著者: Vadim Shumilov
Normalized Volume（ノーマライズドボリューム）は、特に市場の横ばい動向における偽の信号をフィルタリングすることを目的とした指標です。
この指標の強みは、ボリュームと価格の関係に基づいており、強いトレンドの動きは通常、マーケットボリュームの増加によって支えられているという理論にあります。したがって、Normalized Volume指標は、低ボリュームと高ボリュームのフィルタリングを行います。
ポジションをオープンするためのシグナルは、水平ライン「1」を超えたときに発生します。この時、価格の動きが十分に強く、ブレイクスルーが真のものであると見なされます。
Normalized Volume指標の原則は、特にブレイクスルーやリトレースメント戦略において非常に役立ちます。これにより、不必要な損失を回避することが可能になります。
この指標は、SmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使用しています（これはterminal_data_folder\MQL5\Includeにコピーする必要があります）。クラスの使用方法については、「追加バッファを使用せずに中間計算のための平均価格系列」の記事で詳細に説明されています。
Fig.1 ノーマライズドボリューム指標