Le Système de Volatilité de Wilder
Le Système de Volatilité de Wilder, développé par Welles Wilder lui-même, est un indicateur de volatilité basé sur la moyenne calculée en continu, connue sous le nom de True Range. Le True Range est toujours positif et se définit comme la plus grande différence de valeur entre le plus haut et le plus bas du jour, le plus haut du jour moins le prix de clôture d'hier, et le plus bas du jour moins le prix de clôture d'hier. En prenant en compte le True Range, les jours avec une plage de trading faible (peu de différence entre les points hauts et bas) mais affichant tout de même une différence de prix claire par rapport au jour précédent, ne pénalisent pas le calcul de la volatilité.
Interprétation
Le Système de Volatilité de Wilder détermine la volatilité du marché en calculant une moyenne lissée du True Range du prix du marché. Le True Range, développé par Welles Wilder pour offrir une méthode plus réaliste de calcul de l'activité des prix, est un indicateur qui mesure l'activité des prix et le mouvement directionnel. Il se définit comme la distance que le prix parcourt par unité de temps, par exemple, de la valeur la plus basse à la plus haute d'une journée. Ce système mesure la tendance de la volatilité de l'instrument de base, selon le concept du True Range. Une ligne de tendance montante indique une augmentation de la volatilité du titre, tandis qu'une ligne de tendance descendante montre une réduction de la volatilité de l'instrument. Les valeurs ordinates ne sont pas pertinentes.
À elle seule, le Système de Volatilité de Wilder ne peut pas déclencher de signaux de trading, ce qui signifie qu'elle doit être utilisée en conjonction avec d'autres systèmes d'indicateurs. Une utilisation populaire est, par exemple, le Système de Cassure de Volatilité. L'Average True Range (ATR) en est la base. L'objectif de ce système est d'ouvrir une position longue dès que l'instrument de base dépasse sa marge de fluctuation habituelle, et une position courte dès qu'il tombe en dessous de cette marge.
La volatilité aide le trader à déterminer le potentiel de risque du marché, ainsi que les opportunités d'achat et de vente. Les marchés plus volatils offrent un potentiel de risque/rendement plus élevé. Certains traders sont prêts à prendre ce risque pour espérer un profit plus important, tandis que d'autres préfèrent éviter ce type de risque.
- Utilité : Indicateur pour évaluer la volatilité du marché
- Combinaison : À utiliser avec d'autres indicateurs comme l'ATR
- Opportunités : Identification des moments d'achat et de vente
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