La corrélation de rang de Spearman est souvent utilisée avec des niveaux fixes qui, une fois franchis, indiquent une forte "force" de corrélation, qu'elle soit positive ou négative. Dans cet article, nous allons explorer une variante de cet indicateur qui intègre des niveaux flottants, remplaçant ainsi les niveaux fixes comme mesure d'un ratio de corrélation élevé ou faible.
Théorie :
La corrélation de rang de Spearman est une statistique de rang non paramétrique proposée par Spearman en 1904 pour mesurer la force des associations entre deux variables. Ce coefficient de corrélation est particulièrement utile lorsque la distribution des données rend le coefficient de corrélation de Pearson peu fiable.
Le coefficient de corrélation de rang de Spearman est défini par :
où d est la différence dans le rang statistique des variables correspondantes, et est une approximation du coefficient de corrélation exact.
Utilisation :
Vous pouvez utiliser le changement de couleur comme signal d'achat ou de vente.
Petit rappel : un exemple sur la "grande image" qui illustre pourquoi les niveaux flottants peuvent enrichir l'estimation lorsque la corrélation de rang de Spearman est utilisée.
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