Comprendre le DSS Bressert : L'indicateur stochastique double lissé

Description
William Blau et Walter Bressert ont chacun proposé une version du Double Smoothed Stochastics. Cet indicateur utilise deux moyennes mobiles exponentiellement lissées pour aplanir les valeurs d'entrée (H, L et C), de manière similaire à la formule stochastique classique.

Calcul
Le calcul de l'indicateur DSS selon Bressert ressemble à celui de l'indicateur stochastique :
1.) Pour le numérateur : on commence par la différence entre le cours de clôture actuel et le plus bas de la période. Pour le dénominateur : on calcule la différence entre le plus haut et le plus bas de la période. Ensuite, on obtient le quotient entre le numérateur et le dénominateur, qui est ensuite lissé exponentiellement et multiplié par 100.
2.) La méthode est similaire à la première, mais on utilise cette fois les prix de la série de prix nouvellement calculée de la première étape.

Paramètres
La longueur de la période ajustable peut être choisie entre 2 et 500. Les réglages les plus courants se situent entre 5 et 30. En outre, l'indicateur peut être lissé dans une plage de 1 à 50, avec des valeurs de lissage significatives dans la plage à court terme.

Interprétation
L'utilisation du DSS est comparable à celle de la méthode stochastique. Ainsi, des valeurs supérieures à 70 ou 80 doivent être considérées comme surachetées, tandis que celles inférieures à 20 ou 30 sont jugées survendues. Une montée du DSS au-dessus de sa ligne médiane doit être interprétée comme un signal haussier, tandis qu'une chute en dessous de cette ligne doit être perçue comme un signal baissier.