Introduction : Les traders de tous horizons dépendent de plus en plus des capacités de trading automatisé et des études personnalisées de MetaTrader 4 pour mettre en œuvre leurs stratégies spéculatives de manière autonome. L’efficacité de ces outils repose sur une donnée primordiale : le flux de prix. Chaque nouvelle cotation de prix, qu'il s'agisse de l'offre ou de la demande, arrive par un nouveau tick. Si ce flux de prix contient des ticks obsolètes, il se peut que le prix présenté ne soit plus valide. Cependant, lors d’un trading algorithmique, le trader ne pourrait pas réagir à temps juste en consultant le graphique, même si la différence de prix était suffisamment significative pour être visible.
La logique de base de l'outil détecteur de ticks erronés est la suivante :
Le flux de prix est linéaire (le prix actuel augmente, diminue ou reste le même par rapport au prix précédent), et chaque cotation de prix (tick) est censée être séquentielle. Cela signifie qu'un timestamp de cotation à 12:20:25 doit toujours arriver et être comptabilisé sur la plateforme avant le timestamp 12:20:26. Si le timestamp 12:20:25 arrive après 12:20:26, un message d'erreur apparaît, soit sous forme de popup, par e-mail, ou dans un format de journal écrit. Le journal contiendra le nom du symbole, le tick erroné, ainsi que les informations de cotation précédente et le timestamp.
Vérifiez le timestamp du tick entrant (tick0) et comparez-le avec le timestamp du tick précédent (tick-1). Si le timestamp du tick 0 < tick -1, alors enregistrez une alerte.
Les options pour des alertes en popup, par e-mail, et un fichier journal séparé sont toutes possibles. Si vous avez besoin d'envoyer des preuves à votre courtier ou à un programmeur, vous pouvez utiliser le fichier journal séparé si vous ne souhaitez pas utiliser les journaux experts. Assurez-vous de prendre en compte le décalage horaire, car le journal expert enregistrera l'heure locale de l'ordinateur, tandis que le timestamp des ticks sera en heure de marché de MT4.
Installation : Copiez RogueTickDetector.mq4 ou ex4 dans le dossier [dossier de metatrader4]\experts\indicators. Redémarrez MetaTrader 4 et vous devriez voir le nouvel indicateur dans le navigateur sous le dossier 'indicateurs personnalisés'. Faites glisser RogueTickDetector sur n'importe quel graphique avec le symbole que vous souhaitez suivre. Il est possible de faire fonctionner plusieurs indicateurs différents simultanément sur le même graphique, mais une seule instance de RogueTickDetector par symbole suivi est nécessaire.
Le fichier journal sera dans [dossier de metatrader4]\experts\files
Remarques : Il peut y avoir des raisons légitimes pour lesquelles des ticks erronés sont détectés de manière sporadique (quelques fois par jour au maximum). Mais souvent, quand une paire connaît soudainement plusieurs ticks erronés par minute ou par heure (indépendamment de la volatilité du symbole), il est possible que cela soit une manipulation intentionnelle du flux de prix. Vérifiez s'il y a d'autres formes d'intervention du courtier (retards d'exécution/remplissage, glissement asymétrique, re-cotations excessives, déconnexions inhabituelles, etc.). Vérifiez également de votre côté la latence entre le terminal MT4 et le serveur, ainsi que la qualité de votre connexion Internet.
En général, les ticks erronés dans le flux de prix résultent d'un problème du côté du courtier, car nous utilisons normalement cet outil sur un serveur VPS de qualité à New York avec une garantie de disponibilité de 100 %. Le même serveur aura plusieurs comptes en direct et démo avec plusieurs courtiers négociant des paires de devises similaires ; pourtant, seuls quelques courtiers semblent avoir ce problème de manière constante. Ou un courtier ne rencontrera jamais ce problème, mais il surviendra soudainement très fréquemment.
Étant donné qu'il utilise très peu de ressources informatiques, nous recommandons à tous les traders qui apprécient des prix précis d'envisager d'utiliser cet outil ou quelque chose de similaire.
Remerciements spéciaux à Vivek @ Anka Software pour son assistance dans la conception de l'outil pour une utilisation pratique.
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