
Enfin, le filtre de ligne de tendance instantanée ajoute également un léger retard, qui ne devrait pas dépasser 2 barres.
En conséquence, vous ne devriez pas utiliser cet indicateur pour capturer des cycles d'une période de moins de 10 barres.
Si vous souhaitez capter des cycles de 5 barres sur H1 par exemple, vous pouvez utiliser cet indicateur sur les périodes M1 ou M5, en utilisant une longue période de coupure. Les données supplémentaires disponibles sur les petites périodes vous permettent de trader des cycles courts.
Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir comment l'oscillateur trouve le point de retournement de la plupart des cycles.
EURUSD M30 avec CutOff=48 (cycle quotidien de 24 heures) et alpha=0.07
Le CyberCycle d'Ehlers permet d'évaluer la qualité du signal.
Le CG d'Ehlers permet également d'évaluer la qualité du signal (Période=24, soit la moitié de la période cible du cycle)
Recommandations :
- Cet indicateur peut être assez précis, mais il n'est pas magique. Veuillez confirmer les signaux à l'aide d'autres indicateurs (de préférence des indicateurs DSP).
- Le CyberCycle d'Ehlers est un excellent indicateur pour filtrer les signaux. Utilisez la même alpha dans les deux indicateurs.
- Le CG d'Ehlers (Centre de gravité) est également un excellent indicateur pour filtrer les signaux. Utilisez la période du CG = Coupure de l'oscillateur / 2.
- Filtrer les signaux à l'aide d'un indicateur adaptatif (comme l'Adaptive CyberCycle ou l'Adaptive CG) semble être une excellente idée, mais le fait est qu'un indicateur adaptatif ne sera pas synchronisé avec cet indicateur et peut entraîner plus de bruit dans les signaux.
- Cet indicateur est mieux adapté pour détecter des cycles de 30 barres ou plus. Sa précision diminue lorsqu'il est utilisé pour détecter des cycles courts.
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