Auteur : Victor
Présentation du canal
Le canal Hodrick-Prescott est une version améliorée du canal pour MQL5, adaptée pour MQL4.
Tout d'abord, les valeurs de prix de clôture filtrées sont calculées, puis elles sont affinées sur une période plus longue. Au final, on obtient deux tableaux : HP et HPSlow. La prochaine étape consiste à calculer l'écart type de HP par rapport à HPSlow et à tracer le canal.
L'indicateur affiche la valeur de l'écart moyen et le ratio de la largeur du canal par rapport à la valeur HPSlow sur la barre zéro, en pourcentage dans le coin inférieur droit du graphique. Un double-clic sur le label de texte permet de le déplacer à l'endroit souhaité, et il peut être supprimé en appuyant sur la touche DEL. Le texte réapparaît lorsque l'on change de timeframe.
Comment interpréter correctement les valeurs de ce canal ?
Ce canal est basé sur le filtre Hodrick-Prescott, qui est l'un des filtres numériques sans délais. Ces filtres ont un aspect esthétique supérieur à la Moyenne Mobile, mais ils se redessinent à chaque nouvelle barre.
Pourquoi cela se produit-il ? En fait, il est mathématiquement impossible de mettre en œuvre un filtre "honnête" sans délais. Tout filtre aura un délai égal ou supérieur au nombre de barres réglé pour la moyenne. Cela est facilement observable en changeant la période dans l'indicateur de Moyenne Mobile. Plus la période est grande, meilleure est la lissage, mais plus le délai est important.
Il n'existe qu'une seule manière de supprimer le délai. La forme pure de l'algorithme est la suivante : il faut d'abord filtrer les barres d'entrée de gauche à droite, puis filtrer de nouveau la séquence résultante, cette fois de droite à gauche. De plus, la direction initiale n'a pas d'importance, tant que le second filtrage est effectué dans la direction opposée.
En réalité, les différents filtres sans délais offrent différents niveaux de compromis entre délai et lissage. Mais il faut bien comprendre que la perfection est inatteignable, car il est impossible de prédire l'avenir.
Ce filtre doit être utilisé pour déterminer la direction instantanée (sur plusieurs nouvelles barres) du mouvement des prix. Si le canal Hodrick-Prescott et le canal d'Écart Type sont affichés sur le même graphique, il sera évident que leurs directions sont proches l'une de l'autre près des premières barres (les plus à droite). Cependant, si le canal d'Écart Type est tracé par trois lignes droites, ce canal montre la direction des prix dans le passé avec un certain degré de précision. Plus on remonte dans le temps, plus le niveau de précision diminue.
Lors de l'adaptation de l'indicateur à MQL4, j'ai spécifiquement ajouté le code qui dessine les "queues" du canal. Exécutez-le sur le timeframe М1, attendez une demi-heure sans changer de timeframe, et vous verrez le canal remuer sa "queue". La "queue" disparaît lorsque l'on change de timeframe.
Il est recommandé d'utiliser cet indicateur pour le scalping, car il n'est pas adapté aux stratégies à long terme ni pour remplacer la Moyenne Mobile "honnête".
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
- HP Fast Period — la période de filtrage HP ;
- HP Slow Period — la période de filtrage HPSlow ;
- FontColor — couleur de la police.
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