Indice Stochastique Blau_TStochI : Un Indicateur Essentiel pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'Indice Stochastique (Stochastic Index) normalisé et lissé selon la période q, développé par William Blau, est détaillé dans son livre Momentum, Direction, and Divergence : Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.

Les valeurs du Stochastique lissé sur q périodes sont normalisées et se situent dans l'intervalle [0, +100]. Cela permet de déterminer les zones de surachat et de survente du marché.

Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
Le fichier Blau_TStochI.mq5 doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicateur Stochastique par William Blau

Calcul :

L'indicateur Stochastique est calculé selon la formule :

100 * EMA(EMA(EMA( prix-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(prix,q,r,s,u)
TStochI(prix,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

où :

prix - prix de clôture ;
q - nombre de bougies utilisé pour le calcul ;
LL(q) - prix le plus bas des q bougies ;
HH(q) - prix le plus haut des q bougies ;
stoch(q)=prix-LL(q) - Stochastique sur q périodes ;
TStoch(prix,q,r,s,u) - Stochastique lissé sur q périodes avec triple lissage ;
HH(q)-LL(q) - plage de prix sur q périodes ;
EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentiellement lissée avec période r, appliquée à :
1. Stochastique sur q périodes ;
2. Plage de prix sur q périodes ;
EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA de période s, appliquée au résultat du 1er lissage ;
EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA de période u, appliquée au résultat du 2ème lissage.

Si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, alors TStochI(prix,q,r,s,u)=0.

Paramètres d'entrée :

q - période utilisée pour le calcul du Stochastique (par défaut q=5) ;
r - période de la 1ère EMA appliquée au Stochastique (par défaut r=20) ;
s - période de la 2ème EMA appliquée au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
u - période de la 3ème EMA appliquée au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Remarque :

q>0 ;
r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u = 1, le lissage n'est pas utilisé ;
Taux min. = (q-1+r+s+u-3+1).

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