L'indice de marché choppy, comme l'a décrit Daniel Fernandez dans son article de 2011 dans le magazine Trading Strategies, est un outil précieux pour naviguer dans les marchés à tendance et à range.
Le CMI est un indicateur simple qui permet d'évaluer si le marché se comporte de manière choppy (sans direction) ou selon une tendance (directionnelle). Cet indicateur calcule la différence entre le cours de clôture le plus récent et le cours de clôture d'il y a n barres, puis divise cette valeur par la différence entre le plus haut et le plus bas au cours de ces n barres. Cette valeur est ensuite multipliée par 100 pour obtenir un résultat normalisé entre 0 et 100 :
CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100
Où :
ABS = valeur absolue
C[0] = dernier cours de clôture
C[n] = cours de clôture d'il y a n barres
H[n] = plus haut des n dernières barres
L[n] = plus bas des n dernières barres
Recommandations :
Règles pour la stratégie de range :1. Ouvrir une position longue lorsque la moyenne mobile sur 10 barres du CMI sur 60 barres est inférieure à 40 et que la différence entre le cours de clôture actuel et celui d'il y a 20 barres est négative.Règles pour la stratégie de tendance :
2. Ouvrir une position courte lorsque la moyenne mobile sur 10 barres du CMI sur 60 barres est inférieure à 40 et que la différence entre le cours de clôture actuel et celui d'il y a 20 barres est positive.
3. Clôturer les trades lorsque le CMI dépasse 50.
1. Ouvrir une position longue lorsque la moyenne mobile sur 10 barres du CMI sur 60 barres est supérieure à 60 et que la différence entre le cours de clôture actuel et celui d'il y a 20 barres est positive.
2. Ouvrir une position courte lorsque la moyenne mobile sur 10 barres du CMI sur 60 barres est supérieure à 60 et que la différence entre le cours de clôture actuel et celui d'il y a 20 barres est négative.
3. Clôturer les trades lorsque le CMI descend en dessous de 50.
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