Le Filtre de Kalman est un outil puissant qui permet de lisser efficacement le bruit des données, tout en extrayant la tendance principale. C'est un allié précieux pour tout trader qui souhaite affiner ses analyses.
Le Filtre de Kalman fait partie des filtres récursifs. Pour évaluer l'état d'un système à un moment donné, il a besoin d'une évaluation de l'état (et de l'erreur associée) au moment précédent, ainsi que des mesures actuelles. Cette caractéristique le distingue des filtres par paquets qui nécessitent de connaître l'historique des mesures et des évaluations à l'instant présent.
En savoir plus sur le Filtre de Kalman.
L'indicateur dispose de trois paramètres d'entrée :
- K - le facteur de Kalman ;
- Sharpness - facteur pour le calcul de la minimisation des erreurs ;
- Prix appliqué - prix utilisé pour les calculs.
Calculs :
Kalman[i] = Erreur + Vitesse[i]
où :
Erreur = Kalman[i-1] + Distance * ShK Vitesse[i] = Vitesse[i-1] + Distance * K / 100 Distance = Prix[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
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